遠期合約買方收益怎麼算

⑴ 股票的遠期價格如何計算

這是求合理的遠期價格，根據無紅利支付的遠期價格公式：F=S*e^[r(T-t)]，可以得到F=20*e^[10%*3/12]=20.51元。1. 遠期匯率的計算怎麼算呢
遠期匯率=即期匯率+即期匯率*（B拆借利率-A拆借利率）*遠期天數÷360
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式
可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。
同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
遠期匯率=即期匯率+升水或-貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）一個月遠期匯率為：56/45
由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：
一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元貶值，日元升值。

三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。
(1)遠期合約買方收益怎麼算擴展閱讀：
遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：
(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。

(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。
若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。

參考資料來源：搜狗網路-遠期匯率

2. 紅利支付股票的遠期價格
理論上：

首先用年利率除以12 得出月利率 大概是0.917%

然後用30乘以0.917+1的五次方 即為股票五個月後的價格

31.40左右

如果你要是炒股用這些數據的話

不用那麼麻煩

可以大概估下 就行
具體如下：
年利率為11% 月平均即為1%左右 （本例中這項誤差較大）
然後五個的復利 大概是1%*5 =5% （利率越低，這步的誤差值越小，是高數上的簡便方法）
接著30*(1+0.05)=31.5左右

⑵ 為什麼遠期合約的買方的虧損可能性無限大

這是因為:1.如果對遠期價格判斷不準，價格走勢不斷下降，在這種情況下，遠期買方以較高的價格買下資產，遭受虧損。
2.遠期合約是不受監管的，所以會面臨信用風險。如果賣方預估會遭受損失，就可能違約，使買方遭受損失。遠期價格是事先約定的交割價格，所以在到期日(或者說交割日)遠期價格和標的資產現貨價格之間的差額形成合約交易雙方的單位損益。各自的單位損益乘以標的資產的交割數量就是總損益。
對於遠期合約的買方而言，如果到期日標的資產現貨價格高於遠期價格，那麼遠期合約形成買方的收益；如果到期日標的資產現貨價格低於遠期價格，那麼遠期合約形成買方的虧損。遠期合約買方損益=(到期日現貨價格-遠期價格)×交割數量上式的結果若為正就是收益，若為負即為損失。對於遠期合約的賣方而言，情況則正好相反
資料補充：
遠期合約是指由買賣雙方在成交日訂立的，約定在未來某一時間以確定價格交割特定數量的某種標的資產的協議。
一份遠期合約通常包括:
①標的資產。例如，標的資產是什麼公司發行的股票，或者是什麼類型的公債券。涉及外匯交易時，要明確用以結算交割的貨幣。
②合約的買賣方。通常說的遠期合約的買賣方是從標的資產的交割這個角度來說的。同意在未來某一時間按確定價格買入標的資產的交易方叫做合同的買方，也叫做多頭方。同意在未來某一時間按確定價格出售標的資產的交易方為合同的賣方，也叫做空頭方。
③遠期交割日期。標的資產的交割日是在合約訂立日的未來某一確定時間。
④標的資產的交割數量。
⑤標的資產的遠期價格。遠期價格是在合約中約定的標的資產在交割日的交割價格，是事先確定的標的資產的未來交割價格。如果交易的資產是貨幣資金，那麼用利率作為合約的價格。如果交易的資產是外匯，那麼用匯率作為合約的價格。
遠期合約除具有金融衍生工具的一般特點外，還具有以下特點:
①遠期合約一旦被訂立，合約中指明的交割條件(價格、數量、時間)對於雙方來說既是權利也是義務，買賣雙方都必須保證資產按條款交割。②由於買賣方的權利和義務是對等的，因此遠期合約在訂立時本身沒有價值，任何一方都不必向另一方進行價值支付或者補償。③遠期合約一般是在場外市場交易，缺乏有效的信用保證體系，因此遠期合約交易方一般都面臨比較高的違約風險。

⑶ 關於遠期利率協議

遠期利率協議是客戶與銀行之間簽訂的將來利率鎖定的協議.
1.兩種情況:如果將來是借款,遠期利率協議是借款人即買入方對將來的借款利率的鎖定.如果將來是投資,是將來投資人對將來投資中的收益的鎖定.
2.結算金解釋:如果客戶是買入遠期利率協議,即額戶將來借款,與銀行簽訂這一協議,假如實際利率(假定為10%)超過協定利率(假定為9%),則借款人支付給貸款人10%的利率的利息,但因為簽訂了遠期利率協議,在借款人支付給貸款的10%中,銀行支付1%,借款人支付9%.這樣相當於銀行支付給借款人1%利率水平的利息.這是借款人與銀行之間的關系,與貸款人無關(貸款人根據實際利率收取利息).遠期利率協議往往是一種虛擬的交易(沒有實際借款發生),這種超過協定利率的支付就是一種結算金的支付了.
客戶與銀行簽訂賣出遠期利率協議也是同樣的道理.

⑷ 期權利潤如何計算

期權分買入期權和賣出期權，利潤計算方式如下：

一、買入期權利潤計算。

1、期權未到期，期權的利潤就是將持有的期權賣出可得的期權費和之間買入期權支出的期權費之間的差額。

2、期權到期，如果行權，就是行權價格和市場價格之間的差價所得的收益和期初買入期權所支付的成本的差額。如果不行權，損失期權費。

二、賣出期權利潤計算。

1、期權未到期，期權的利潤是將持有的期權從市場上買回所需支付的期權費和之前賣出期權所得期權費的差額。

2、期權到期，如果交易對手要求行權，行權價格和市場價之間的差價產生的虧損和之前賣出期權所得的期權費之和是客戶的總盈虧。如果無需行權，客戶收益就是期權費。

(4)遠期合約買方收益怎麼算擴展閱讀：

期權的獲利的時機比較難以掌握。建立頭寸後，當匯率已朝著對自己有利的方向發展時，平倉就可以獲利。例如，以120的匯率買入美元，賣出日元；當美元上升至122日元時，已有2個日元的利潤，於是便把美元賣出，買回日元使美元頭寸軋平，賺取日元利潤。

或者按照原來賣出日元的金額原數軋平，賺取美元利潤。這些都是平盤獲利行為。掌握獲利的時機十分重要，平盤太早，獲利不多；平盤太晚，可能延誤時機，匯率走勢發生逆轉，不盈反虧。

⑸ 遠期合約為什麼買賣雙方受益損失無限大

樓上那位回答遠期並不是標准合約的，根本沒有回答問題。你的這個說法根本不能解釋為什麼說遠期的買方的損失和遠期的賣方的收益能無限大。遠期買方的損失最多也就是執行價格(即執行日當天標的物的價格為零)，所以我對這句話也是很困惑，而且幾乎很確定這句話是錯的，但是教材上還是這么寫

⑹ POPEx的合約收益是怎麼計算的

這個得看你的杠桿和保證金是多少，才能具體去計算的。舉個栗子你就知道了。比方說你以100美刀，50倍杠桿，看空以太坊（以太坊的現價是200美刀），一小時後以太坊跌到140美刀，你的收益就是:100*50/200*（200-140）=1500美刀。當然實際操作中還要扣除交易手續費等等。

⑺ 「遠期合約」為什麼買賣雙方收益或者損失都可能無限大

買賣雙方收益或者損失都可能無限大,這句話本來就是錯的。買方是有限大，賣方理論可能是無限大，因為賣方漲多少就虧多少。

⑻ 即期和遠期（spot rate and forward rate)計算

計算公式如下：

1、即期收益率=貼現率=一般貸款利率/[1+（貼現期×一般貸款利率）]

2、遠期利率=（n年期利率×n）—（n-1）年期利率

即期收益率（Spot Rate)也稱零息利率，是零息債券到期收益率的簡稱。在債券定價公式中，即期收益率就是用來進行現金流貼現的貼現率。

遠期利率（Forward rate)則是指隱含在給定的即期利率之中，從未來的某一時點到另一時點的利率。

(8)遠期合約買方收益怎麼算擴展閱讀：

1、遠期利率與即期利率的區別在於計息日的起點不同，即期利率的起點在當期時刻，而遠期利率的起點在未來的某一時刻！

2、如果我們已經確定了收益率曲線，那麼所有的遠期利率就可以根據收益率曲線上的即期利率求得。所以遠期利率並不是一組獨立的利率, 而是和收益率曲線緊密相連的。在成熟市場中, 一些遠期利率也可以直接從市場上觀察到, 即根據利率遠期或期貨合約的市場價格推算出來。

參考資料：網路-即期收益率

網路-遠期利率

⑼ 銀行如何從遠期外匯交易中盈利

除了收取咨詢費之外，銀行在外匯市場上還能如何盈利呢？
有德國跨國公司因為貿易需要50億美金，銀行給他籌集50億美金，公司用相應的歐元兌換，但是兌換的匯率不是完全公平的市場價格，有差價，這里銀行也可以賺錢。

⑽ 遠期合約價值計算的一道題

1.關於遠期合約價值計算的一道題：某公司股票現在時刻的價格是每股10元，一個月之後每股將分得現金紅利0.505元，市場無風險年收益率為12%。若以此股票為標的資產的遠期合約交割價格為10.201元，還有2個月到期，則對多頭方而言該遠期合約的價值是多少？
2.根據題目可得：遠期多頭方在2個月後才能以10.201拿到1股，相當於10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而現在持有股票人在一個月後能得紅利0.505，相當於0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除權後的股票價格等於9.500，遠期價格為9.500-10.010=－0.510。則對多頭方而言該遠期合約的價值是－0.510。
拓展資料：
1.遠期合約的價值是指遠期合約本身的價值。關於遠期價值的討論分為兩種情況:簽訂遠期合約時和簽訂後。今天我們就來說說什麼是遠期合約的價值。在簽訂遠期合約時，如果信息是對稱的，雙方對未來的預期是一樣的，對於一份公平的合約，多頭和空頭雙方選擇的交割價格應使遠期價值在簽訂合約時等於零。長期合約簽訂後，由於交割價格不再變化，長短雙方的長期價值會隨著標的資產價格的變化而變化。遠期價格是指簽訂遠期合約時價值為零的交割價格。理論上，遠期價格是交割價格。關於遠期價格的討論也分為遠期合約簽訂時和簽訂後兩種情況。
2.公平合理的遠期合約在簽訂當天應使交割價格等於遠期價格。若實際交割價格不等於理論上的遠期價格，則遠期合約價值對多頭和空頭雙方都不為零，實際上隱含著套利空間。遠期合約簽訂後，交割價格已經確定，遠期合約價值不一定為零，遠期價格不一定等於交割價格。同樣，在期貨合約中，我們定義期貨價格(FuturesPrices)價值為零。
3.值得注意的是，對於期貨合約來說，期貨合約價值的概念很少被談論。基於期貨交易機制，投資者持有期貨合約，其價值變化來自實際期貨報價的變化。因為期貨每天盯市結算，每天結清浮動盈虧，所以期貨合約價值在每天收盤後歸零。當無風險利率恆定，所有到期日相同時，交割日相同的遠期價格和期貨價格應相等。當標的資產價格與利率正相關時，期貨價格高於遠期價格。