eviews模型去中心化
A. 请问误差修正模型ECM的eviews操作后怎么分析
结果还不错，ECM（－1）的系数为-1.02，而且是显著的，说明短期误差修正显著，而且是反向修正的。
B. ecm模型在eviews中怎么使用
现在误差修正模型在论文中用的非常广泛，我很擅长有eviews6.0来进行数据分析。需要的话，我可以帮你
C. 利用eviews该如何判断用什么模型以及定
方法/步骤
按下创建文件按钮, 创造一个新文件.
如下图,在左上方选择,在右上方键入观察数量.
在电子表格复制观察数据,在EVIEWS的空白处贴上.
单击完成后出现如下图所示图样.
在工具列表选择模型的参数估计,出现如下画面
最上面空白处键入想要估算的模型 (如例:gdp c consumption), yi= β0+β1 * xi, 这里gdp是yi, c代表β0, consumption代表xi
注意估算方法要选择Least Squares.
最后, 一元线性回归模型的结果生成了.
D. 如何在eviews进行arma模型
aic值和sc值为负数是由其定义决定的，如aic=-（1+log(2*pi)+log(u'*u/t)+2(k+1)/t,pi为圆周率,k为解释变量个数,u为残差向量,t为样本规模。arma模型的定阶可以根据相关图，看自相关系数和偏自相关系数的截尾性。偏自相关系数的截尾点决定自回归阶数，而自相关系数截尾点决定移动平均的阶数。
E. 有关eviews做BVAR模型的问题！急求高手速现身拯救一下！！！
计量分析可以做的，都是可以的
我替别人做这类的数据分析蛮多的
F. Eviews中怎么操作AR-GARCH模型
以AR(3)-GARCH(2,1)模型为例：
首先在主窗口输入
LS RR RR（-1） （-2） （-3）
得出
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
RR(-1) 0.007606 0.059014 0.128883 0.8975
RR(-2) 0.058005 0.058549 0.990707 0.3227
RR(-3) 0.121110 0.058985 2.053245 0.0410
然后在点estimate 在下拉选项中选择ARCH
在命令窗口中再次输入
LS RR RR（-1） （-2） （-3）
并在ARCH出填入2，GARCH处为1，得出结果
Variance backcast: ON
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*RESID(-2)^2 + C(7)
*GARCH(-1)
Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
RR(-1) 0.013392 0.056863 0.235514 0.8138
RR(-2) 0.120481 0.062146 1.938671 0.0525
RR(-3) 0.095921 0.056070 1.710743 0.0871
Variance Equation
C 0.000127 3.59E-05 3.553327 0.0004
RESID(-1)^2 -0.043907 0.029463 -1.490253 0.1362
RESID(-2)^2 0.248625 0.078855 3.152960 0.0016
GARCH(-1) 0.079769 0.211942 0.376372 0.7066
R-squared 0.003674 Mean dependent var 0.001397
Adjusted R-squared -0.017908 S.D. dependent var 0.013305
S.E. of regression 0.013423 Akaike info criterion -5.819411
Sum squared resid 0.049910 Schwarz criterion -5.729472
Log likelihood 833.3564 Durbin-Watson stat 1.974819
RR是上证综合指数的周收益，用此AR（3）-GARCH（2，1）是用残差来检验超额收益的。
G. eviews怎么用数据建立AR(1)阶模型
比如y 变量做自回归，在命令窗口中输入：
ls y c y(-1)
回车即得到AR（1）
也可以输入：
ls y c ar(1)
两者得到的估计量略有差异。
H. 在Eviews中利用VAR模型进行分析，出现如下问题，麻烦大家帮忙解答
楼主，VAR是不区分内生和外生变量的，直接把变量直接当成内生变量的呀。单位根检验是逐个变量做的，协整是变量一起做呀，用Johansen检验呀，滞后期的选择是根据AIC检验结果选择AIC值最小的阶，直接大小比较，不是绝对值的比较，然后再建立VAR。第8我就不知道了。
另外，我也有问题请教楼主，请问楼主问题2中，多变量分布滞后的联合检验是怎么做出来的？？？在eviews中要怎么操作？？
I. 如何用eviews进行ARMA模型的定阶
AIC值和SC值为负数是由其定义决定的，如AIC=-（1+log(2*pi)+log(u'*u/T)+2(k+1)/T,pi为圆周率,k为解释变量个数,u为残差向量,T为样本规模。ARMA模型的定阶可以根据相关图，看自相关系数和偏自相关系数的截尾性。偏自相关系数的截尾点决定自回归阶数，而自相关系数截尾点决定移动平均的阶数。
J. eviews10怎么使用heckman选择模型
这个复杂了，建议用stata