遠期合約怎麼定價的

① 遠期合約價值的計算公式是什麼

計算公式為：當日損益=(賣出成交價-當日結算價)*賣出量+(當日結算價-買入成交價)*最後買入量+(前一交易日結算價-前一當日結算價)*(前一交易日賣出持倉量-前一交易日買入持倉期貨)，期貨是保證金制，保證金一般為期貨，合約價值的10%，合約價值為當日結算價。合約價值等於期貨股價指數乘以乘數，因此合約價值在期貨股價指數和合約乘數的影響下發生變化。在其他條件相同的情況下，合約乘數越大，合約價值就意味著股指的期貨合約價值越大。
當日交易保證金=當日結算價*當日交易後持倉總金額*交易保證金比率。這兩個公式顯示了期貨公司如何在當日交易後收集客戶持倉部分的損益結算和保證金(不考慮當日客戶開倉和平倉時當天交易的損益)
在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數而增加，期貨的合約價值也是如此。當合約價值在期貨， 恆指，推出時，合約價值但健康指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因此期貨的合約價值不超過10萬港元。恆生指數2009年合約價值超過2000()點，恆指期貨合約價值超過100萬港元。
拓展資料：
1.遠期合同的公允價值的計算？
因此遠期合同的公允價值的計算公式為： 遠期合約資產負債表日公允價值=（合同約定的遠期匯率-資產負債表日金融市場上存在的交割日相同的遠期合約遠期利率）×到期交割的金額×折現率 其中，（合同約定的遠期匯率-資產負債表日金融市場上存在的交割日相同的遠期合約遠期利率）×到期交割的金額可以理解為內在價值，再乘以貼現率體現時間價值。
2.遠期合同的公允價值的理解？
簡單理解，遠期合同的公允價值包括兩部分，內在價值與時間價值，其中內在價值為合同金額與資產負債表日金融市場上存在的交割日相同的遠期合約之間的差價，時間價值即為折現的價值。
3.如何計算遠期合同的公允價值
假設資產負債表日購入與持有的遠期合約相同交易方向、金額、數量和到期日的遠期合約的價格，並以此價格和你持有的遠期合約購入日的價格比較，確認公允價值變動，當然價格一般都是需要向銀行詢價的！
4.和遠期合約的價格和價值有何不同，其價值各是如何決定的？
呢就是標准化的遠期合約啦，遠期合約的交割時間是雙方約定的，而的交割時間是交易所規定的，遠期合約交易的金額是雙方約定的，而的金額是以交易所規定的單位成交的。 比如：甲乙約定在100天後由甲公司53000/噸的價格買進乙公司的銅100噸，這樣的約定就是遠期合約，是由甲乙雙方自己商定的。 的話，交割時間和價格都是由交易所規定的，標准化的。 比如甲公司在市場上買入100噸銅，但交割時間不一定剛好是100天後，價格也不一定是53000/噸，一切要根據交易所為准。

② 遠期和期貨合約定價

遠期合約一般不會上市流通交易，所以不存在定價的問題，至於合約的交割價格，是雙方協商確定的。
期貨合約的主要用途是上市流通、發行價值，它的價格由市場決定，合約的交割價格由交易者自行確定，並根據交割價格向結算中心交納保證金。

③ 從組合構造,遠期價格和期貨合約價值三個方面比較三種遠期合約的定價及其聯系

期貨合約是有一個期限的，到期必須交割。遠期價格是一個可變得數字，是可以根據市場變化而變化的。組合結構是一個宏觀的概念，例如一家鋼鐵廠生產鋼材，由於他擔心未來鋼材價格會跌，所以提前賣空單鋼材期貨合約，那麼就可以得到保值的目的。

④ 期貨和遠期合約的價格和價值有何不同，其價值各是如何決定的

期貨呢就是標准化的遠期合約啦，遠期合約的交割時間是雙方約定的，而期貨的交割時間是交易所規定的，遠期合約交易的金額是雙方約定的，而期貨的金額是以交易所規定的單位成交的。
比如：甲乙約定在100天後由甲公司53000/噸的價格買進乙公司的銅100噸，這樣的約定就是遠期合約，是由甲乙雙方自己商定的。
期貨的話，交割時間和價格都是由交易所規定的，標准化的。
比如甲公司在期貨市場上買入100噸銅，但交割時間不一定剛好是100天後，價格也不一定是53000/噸，一切要根據交易所為准。

⑤ 遠期合約價值計算的一道題

1.關於遠期合約價值計算的一道題：某公司股票現在時刻的價格是每股10元，一個月之後每股將分得現金紅利0.505元，市場無風險年收益率為12%。若以此股票為標的資產的遠期合約交割價格為10.201元，還有2個月到期，則對多頭方而言該遠期合約的價值是多少？
2.根據題目可得：遠期多頭方在2個月後才能以10.201拿到1股，相當於10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而現在持有股票人在一個月後能得紅利0.505，相當於0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除權後的股票價格等於9.500，遠期價格為9.500-10.010=－0.510。則對多頭方而言該遠期合約的價值是－0.510。
拓展資料：
1.遠期合約的價值是指遠期合約本身的價值。關於遠期價值的討論分為兩種情況:簽訂遠期合約時和簽訂後。今天我們就來說說什麼是遠期合約的價值。在簽訂遠期合約時，如果信息是對稱的，雙方對未來的預期是一樣的，對於一份公平的合約，多頭和空頭雙方選擇的交割價格應使遠期價值在簽訂合約時等於零。長期合約簽訂後，由於交割價格不再變化，長短雙方的長期價值會隨著標的資產價格的變化而變化。遠期價格是指簽訂遠期合約時價值為零的交割價格。理論上，遠期價格是交割價格。關於遠期價格的討論也分為遠期合約簽訂時和簽訂後兩種情況。
2.公平合理的遠期合約在簽訂當天應使交割價格等於遠期價格。若實際交割價格不等於理論上的遠期價格，則遠期合約價值對多頭和空頭雙方都不為零，實際上隱含著套利空間。遠期合約簽訂後，交割價格已經確定，遠期合約價值不一定為零，遠期價格不一定等於交割價格。同樣，在期貨合約中，我們定義期貨價格(FuturesPrices)價值為零。
3.值得注意的是，對於期貨合約來說，期貨合約價值的概念很少被談論。基於期貨交易機制，投資者持有期貨合約，其價值變化來自實際期貨報價的變化。因為期貨每天盯市結算，每天結清浮動盈虧，所以期貨合約價值在每天收盤後歸零。當無風險利率恆定，所有到期日相同時，交割日相同的遠期價格和期貨價格應相等。當標的資產價格與利率正相關時，期貨價格高於遠期價格。

⑥ 遠期合約的價格是怎麼定的

遠期期貨合約一般是現貨價格+持倉成本，你應該也知道期貨的價格波動很大，有時候也不準，甚至有時現貨價格會高於遠期期貨合約的價格，遠期現貨一般是期貨合約的價格+升貼水，升貼水是雙方商量的。

⑦ 遠期合約的合理價格

50×25000=1250000 合約當前價格1250000×6%=75000 合約資金產生的利息20000×3%=600 紅利利息收益期貨理論價格:F(t,T)=S(t)+S(t)*(r-d)*(T-t)/365=S(t){1+(r-d)*(T-t)/365} r為年利息率； d為年指數股息率1250000+75000-20000-600=1304400
答案是錯的！！！1304400為正確答案

⑧ 遠期合約的價格因素

原則上，計算遠期價格是用交易時的即期價格加上持有成本（carrycost）。根據商品的情況，持有成本要考慮的因素包括倉儲、保險和運輸等等。
遠期價格=即期或現金價格+持有成本
盡管在金融市場中的交易與在商品市場中的交易有相似之處，但它們之間也存在著很大的差別。例如，如果遠期的石油價格很高，在即期市場上買進一油輪的石油並打算在將來賣掉的行動似乎是一項很有吸引力的投資。
一般來說，商品市場對供求波動更為敏感。例如，收成會受到氣候和自然災害的影響，商品消費會受到技術進步、生產加工過程以及政治事件的影響。事實上，許多商品市場使用的交易工具在生產者與消費者之間直接進行交易，而不是提供套期保值與投機交易的機會。
然而，在商品市場中也存在著基礎金屬、石油和電力的遠期合約，在船運市場中用到了遠期貨運協議（FFAs）。

⑨ 遠期合約中的遠期價格和交割價格分別是指什麼呢

1、遠期價格是用交易時的即期價格加上持有成本，是遠期市場為當前交易的一個遠期合約而提供的交割價格，它使得遠期合約的當前價值為零。
2、交割價格是指合約進入交割期後進行實物交割時所實際履行的成交價格。

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應答時間：2021-05-26，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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