挖矿套保比例

A. 套保期货投资者，到期履约时，对方违约不履行交易怎么办

从法律意义上讲，每个交易者交易的“对方”都是期货交易所。也就是说：对买方来说，交易所就是卖方；对卖方来说，交易所就是买方。所以在最后交割时，不存在你的“对方”违约的问题。

当进入交割后，持空单（或多单）的交易者因为没有可交割的货物（或没有足够的资金）的话，造成与其配对的交易者无法履行交割手续的话，交易所会对其进行罚款处理，罚款比例一般是交割货物总值的15-30%，这部分罚款由交易所收取后，计入交易所的风险资金帐户，不会支付给配对的交易者。

另外，如果是卖方违约，则交易所会按照市场价格采购符合交割标准的货物，支付给买方，其价格差价和相关费用由违约的卖方承担。
如果是买方违约，则交易所会将卖方的货物以市场价格拍卖，货款支付给卖方。如果总价值达不到交割的总值，则差价部分和相关费用由违约的买方承担。

B. 期货中的套保是什么意思

股票指数期货可以用来降低或消除系统性风险。股指期货的套期保值又可分为卖期保值和买期保值。卖期保值是股票持有者（如投资者、承销商、基金经理等），为避免股价下跌而在期货市场卖出所进行的保值；买期保值是指准备持有股票的个人或机构（如打算通过认股及兼并另一家企业的公司等），为避免股份上升而在期货市场买进所进行的保值。利用股指期货进行保值的
步骤如下：

第一，计算出持有股票的市值总和。

第二，以到期月份的期货价格为依据算出进行套期保值所需的合约个数。

第三，在到期日同时实行平仓，并进行结算，实现套期保值。

利用股指期货进行投机交易的方法如下：跟随趋势交易的原则。

趋势交易的风险来自于投资者所建立的头寸方向，与实际价格演泽方向相反而产生的亏损，这种亏损可以不断扩大，所以趋势交易有几条必须坚守的原则：

1）顺应趋势交易，在涨势中做买单，在跌势中做卖单，振荡市作区间交易或离场观望。

2）严格设置止损，一般以资金量浮亏5％或关键技术位作为止损界限。止损是投机市场的生存基础。

3）控制好开仓头寸，一般以资金量30％作为基本开仓量。这样有足够的资金缓冲反向行情并采取应对措施。

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C. 期货套保头寸与一般投机头寸有什么区别

在交易上没什么区别，但在持仓限制和保证金比例上是不同的。

法人客户或交易所的自营会员，申请套保头寸的话，需要向交易所提供生产计划、购销合同等相关书面材料，经交易部审核批准后给予套保指标额度（持仓额度）。

此额度不受持仓限额的限制和保证金比例变动的限制，比如某品种在非交割月对法人客户的持仓限制为2000手，则套保指标（头寸）不在此之列。另外如果行情变动剧烈时交易所提高保证金比例的话，套保头寸的保证金比例仍按照最低保证金比例计算。

另外套保头寸指标可以分批次开仓，直到达到额度为止，但必须一次性平仓或进入交割，如果平仓时只平掉部分持仓，则交易所会将剩余套保头寸予以强平。
还有就是套保头寸指标只能一次性使用，再需要套保的话需要另行申请头寸指标。

D. 为什么为什么股指期货能套保

为什么为什么股指期货能套保？股指期货能套保是买卖期货的一种基本潮流操作模式而已，是为了保证买家的利益

E. 动态套期保值的保值比率

为了估计企业的最优套期保值比率，我们使用建立下列的线性回归模型：
使用OLS方法，是建立在历史数据的基础上，用已有的时间序列数据进行分析，从而使得回归分析的结果更能说明现货与期货价格之间的关系。
在套保操作中，我们以LLDPE为例进行套保最佳比例分析，从而使企业通过套期保值实现规避风险的目的。
我们选出1个月的数据对套期保值操作计划进行第一期套期保值比例 进行估计，得：
我们选出3个月的数据对第二期套期保值比例 进行估计，得：
我们选出5个月的数据对第三期套期保值比例 进行估计，得：
因此，我们可以得出，三期套保的套保比例分别为：
具体操作流程中，根据以上套期保值比率与合约数量的转换公式，所购买的合约为：
LLDPE0907合约 10000*0.0333=333吨 约 66张合约
LLDPE0909合约 8000*0.1236=989吨 约198张合约
LLDPE0911合约 6000*0.1223=734吨 约147张合约
对于5个月的数据，我们给出了通过OLS套保得到的预测的现货收益率与实际的现货收益率的比较图。从图中我们可以看到，虽然现货收益率波动很大，但是通过OLS最佳套保，还是能够熨平部分价格波动，降低价格波动风险。
根据最小方差（MV）模型的原理，假设我们拥有一个包含LLDPE现货与期货合约的组合，组合里现货与期货的头寸分别为 与 ，则投资组合的收益率 可以表示为：
上式中为套期保值比率，即套保头寸对投资组合的收益率求取方差，由一阶条件最优套期保值比率的解析式为：这也是动态套期保值头寸的定义表达式。其中， ， 和分别表示现货与期货收益率的标准差，及二者的相关系数。

F. 期货交易软件中的套保是什么意思

套保是套期保值，你应该是属于投机不是套保。套保的是看到期货价格到期时可以帮你锁定利润，规避到时候的价格波动风险，你要是选套保的话，到时候你就不能平仓，你要在合约到期后进行实物交割的。如果你是卖方，你到时候要提供符合合约标准的货物给买方。如果是买方，要给足够的钱把卖方的货收了。否则的话是要交违约金的。做这个的一般是农民或者农产品企业，都是为了在合适的情况下锁定到期时的价格，来规避价格波动风险的。

G. 期货空单套保需要多少保证金

不同月份的期货价格是不一样的。比如L 1109（11年9月份交割）的期价是10700，L1204的期价是11920，相差一千多啊。而且不同时间保证金比例也不相同，最低交易保证金为合约价值的5%。新开仓交易保证金按前一交易日结算时交易保证金收取。交易保证金实行分级管理，随着期货合约交割期的临近和持仓量的增加，交易所将逐步提高交易保证金比例，最高达30%。要交割的话应该是按30%收取。11000×100×30%=33W
不好意思，很冒昧的说一句，我觉得你好像什么都不懂。我也是刚进期货公司，不是很懂，建议你就近找一家期货营业部问一下专家。只要你表达开户意向，都会免费给你提供套保建议的。
另：专家是不会在这里给你答题的。

H. 老师说期货套期保值比率一般不为1，因为期货和现货涨幅可能不同，但是这样不会产生套利吗，涨幅不同难道

套保比例不为一，就是保多少的问题，根据每个企业不同市场来决定。

I. 期货套期保值的问题

1、该公司签订的是10年的协议。他们的期货合约没有在协议到期时平仓，而是在中途被强平，这个套期保值就是失败的。套期保值的定义您还得加强学习。
2、只能不断追加保证金，如果保证金不足就会被强平，就是文章说的资金风险造成的套保失败。您还是对套保根本定义掌握不熟，多看看书。
建议：把套保定义再看几遍。

J. 期货中的套保是什么意思

期货市场基本的经济功能之一就是提供价格风险的管理机制。为了避免价格风险，最常用的手段便是套期保值。期货交易存在的基本目的是将生产者和用户某项商品的风险转移给投机商（期货交易商）。当现货商利用期货市场来抵消现货市场中价格的反向运动时，这个过程就叫套期保值。
套期保值（Hedging）又译作“对冲交易”或“海琴”等。它的基本做法就是买进或卖出与现货市场交易数量相当，但交易地位相反的商品期货合约，以期在未来某一时间通过卖出或买进相同的期货合约，对冲平仓，结清期货交易带来的盈利或亏损，以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益，使交易者的经济收益稳定在一定的水平。
在从生产、加工、贮存到销售的全过程中，商品价格总是不断发生波动，且变动趋势难以预测，因此，在商品生产和流通过程的每一个环节上都可能出现因价格波动而带来的风险。所以，不论对处于哪一环节的经济活动的参与者来说，套期保值都是一种能够有效地保护其自身经济利益的方法。
套期保值之所以能够避免价格风险，其基本原理在于：
第一，期货交易过程中期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致，但变动的趋势基本一致。即当特定商品的现货价格趋于上涨时，其期货价格也趋于上涨，反之亦然。这是因为期货市场与现货市场虽然是两个各自分开的不同市场，但对于特定的商品来说，其期货价格与现货价格主要的影响因素是相同的。这样，引起现货市场价格的涨跌，就同样会影响到期货市场价格同向的涨跌。套期保值者就可以通过在期货市场上做与现货市场相反的交易来达到保值的功能，使价格稳定在一个目标水平上。
第二，现货价格与期货价格不仅变动的趋势相同，而且，到合约期满时，两者将大致相等或合二为一。这是因为，期货价格通常高于现货价格，在期货价格中包含有贮藏该项商品直至交割日为止的一切费用，当合约接近于交割日时，这些费用会逐渐减少乃至完全消失，这样，两者价格的决定因素实际上已经几乎相同了。这就是期货市场与现货市场的市场走势趋同性原理。
当然，期货市场毕竟是不同于现货市场的独立市场，它还会受一些其他因素的影响，因而，期货价格的波动时间与波动幅度不一定与现货价格完全一致，加之期货市场上有规定的交易单位，两个市场操作的数量往往不尽相等，这些就意味着套期保值者在冲销盈亏时，有可能获得额外的利润或亏损，从而使他的交易行为仍然具有一定的风险。因此，套期保值也不是件一劳永逸的事情。