btc期權套利

❶ 什麼是比特幣套利交易

賺了就跑就是，需要下載地址我可以提供

❷ 期權套利

假設到期時豆粕價格為P
1、看漲期權支出27.5美分，看跌期權收入28美分。
2、如果P<=310美分，則期權組合盈利0+(P-310)=P-310美元，為負表示虧損，如果P>310且P<=410，則期權組合盈利0+0=0，如果P>410，則期權組合盈利(P-410)+0=P-410，為正表示盈利。
3、期貨盈利411-P，如果為負表示虧損。
所以組合的收益為
當P<310時，(-27.5+28)+(P-310)+(411-P)=100.5美分
當P>310且P<=410時，(-27.5+28)+(0)+(411-P)=411.5-P美分
當P>410時，(-27.5+28)+(P-410)+(411-P)=1.5美分

所以該組合總有收益的。

❸ 比特幣期權怎麼玩，你們都在什麼平台

比特幣期權主要是以小博大的玩法，主要是做行情波動時候舉個例子來說：
打個比方，比特幣現價8500美金，你認為未來1小時比特幣大概率會下跌，於是，你開了一張1小時周期的期權，花費了4個USDT。果然如你所料，比特幣在隨後的1小時里大跌500美金，1小時到期系統自動結算，你將獲得500美金的回報，摺合本金收益超過百倍。反之，如果比特幣在1小時內出現上漲，你只是損失了4個USDT本金而已，這就是風險有限，收益無限。
目前的話我在Bitoffer上玩，這是當下玩家最多的地兒，也相對成熟安全

❹ 比特幣期權怎麼玩

BitOffer比特幣期權怎麼玩？

比方說，比特幣現價10000美金，你覺得未來1小時會漲，因此，你開了一張1小時看漲期權，花費20個USDT成本。果然不出所料，比特幣在1小時內漲了1000美金，1小時到期系統自動結算，你獲得1000美金的回報，較比本金相當於50倍的回報。

如果比特幣隨後1小時是下跌的，你將損失投入的20個USDT期權本金，這就是期權「收益無限，風險有限」的好處，由此可見，BitOffer期權優勢非常大。

❺ 如何利用比特幣期權對沖合約風險

香港恆通安泰二元期權讓你回答，首先你需要知道什麼是對沖？ 對沖是一種旨在降低另一項投資風險的投資。 這是一種既能降低商業風險，又能從投資中獲利的方法。 一般的對沖是兩個 url http: / / quotes / url related，opposite，equal，break even transactions。 市場相關性是指影響兩種商品價格的市場供求關系。 如果供求關系發生變化，就會影響兩種商品的價格，而且價格變化的方向總體上是一致的。 相反方向意味著兩個交易在相反的方向進行買賣，所以不管價格變化的方向是什麼，總會有利潤和損失。 當然，要實現收支平衡，兩筆交易的規模必須根據價格變動的幅度來確定，大致相同。 在外匯和期權交易中，完美的套期保值是由二元期權創造的。 事實上，完美套期保值的收益是零。 與傳統的外匯交易相比，外匯雙重期權交易更簡單、更有利可圖。 同樣，二元期權交易也可以對沖貨幣和股票等資產。 二元期權是國內大多數投資者的一種全新的交易方式。 機會和風險並存。 只有通過不斷的學習，才能最大限度地把握機會，規避交易風險，才有可能成為二元期權交易的大師！

廣東開放大學

❻ 期權無風險套利問題！！求解

之前兩個人估計是實戰派，理論不扎實，這道題是可以進行套利，最後獲得0.79元凈收益的。

20-18×e^(-10%×1)-3=0.71 ﹥0
∴買進看漲期權，賣出股票
買進看漲期權花3元，賣出股票得20元，所以需要向人家借資20-3=17
將17進行放貸，一年以後收到17×e^（10%×1）=18.79元
此時，期權到期，執行價是18，只需花18元就可以再買進股票，這樣就多了18.79-18=0.79元

如果還有不清楚的，可以去看《期貨與期權市場導論》，赫爾寫的經典書的入門版，在第五版的P194頁有相關講解。

❼ 期權水平套利和垂直套利是什麼

水平套利的交易方式是買進一份期權，同時賣出一份執行價格相同、同屬看漲或者看跌類別、但到期日不同的期權。 由於遠期期權與近期期權有著不同的時間價值的衰減速度。在一般情況下，近期期權的時間價值要比遠期期權的衰減的更快。因此，水平套利的一般做法是買進遠期期權、賣出近期期權。水平套利分看漲期權水平套利和看跌期權水平套利兩種，預計長期價格將穩中趨漲時，運用前者；而預計長期價格將穩中趨疲時，運用後者。 垂直套利，又稱「價格套利」或「貨幣套利」，其交易方式為：買進一個期權，而同時賣出另一個期權，這兩個期權同屬看漲或看跌，具有相同的標的物和相同的到期日，但有著不同的執行價格。執行價格既不同，其價值也不同，從而權利金自然不同。正是權利金價差的變動使套利者有機會賺取收益。採用這種套利方法可將風險和收益限定在一定范圍內。

❽ 怎樣才能可以使期權無風險套利

套利空間大於交易成本就可以。但是成熟的期權市場不會出現非常明顯的無風險套利機會。

❾ 請問一個期權套利的問題

你可以賣出4月份到期的期權，買入6月份到期的期權。
假設期權的結構是看漲期權，行權匯率是1250元。
你的交易結構是：
賣出4月到期的行權價為1250的看漲期權，收入期權費10元
買入6月到期的行權價為1250的看漲期權，支出期權費5元。
對沖後實現收益5元。
4月到期時，有兩種情況：
第一種情況：標的物的市場價格大於1250元，交易對手選擇行權，此時你需要按1250的價格賣出標的物，在這種情況下，你有三種處理方式。1、借入標的物進行交割，會產生一定的交易費用。2、做一個掉期交易(如市場提供)，即期買入標的物，兩個月後賣出標的物，掉期交易之間的差價就是新增成本。3、將6月份的期權反向平盤，獲得的收益對沖交割虧損。
第二種情況：標的物市場價格小於1250元，交易對手放棄行權，交易無需交割。
6月到期時，也有兩種情況：
第一種情況：標的物市場價大於1250元，選擇行權，可以按1250元價格買入標的物。如果是對應4月到期的第一種情況的第1種、2種處理方式，買入的標的物用於前期借入標的物或掉期交易的交割。如果對應4月份的第二種情況，客戶按1250元價格行權買入標的物，再按市場價賣出標的物，可以獲得額外收益。
第二種情況：標的物市場價小於1250元，客戶放棄行權。此時如果是對應4月到期的第一種情況的第1種、2種處理方式，客戶只需通過市場價買入標的物在去用於交割，能獲得額外收入。如果對應4月份第二種情況，客戶不做任何交割，套利獲利就是固定的5元。
實際操作中，相同行權價格，買入期權的價格和買入期權的價格是不同的，套利並非這么容易。