合約的承諾收益怎麼算

『壹』 幣安合約怎麼算保證金盈利的

這樣描述全倉模式的:全倉模式下,合約賬戶中的所有可用資金都視作可用保證金,當倉位虧損超過了

1. 季度交割合約和反向永續合約的保證金之間可以抵消。任何收益都可以用作季度交割合約和反向永續合約的保證金；對於在兩個市場間尋求對沖的交易者來說尤其有用日以幣為保證金的合約(比如BTC幣本位合約,用BTC作為保證金,收益也是BTC),

『貳』 合約交易保證金率的公式是什麼

合約交易保證金率公式:N手某合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數)× 保證金率 × N手。
1、幣本位保證金合約：全倉保證金率=賬戶權益/（倉位價值+杠桿*掛單凍結保證金）；逐倉保證金率=（固定保證金+未實現盈虧)/倉位價值=（固定保證金+未實現盈虧）/（張數*面值*合約乘數/標記價格）;
2、USDT保證金合約： 全倉保證金率=賬戶權益/（倉位價值+杠桿*掛單凍結保證金）;逐倉保證金率=（固定保證金+未實現盈虧)/倉位價值=（固定保證金+未實現盈虧）/（張數*面值*合約乘數/標記價格） 倉位價值=張數*面值*合約乘數/標記價。
拓展資料：
保證金可分為結算準備金和交易保證金
1.、結算準備金又稱可用資金，是投資者在交易結算賬戶中預先准備的資金和未被合同佔用的保證金，用於投資者開立新倉位。這是投資者為進行交易結算而在期貨賬戶中留出的資金。它是沒有綁定在合同中的保證金，例如當交易員打開新頭寸時。
2、 交易保證金。我們通常所說的保證金即指交易保證金，是保證合同履行的資金，是已被合同佔用的保證金，不能用於建倉。是為了保證合同資金的履行，是佔用了合同保證金，也就是說，這部分資金已被凍結，不能使用，也就是不能用來建立新的頭寸。
保證金:交易者在進行期貨交易時，必須在其個人期貨賬戶中預先支付的金額。保證金代表他或她所持有的商品合約的價值。對於投機者來說，保證金比率一般要高於期貨公司的保證金比率，高於期貨交易所的保證金比率。究其原因，可以歸結為合理控制投機者交易資金的風險和投機者所屬期貨公司的風險。
期貨交易是一種具有潛在風險的投資行為。請務必合理控制您賬戶的保證金比例。同時，應及時關注交易所和期貨公司在特殊時期對部分品種交易保證金的調整指令，避免不必要的資金損失。

『叄』 期貨收益如何計算

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(3)合約的承諾收益怎麼算擴展閱讀：

期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。

在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）

綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，

可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

『肆』 怎麼計算期權的收益和損失

1、期權未到期，期權的利潤就是將持有的期權賣出可得的期權費和之間買入期權支出的期權費之間的差額。
2、期權到期，如果行權，就是行權價格和市場價格之間的差價所得的收益和期初買入期權所支付的成本的差額。如果不行權，損失期權費。

賣出期權：
1、期權未到期，期權的利潤是將持有的期權從市場上買回所需支付的期權費和之前賣出期權所得期權費的差額。
2、期權到期，如果交易對手要求行權，行權價格和市場價之間的差價產生的虧損和之前賣出期權所得的期權費之和是客戶的總盈虧。如果無需行權，客戶收益就是期權費。

『伍』 商品期貨合約的價值計算

合約價合主要在計算保證金上。合約價值*期貨公司保證金率=期貨保證金。透支的情況就是保證金不足。合約價值計算很簡單，就是當前合約的交易價格*交易單位。主要行情軟體里，查看合約走勢圖上，一般均有單位顯示，提示投資者每手交易單位的大小。
期貨合約的計算公式
當日損益=(賣出成交價-當日結算價)*賣出量+(當日結算價-買入成交價)*最後買入量+(前一交易日結算價-前一當日結算價)*(前一交易日賣出持倉量-前一交易日買入持倉期貨)，期貨是保證金制，保證金一般為期貨，合約價值的10%，合約價值為當日結算價。
當日交易保證金=當日結算價*當日交易後持倉總金額*交易保證金比率。這兩個公式顯示了期貨公司如何在當日交易後收集客戶持倉部分的損益結算和保證金(不考慮當日客戶開倉和平倉時當天交易的損益)。
合約價值等於期貨股價指數乘以乘數，因此合約價值在期貨股價指數和合約乘數的影響下發生變化。在其他條件相同的情況下，合約乘數越大，合約價值就意味著股指的期貨合約價值越大。
在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數而增加，期貨的合約價值也是如此。當合約價值在期貨， 恆指，推出時，合約價值但健康指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因此期貨的合約價值不超過10萬港元。恆生指數2009年合約價值超過2000點，恆指期貨合約價值超過100萬港元。
近年來，為了吸引投資者參與股指交易，期貨合約價值海外期貨市場紛紛推出迷你股指期貨合約，降低了單一期貨合約的價值。合約價值有助於減少投資者對期貨股指的參與，因此期貨迷你股指流動性水平高，交易選舉活躍。
期貨合約的解釋
期貨合約是由交易所設計並且經過批准上市的標准化合約。期貨合約的持有人可以通過接受現貨或對沖交易來履行或履行其合約義務。
期貨合同是指期貨證券交易所制定的標准化合同，規定在未來特定時間和地點交付一定數量和質量的貨物。它是期貨交易的對象，期貨交易參與者正在期貨證券交易所交易期貨合約，以轉移價格風險並獲得風險回報。期貨合同是在即期合同和遠期合同的基礎上發展起來的，但兩者最本質的區別在於期貨合同條款的規范化。
在期貨市場交易的期貨合約在標的物的數量、質量等級和交割等級、替代品的溢價標准、交割地點和交割月份等方面實現了標准化，這使得期貨合約具有了普遍性。在期貨合約中，只有期貨價格是唯一的變數，它是由交易中的公開競價產生的。

『陸』 融資融券合約盈虧如何計算

融資合約盈虧=融資負債數量×市價-融資買入金額-融資合約費用-利息。融券合約盈虧：融券賣出所得資金-融券負債數量×市價-利息。
講到融資融券，估計存在很多小夥伴要麼是了解不夠深，要麼就是幾乎不去接觸。今天這篇文章詳談的，是我多年炒股的經驗，重點關注第二點！
開始分析前，我就來和大家講一講這個超好用的炒股神器合集，感興趣的話，可以戳進下方鏈接看看哦：炒股的九大神器，老股民都在用！
一、融資融券是怎麼回事？
涉及到融資融券，首當其沖我們要認識杠桿。打個比方，原本你手中有10塊錢，而自己想要的東西需要20元才能買，我們的錢不夠，需要借別人的，這借來的錢就是杠桿，這樣去將融資融券搞清楚就很簡單，它其實就是加杠桿的一種辦法。融資其實可以說是證券公司將自己的資金借給股民買股票，到期將本金和利息一同還了就行，融券顧名思義就是股民借股票來賣，到期後立即返還股票給付相應的利息。
融資融券的特性是把事物放大，盈利時的利潤會增長幾倍，虧了也能使虧損一下子放大。這才說融資融券的風險非常大，如果操作不當極大可能會發生巨大的虧損，對投資能力要求會比較高，不放過一絲合適的買賣機會，普通人和這種水平相差甚遠，那這個神器就非常不錯，通過大數據技術分析來判斷什麼時候買賣合適，那就趕快戳進下方鏈接吧：AI智能識別買賣機會，一分鍾上手！

二、融資融券有什麼技巧？
1. 利用融資效應就可以把收益給放大。
例如你手上的資金為100萬元，你看漲XX股票，就拿出你手裡的資金買入這個股票，然後再將其抵押給券商，再進行融資再購買這個股，倘若股價增長，將獲得到額外部分的收益。
簡單來講，假設XX股票高漲5%，原先在收益上只有5萬元，但如果是通過融資融券操作，你將賺到的就不止是這些，而當你沒能判斷正確時，賺是不可能的，只會虧損的更多。
2. 如果你是穩健價值型投資，感覺中長期後市表現喜人，接著向券商融入資金。
你可以將價值投資長線持有的股票抵押給券商，也就是融入資金，進場時，就可以免除追加資金這一步，獲利後，將部分利息分給券商即可，就能做到增添戰果。
3. 使用融券功能，下跌也是可以盈利。
類似於，比如某股現價20元。經過深度探究，我們推斷出，這個股在未來的一段時間內，下跌到十元附近的可能性很大。接著你就可以向證券公司融券，向券商借1千股該股，然後就可以用二十元的價格在市場上出售，取得資金兩萬元，只要股價一下跌到10左右，你將可以以每股10元的價格，再次對該股進行買入，買入1千股返回給證券公司，花費費用具體為1萬元。
於是這中間的前後操作，價格差意味著盈利部分。固然還要去支出一部分融券方面的費用。該操作如果沒有使未來股價下跌，而是上漲，就需要在合約到期後，用更多的錢買回證券，還給證券公司，因而帶來損失。
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『柒』 OKEx期權合約的收益怎麼計算

這位可愛的小夥伴咨詢的是反向合約收益如何計算，因為反向合約是以USD作為計價單位，需要換算一下本位幣和USD，計算公式是：

多倉收益=面值*開倉張數（1／開倉價格-1／平倉價格）
空倉收益=面值*開倉張數（1／平倉價格-1／開倉價格）

而我們即將上線的USDT合約，即正向合約，以USDT直接作為保證金，計算收益相對來說簡單一些，計算公式是：

做多：收益=（平倉價-開倉價）*面值*張數=（平倉價-開倉價）*數量
做空：收益=（開倉價-平倉價）*面值*張數=（開倉價-平倉價）*數量

以BTC為例，正向合約中，BTC一張合約面值為0.0001BTC，小明在價格9000的時候，開了10000張多單。當價格漲到10000的時候，小明的收益=（10000-9000）*0.0001*10000=1000USDT

在幣幣交易區BTC/USDT幣對中，小明在價格9000的時候，買入了1個BTC，當BTC價格漲到10000的時候，小明將BTC賣出，其收益=（10000-9000）*1=1000USDT

這里我們可以發現，由於面值是固定的，BTC合約面值為0.0001BTC一張，就相當於把1個BTC分為10000份。在不計算手續費的情況下，同樣的價格，如果開10000張的BTC合約，其收益和在現貨中交易1個BTC的收益是一樣的，開100張和在現貨中交易0.01個BTC的收益是一樣的。這也是USDT保證金合約的優勢之一。因此，我們可以用現貨的思維，來更直觀的理解合約收益的概念。

『捌』 比特幣的合約收益是怎麼算的

二十倍滿倉合約相當於你用100元買了2000元的比特幣，漲十個點你的收入是200元（+100），第二天你的賬戶是300元，繼續滿倉20倍再漲十個點，你的收入是600元（+300），以此類推，
但若跌5個點，你的本金就沒了俗稱爆倉。

『玖』 比特幣永續合約中的收益率是怎麼計算的

就是收益率 = 收益 / 開倉時所需保證金。