國際金融中合約的價值怎麼算

㈠ 外匯標准合約如何計算

國際外匯市場規定，一個外匯標准合約標的物價值是10萬美金基礎貨幣，100倍杠桿的情況下，需要保證金1000美金。交易貴金屬黃金，一個標准合約是指交易100盎司，交易白銀是指5000盎司，交易原油是指1000桶。都代表，一個標准合約。那麼，環球金匯小編給大家介紹一下外匯標准合約如何計算。

外匯交易中的標准合約數，就是交易量本身，是買/賣貨幣的量，合約單位就是交易外匯數量的計算單位。而手數也是一種交易量的計算方法。外匯中，1標准手為10萬(100,000)的合約量，也叫100K。

如果選擇合約單位為10K, 也就是指它每筆單的最小交易份額是10,000個基準貨幣；如果選擇合約單位為0.1K, 也就是指它每筆單的最小交易份額是100個基準貨幣。

合約單位是指交易1手外匯合約中所買賣的數量。1手外匯合約的合約單位是100K基準貨幣。例如：1手歐元/美元的合約單位為100000歐元，1手英鎊/日元的合約單位為100000英鎊。國際通行使用「K」作為 1000美圓 「千美圓」 來表示交易合約的總資金量。

比如:100K合約帳戶，就是100個「千美圓」，既 100,000 十萬美圓帳戶這種100K帳戶，也叫做「標准帳戶」。10K合約帳戶，就是10個「千美圓」，既 10,000 一萬美圓帳戶這種10K帳戶，也叫做「迷你」帳戶 ，MINI 帳戶有一種叫做「專業帳戶」 是250K的，也就是說資金量為25萬美圓

有些公司還設立了一些「中間」帳戶，比如 50K 帳戶那就是說他介乎於標准和迷你帳戶之間。

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㈡ 外匯的標准合約價值如何計算

貨幣對 標准合約價值 每點價值
GBP/USD GBP100,000 USD10
EUR/USD EUR100,000 USD10
USD/CHF USD100,000 CHF10
USD/JPY USD100,000 JPY1000
EUR/JPY E100,000 JPY1000
EUR/CHF E100,000 CHF10
EUR/GBP E100,000 GBP10
GBP/CHF GBP100,000 CHF10

㈢ 遠期外匯合同的公允價值的理解和計算

外匯天眼遠期外匯合同的公允價值的計算公式為：
遠期外匯合約資產負債表日公允價值=（合同約定的遠期匯率-資產負債表日金融市場上存在的交割日相同的遠期外匯合約遠期利率）×到期交割的外匯金額×折現率
（6.3-6.28）這是約定匯率與實際利率之差，（6.3-6.28） × 5 000 000是說交割 5 000 000 美元到期的價值， 這里計算的是2012年12月31日的公允價值，即從2012年12月31日到合同約定日期2013年2月28日是有2個月的時間，兩個月期限的折現率為（1＋5.4％×2/12），此時（6.3－6.28）×5 000 000/（1＋5.4％×2/12）就是遠期外匯合同價值的現值，也就是遠期外匯合同的公允價值。
從2012年12月31日到合同約定日期2013年2月28日是有2個月的時間，所以選定的約定匯率應該是2個月的遠期匯率即1美元=6.3元人民幣，而1美元=6.35元人民幣是2013年2月28日的實際利率；1美元=6.25元人民幣是簽訂合同也就是2012年12月1日的實際利率，所以不能用這兩個利率。

㈣ 期貨合約的價格怎麼計算

合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等於股指期貨價格乘以乘數，因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。

在其他條件不變的情況下，合約乘數越大，合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數的上升，合約價值股指期貨的合約價值亦在增加。

合約價值如恆指期貨推出時，合約價值但生指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因而期貨合約價值不超過10萬港元。合約價值2009年恆生指數超過2000()點，合約價值恆指期貨的合約價值已超過100萬港元。

㈤ 遠期合約價值計算的一道題

1.關於遠期合約價值計算的一道題：某公司股票現在時刻的價格是每股10元，一個月之後每股將分得現金紅利0.505元，市場無風險年收益率為12%。若以此股票為標的資產的遠期合約交割價格為10.201元，還有2個月到期，則對多頭方而言該遠期合約的價值是多少？
2.根據題目可得：遠期多頭方在2個月後才能以10.201拿到1股，相當於10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而現在持有股票人在一個月後能得紅利0.505，相當於0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除權後的股票價格等於9.500，遠期價格為9.500-10.010=－0.510。則對多頭方而言該遠期合約的價值是－0.510。
拓展資料：
1.遠期合約的價值是指遠期合約本身的價值。關於遠期價值的討論分為兩種情況:簽訂遠期合約時和簽訂後。今天我們就來說說什麼是遠期合約的價值。在簽訂遠期合約時，如果信息是對稱的，雙方對未來的預期是一樣的，對於一份公平的合約，多頭和空頭雙方選擇的交割價格應使遠期價值在簽訂合約時等於零。長期合約簽訂後，由於交割價格不再變化，長短雙方的長期價值會隨著標的資產價格的變化而變化。遠期價格是指簽訂遠期合約時價值為零的交割價格。理論上，遠期價格是交割價格。關於遠期價格的討論也分為遠期合約簽訂時和簽訂後兩種情況。
2.公平合理的遠期合約在簽訂當天應使交割價格等於遠期價格。若實際交割價格不等於理論上的遠期價格，則遠期合約價值對多頭和空頭雙方都不為零，實際上隱含著套利空間。遠期合約簽訂後，交割價格已經確定，遠期合約價值不一定為零，遠期價格不一定等於交割價格。同樣，在期貨合約中，我們定義期貨價格(FuturesPrices)價值為零。
3.值得注意的是，對於期貨合約來說，期貨合約價值的概念很少被談論。基於期貨交易機制，投資者持有期貨合約，其價值變化來自實際期貨報價的變化。因為期貨每天盯市結算，每天結清浮動盈虧，所以期貨合約價值在每天收盤後歸零。當無風險利率恆定，所有到期日相同時，交割日相同的遠期價格和期貨價格應相等。當標的資產價格與利率正相關時，期貨價格高於遠期價格。