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eviews模型去中心化

發布時間: 2021-04-06 17:34:06

A. 請問誤差修正模型ECM的eviews操作後怎麼分析

結果還不錯,ECM(-1)的系數為-1.02,而且是顯著的,說明短期誤差修正顯著,而且是反向修正的。

B. ecm模型在eviews中怎麼使用

現在誤差修正模型在論文中用的非常廣泛,我很擅長有eviews6.0來進行數據分析。需要的話,我可以幫你

C. 利用eviews該如何判斷用什麼模型以及定

方法/步驟
按下創建文件按鈕, 創造一個新文件.

如下圖,在左上方選擇,在右上方鍵入觀察數量.

在電子表格復制觀察數據,在EVIEWS的空白處貼上.

單擊完成後出現如下圖所示圖樣.

在工具列表選擇模型的參數估計,出現如下畫面

最上面空白處鍵入想要估算的模型 (如例:gdp c consumption), yi= β0+β1 * xi, 這里gdp是yi, c代表β0, consumption代表xi
注意估算方法要選擇Least Squares.

最後, 一元線性回歸模型的結果生成了.

D. 如何在eviews進行arma模型

aic值和sc值為負數是由其定義決定的,如aic=-(1+log(2*pi)+log(u'*u/t)+2(k+1)/t,pi為圓周率,k為解釋變數個數,u為殘差向量,t為樣本規模。arma模型的定階可以根據相關圖,看自相關系數和偏自相關系數的截尾性。偏自相關系數的截尾點決定自回歸階數,而自相關系數截尾點決定移動平均的階數。

E. 有關eviews做BVAR模型的問題!急求高手速現身拯救一下!!!

計量分析可以做的,都是可以的
我替別人做這類的數據分析蠻多的

F. Eviews中怎麼操作AR-GARCH模型

以AR(3)-GARCH(2,1)模型為例:

首先在主窗口輸入
LS RR RR(-1) (-2) (-3)
得出
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
RR(-1) 0.007606 0.059014 0.128883 0.8975
RR(-2) 0.058005 0.058549 0.990707 0.3227
RR(-3) 0.121110 0.058985 2.053245 0.0410

然後在點estimate 在下拉選項中選擇ARCH
在命令窗口中再次輸入
LS RR RR(-1) (-2) (-3)
並在ARCH出填入2,GARCH處為1,得出結果

Variance backcast: ON
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*RESID(-2)^2 + C(7)
*GARCH(-1)

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

RR(-1) 0.013392 0.056863 0.235514 0.8138
RR(-2) 0.120481 0.062146 1.938671 0.0525
RR(-3) 0.095921 0.056070 1.710743 0.0871

Variance Equation

C 0.000127 3.59E-05 3.553327 0.0004
RESID(-1)^2 -0.043907 0.029463 -1.490253 0.1362
RESID(-2)^2 0.248625 0.078855 3.152960 0.0016
GARCH(-1) 0.079769 0.211942 0.376372 0.7066

R-squared 0.003674 Mean dependent var 0.001397
Adjusted R-squared -0.017908 S.D. dependent var 0.013305
S.E. of regression 0.013423 Akaike info criterion -5.819411
Sum squared resid 0.049910 Schwarz criterion -5.729472
Log likelihood 833.3564 Durbin-Watson stat 1.974819

RR是上證綜合指數的周收益,用此AR(3)-GARCH(2,1)是用殘差來檢驗超額收益的。

G. eviews怎麼用數據建立AR(1)階模型

比如y 變數做自回歸,在命令窗口中輸入:
ls y c y(-1)
回車即得到AR(1)

也可以輸入:
ls y c ar(1)

兩者得到的估計量略有差異。

H. 在Eviews中利用VAR模型進行分析,出現如下問題,麻煩大家幫忙解答

樓主,VAR是不區分內生和外生變數的,直接把變數直接當成內生變數的呀。單位根檢驗是逐個變數做的,協整是變數一起做呀,用Johansen檢驗呀,滯後期的選擇是根據AIC檢驗結果選擇AIC值最小的階,直接大小比較,不是絕對值的比較,然後再建立VAR。第8我就不知道了。
另外,我也有問題請教樓主,請問樓主問題2中,多變數分布滯後的聯合檢驗是怎麼做出來的???在eviews中要怎麼操作??

I. 如何用eviews進行ARMA模型的定階

AIC值和SC值為負數是由其定義決定的,如AIC=-(1+log(2*pi)+log(u'*u/T)+2(k+1)/T,pi為圓周率,k為解釋變數個數,u為殘差向量,T為樣本規模。ARMA模型的定階可以根據相關圖,看自相關系數和偏自相關系數的截尾性。偏自相關系數的截尾點決定自回歸階數,而自相關系數截尾點決定移動平均的階數。

J. eviews10怎麼使用heckman選擇模型

這個復雜了,建議用stata

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