BTC高頻對沖套利

Ⅰ 所有的貨幣對當中，有哪幾對貨幣最適合做三角套利

理論上講，滿足三角關聯性關系的三種貨幣間的三個貨幣對，就可以做三角套利；
另外，還需要滿足流動性足夠好和交易成本足夠低這兩個條件。
所以最適合的應該是：USD EUR JPY AUD GBP CHF CAD 其中貨幣中任意三種間的相互比價。
再落實到具體上。國際流行的演算法交易、套利對沖是大投行主導的，依賴於計算機組甚至伺服器的計算力競賽，有的投行甚至為了追求一點點網速優勢而花大價錢把整個公司搬到距離交易所很近的地方。你們研究的那個EA是最粗糙落後簡單的演算法，真的沒什麼前途。

Ⅱ BTC比特幣期貨合約怎麼玩，能賺錢嗎

可以賺錢，但是也很可能賠錢，合約的風險還是很大的，至少比正常炒幣要風險大，但是利益也很可觀，你可以現在交易所研究觀察一下，先看看再決定要不要進場

Ⅲ btc和bch能套利么

就現在的行情來說解套還是比較簡單的，解套是通過技術分析和對消息面的判斷進行決定補倉的位置，實際上的操作和不理解可以

Ⅳ 那些年，比特幣套利的時光

比特幣在過去兩三年一直是一個熱門話題，盡管灰狗體育團隊沒有參與到比特幣的投機當中，但Jason在伯克利的好朋友Roy卻是此中好手，在歐洲杯結束之際，Jason好不容易說服Roy，將他過去幾年在比特幣套利的經驗分享出來。

Roy和灰狗體育保證故事真實，但對於各位有志於通過本故事的啟發從而開展相關投資投機行為，我們概不對損失負責。

（以下是Roy的第一人稱敘述：）

關注比特幣大概是2011年前後，當時在學校的酒吧遇到了喝高的同學Michael，Michael告訴我他此前花了一萬美金買了1000比特幣，如今已經賺了10倍。並大談比特幣對於通縮和通脹的意義，以及他看漲比特幣的投資機會。

我的興趣來源於比特幣價格變化的數據統計，於是我在閑余時光寫了一些爬蟲抓數據，正當我在屋裡爬數據的時候，好基友羅曼來拜訪我，羅曼很喜歡自己做交易，於是我跟他說起了手上比特幣的事情。結果羅曼比我還來勁，幾天之後他給我來電，說這東西交易所之間價差太大了，為何沒有人套利？我漠不關心的說，可能是某些交易限制導致的。於是，我們兩個開始研究怎麼套利，也發現了，價差如此之大的真實原因：

1. 大部分的交易所因為法律問題關閉了注冊；
2. 比特幣的轉賬鏈（兩個交易所之間）需要 5 到 60 分鍾（這個耗時跟比特幣的原理有關）——這段時間的價格波動足以消磨掉大部分的利潤；
3. 當時最大的價差在中美交易所之間，但是人民幣管制，導致資金不能迴流，市場之間流動性差。

針對這三個問題，我們當時想出了對策：
1. 爭取找到可以注冊的交易所，當時比特幣交易所多入牛毛，總有繼續讓人注冊的。
2. 如果交易所之間價差夠大，就不怕這 5-60 分鍾的波動了——大概率我們會有盈利。
3. 有很多辦法可以找到換匯渠道，這一點應該有希望解決。

於是我們進入了實操階段。

當時找不到可以直接美元買入的網站，但是人民幣有很多交易所，最大的是比特幣中國（btcchina）。我們搜索了很久，發現了一個網站叫做 Local BTC，大概思路就是你可以預定比特幣，然後形成潛在交易後，網站幫你凍結賣家一部分比特幣，等你轉賬後，這部分比特幣就歸你了。相當於 Local BTC 承擔了一個支付寶的功能。

第一筆交易我們買了 0.94 比特幣，這數字太難忘了。這一單交易賺了30%，高興得不要不要的。解決了實際操作問題，我們就需要找在美國可以大量購買比特幣的地方。Local BTC 上面都是零售商，數量太小，而美國最大的幾個交易所，比如 Mt. Gox 都關閉了注冊。這時候我們發現加拿大的交易所 Virt Ex 有可能注冊，但是要注冊公司，正當我們准備去加拿大注冊公司的時候，我們發現國內的比特幣玩家用已經在瘋狂地擠壓現有的利潤空間。當時兩地的比特幣價差長期維持在 30%-50%，於是很多國內有美國交易所賬戶的比特幣玩家，大量買入比特幣，在中國賣掉後在淘寶用 8：1 的匯率換回美金（當時中美匯率已經是 6.2X 了），繼續套利，這讓兩邊價差迅速縮減。我們感覺等不到我們辦好加拿大賬戶利潤空間就不會存在了。

這件事在沒有出路的時候，我們的數據告訴了一個轉機。仔細分析了一下，發現人民幣的幾個交易所：BTC China、火幣網、Okcoin 之間經常也有不小的價差，而且三個開戶都很方便。同時國內的交易所率先開始提供借入比特幣的功能，這讓我們開始設想是否可以就做人民幣交易所之間的套利。

那麼是直接在價格低的交易所買入，然後直接轉賬去價格高的交易所，再賣出嗎？這看起來很簡單，但是同樣你需要承受那個 5-60 分鍾的轉賬價格波動，因為你沒有對沖。

這時羅曼想出了一個新的套利方法。就是在兩個不同市場分別買入和賣出相同數量的比特幣，一旦價差拉大的時候，就同時賣出和買入相同數量的比特幣，完成套利。然後等待兩個交易所的價差收窄即可。可是最核心的問題是，有時候兩個交易所價格不會真的逆轉，比如 BTC China 長期比火幣網價格高，這時候怎麼辦？這時候你要算出兩邊價差的平均水平了，在價差浮動的時候來回買入賣出。這個買入賣出的過程有可能是虧損的，但總體是盈利的。

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Ⅳ 國內不同比特幣交易所之間存在套利的可能嗎有哪些技術難點

當然有可能。價格瞬息萬變，偶然的波動會有差價，有差價的地方就有套利。我們所看到的差價瞬間相平正是他人套利的結果。
困難有兩個：
1、需要大量資金。原因是大資金才能有可觀的收益，以及只有大資金才有能力在各個賬戶裡布置存款。這廂買出，那廂賣出。可以參考此前利用支付寶（余額寶）轉賬不需要手續費，是因為天弘的大量資金存放在各個銀行，每日客戶對沖的結果。而這種業務只有大資金才能完成。
2、速度。套利機會稍縱即逝，因此只有速度很快才能搶佔先機。此前光大的ETF之所以能套利，以及烏龍之後能在短短時間里向市場注入這么大的資金，無它，惟快爾。據說為了爭搶這種安全的套利手段，各競爭者之間已經到了「比拼物理距離的地步」。

Ⅵ 比特幣套利原理是什麼

簡單的說搬磚套利原理：低買高賣，從價格低的地方買幣，在價格高的地方賣出，也就是賺取不同平台的差價。

但是搬磚有三個風險：

a、轉幣時差：提幣或者存幣都需要一定等待時間，所以可能會錯過最佳買賣時間。

b、幣價波動：如果幣價波動比較大，還沒有完成搬磚過程，差價就已經消失了。

c、平台問題：有些交易平台也許會不時關停服務，甚至會跑路。

原理：在兩個平台同時進行搬磚套利，以避免「轉幣時差」「幣價波動」的風險。

搬磚前：搬磚平台必須支持同一幣種交易，搬磚平台之間必須能相互轉幣。

步驟1：價差計算。幣種買賣和轉幣是有手續費的，所以要根據自己的資金進行費用計算，價差達到多少搬磚才有利可圖。

步驟2：同時操作。在價低的平台買入BTC，在價高的平台賣出BTC，此時BTC持有數量不變，USDT的數量增加。（需要注意交易手續費。）

步驟3：平衡資金。價差的出現，很難預測哪個平台價格低哪個價格高，所以，搬磚的兩個平台都要准備USDT和BTC。等到價差出現時，才方便繼續搬磚。（跨平台轉幣也需要手續費。）

以上就是利用BTC和USDT進行交易的無風險搬磚套利原理及步驟。它也有個高大上的名字：量化對沖。根本目的在於賺取USDT，而不是BTC。

更細的你可以看看這個：網頁鏈接

Ⅶ 我在OKEx買了BTC，如何做杠桿交易

杠桿交易在OKEx交易所的幣幣杠桿選項里，先將比特幣轉入幣幣杠桿交易賬戶就可以交易了，這個主要看你想做空還是做多，如果是做多的話，就是先根據杠桿借幣，然後正常買入就可以了，之後賺了收益記得及時做還幣操作。如果是做空的話，就是以現價借幣賣出，之後比特幣價格跌下去後，你就再買回來，賺取中間的差價，然後再歸還借幣，不難的，可以在OKEx新手學院里具體了解一下。謝謝您能採納我的回答，有不明白的隨時提問

Ⅷ 現在的行情，BTC LTC等虛擬幣還有「搬磚」套利的可能嗎

比特幣等搬磚套利在我國一直都存在，搬磚套利曾讓一些人暴富。但就現在的行情來說，國內外的價格基本持平（國外略高於國內，國外收取交易費，國內平台免交易費），搬磚套利獲得的利潤已經非常低了。

2013年比特幣價格的暴漲是由我國的比特幣、萊特幣交易市場所決定的，當時國內的比特幣交易市場的價格要嚴格高於國外，一些人就在國外平台購買比特幣，然後在國內市場賣出，盈利空間是非常大的。現在搬磚套利依然存在，但參與人數以及資金已經少了很多。而且現在搬磚套利的風險極大。

Ⅸ 高頻交易1600的虛擬貨幣什麼意思

你說的應該是比特幣高頻交易，目前比特幣的價格1730元/BTC左右。
高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某隻股票在不同交易所之間的微小價差。這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」（server farms）安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。
除了高速計算機的普及使高頻交易成為可能以外，幾次監管法規的變化也促進了高頻交易的演進。1998年，美國證券交易委員會「另類交易系統規定」（Regulation Alternative Trading Systems）的出台，為電子交易平台與大型交易所展開競爭打開了大門。兩年以後，各個交易所開始以最接近1美分的單位而不是以十六分之一美元為單位報價，從而，造成買盤報價和賣盤報價之間的價差進一步縮小，並迫使靠這些價差賺錢的交易商尋求其他交易方式。

Ⅹ 是否可以在MtGox和btcchina進行差價套利拜託了各位 謝謝

跨市場套利當然可以
但是要自己注意行情波動的風險。
搬運工多了以後，兩邊的差價會達到一個平衡狀態的。