期貨套利btc

『壹』 期貨套利好做嗎

套利交易比單向投機操作的風險是要小點
不過也是需要有好的套利策略
資金量需求大點，可以把保證金直接調低到交易所的標准
這都是可以調好的
做好套利，相對就會穩定點
有空一起交流，早幾年一直在做套利

『貳』 期貨無風險套利的幾種方法

期貨套利共四種：期現套利，跨期套利，跨市場套利、跨品種套利。

如果說無風險套利，確保你有交割能力的前提下，期現套利是最接近無風險的套利方式。剩下的風險只是應對這個結果實現的風險。比如期貨頭寸追加保證金的風險，頭寸平倉時的流動性風險等。

其餘的套利方式，風險依次遞增，期現套利<跨期套利<跨市場套利<跨品種套利。

所以說，所謂的無風險套利，還是有風險的，只是風險相對大小的程度。

實際上的本質就是對產生的價差的投機。而且期貨套利看起來很簡單，但實際上還是需要一定專業性。因為需要對產生價差的本質原因要有所理解。如果哪天價差真不回歸了，結果就是辛辛苦苦多年，一把虧光。

對期貨交易感興趣的童鞋，可以去應用市場搜索下載同花順期貨通，裡面的期貨學院，有大量的投教課程，讓你快速學習期貨知識。

『叄』 做了期貨套利之後，才真正明白什麼叫套利。其實如果其它的免費期貨軟體沒有自帶套利功能的，

的確，可以自己設定套利差價。普通軟體就行。

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『肆』 什麼是比特幣套利交易

賺了就跑就是，需要下載地址我可以提供

『伍』 btc期貨怎麼玩相關教程

比特幣期貨在國內已經被限制，期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。
不過，現貨交易在國內是可以的，不過比特幣現在已經限制提現。套利無非就是低買高賣賺取差價。數字貨幣普銀以10億藏茶資產為信用背書，數字貨幣自身有增值的潛力，因為藏茶是可以升值的。

『陸』 什麼是期貨套利

期貨套利也稱價差交易，它是利用暫時出現的不合理價差，進行一買一賣的交易，以賺取價差。具體的交易方式是：買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉（理論上一個合約賺，一個合約虧，只要價差擴大或縮小就賺錢），賺取價差獲利的交易方式。

比如下圖是一個牛市套利的案例：甲合約目前3600元/噸，乙合約3700元/噸，價差是100元/噸，你認為甲乙未來價差會縮小。於是做多甲合約，做空乙合約。一段時間後（比如一個月），甲乙合約價差果然縮小到50元/噸。這樣你一個合約賺，一個月合約虧，但整體賺取了50元/噸的價差。

期貨套利可分為跨期套利、跨品種套利及跨市套利三種。

跨期套利是同一品種不同交割日期合約之間的套利，比如豆一2012合約和豆一2103合約。

跨品種套利是具有相互替利代性，或者受同一供求因素制約的兩個品種合約之間的套利，比如豆一和豆粕期貨合約。

跨市套利是同一品種、不同交易所合約之間的套利，比如滬銅合約和LME銅合約。

以上資料由加鑫提供，如果覺得有用望採納。

『柒』 期貨套利交易方法

正如一種商品的現貨價格與期貨價格經常存在差異，同種商品不同交割月份的合約價格之間也存在差異;同種商品在不同交易所的交易價格變動也存在差異。由於這些差異的存在，使期貨市場的套利交易成為可能。

套利，又稱套期圖利，是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出不同種類的期貨合約以從中獲取利潤的交易行為。

在期貨市場中，套利有時能比單純的長線交易提供更可靠的潛在收益，尤其當交易者對套利的季節性和周期性趨勢進行深入研究和有效使用時，其功效更大。

有些人說套利交易的風險比單純的長線交易更小，這並不確切。盡管一些季節性商品的套利的內在風險低於某些單純長線交易，但套利有時比長線交易風險更高。當兩個合約、兩種商品的價格反方向運動時，套利的兩筆交易都發生虧損，這時，套利成為極為冒險的交易。

因此，就整個期貨交易而言，套利交易仍然是一項風險、收益都較高的投機。套利交易的收益來自下面三種方式之一：(1)在合約持有期，空頭的盈利高於多頭的損失;(2)在合約持有期，多頭的盈利高於空頭的損失;(3)兩份合約都盈利。

套利交易的損失則來自剛好相反的方式：(1)在合約持有期，空頭的盈利少於多頭的損失;(2)在合約持有期，多頭的盈利少於空頭的損失;(3)兩份合約都虧損。

試舉一例，2003年5月22日，某一交易者對2003年8月與11月豆粕合約進行套利交易，以2092元/噸的價格賣出8月合約10手，以2008元/噸的價格買入11月合約10手。5月29日，8月合約的價格下跌至2059元/噸，11月合約的價格上漲至2029元/噸，套利者可發出平倉指令，結束套利交易，結果交易者在8月合約上贏利330元，在11月合約上贏利210元，共計贏利540元(不計手續費)。這個例子是兩份合約都贏利的情況，當然這種情況發生的幾率比較小。

(6)、期貨套利的方法

期貨市場的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。

①、跨交割月份套利(跨月套利)

投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。這是最為常用的一種套利形式。比如：如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費，你應買入5月份的大豆合約而賣出7月份的大豆合約。過後，當7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時，你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。

『捌』 期貨中很多人在講做套利，請問做套利是什麼意思怎麼做

套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關系不大。

套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：

1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。

2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。

3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。

主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。

1、跨期套利：是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。

2、跨品種套利：是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有（一）：相關商品間套利（這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利）。（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利）

3、跨市場套利：即是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。

套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越
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『玖』 期貨對沖套利具體是怎麼操作的

1、對沖方法主要
有兩種：沽出(賣出)對沖和揸入(購入)對沖，具體操作方法如下：
（1）、沽出對沖是用來保障未來股票組合價格的下跌。在這類對沖下，對沖者出售期貨合約，這便可固定未來現金售價及把價格風險從持有股票組合者轉移到期貨合約買家身上。進行沽出對沖的情況之一是投資者預期股票市場將會下跌，但投資者卻不顧出售手上持有的股票；他們便可沽空股市指數期貨來補償持有股票的預期損失。
（2）、購入對沖是用來保障未來購買股票組合價格的變動。在這類對沖下，對沖者購入期貨合約，例如基金經理預測市場將會上升，於是他希望購入股票；但若用作購入股票的基金未能即時有所供應，他便可以購入期貨指數，當有足夠基金時便出售該期貨並購入股票，期貨所得便會抵銷以較高價錢購入股票的成本。
2、對沖的概念：
對沖是利用期貨來固定投資者的股票組合價值。若在該組合內的股票價格的升跌跟隨著價格的變動,投資一方的損失便可由另一方的獲利來對沖。若獲利和損失相等,該類對沖叫作完全對沖。在股市指數期貨市場中,完全對沖會帶來無風險的回報率。
注意：對沖並不是那麼簡單;若要取得完全對沖,所持有的股票組合回報率需完全等如股市指數期貨合約的回報率。