國庫券期貨合約總值怎麼計算

⑴ 六個月的短期國庫券的久期如何計算

六個月的短期裂旁國庫券的久期計算公式：合約規模*(100-年化貼現率*6/12)/100。6個月期(註：25周相當於6個月)國債期貨報價與6個月期國債期貨清算規則(可以理解為合約價值)在計算方式不同造成的。6個月期國債期貨報價是100減去年化貼現率，而國債期貨的資金清算規則是以合約規模*(100-年化中睜貼現率*6/12)/100，也就是說資金清算考慮到了時間因素，因此在對於計算6個肆培橡月期國債期貨基點的價值時實際上是要用上它的資金清算規則的計算方式，故此是最後是需要乘以6/12。