動力煤合約到期日怎麼看

A. 鄭煤合約什麼時候修改的

2015年5月15日修改的。合約於2015年5月15日下午結算後掛盤。TC605及以後合約不再掛盤。目前在行業內影響力較大的多家大型國有煤炭、發電集團已經開始間接或直接利用動力煤期貨開展套期保值業務，今年以來電力企業對於動力煤期貨的關注度明顯提升，多家大型國有發電集團表示已要求下屬電廠積極利用動力煤期貨套期保值。
拓展資料：
根據《鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法》第十條及《鄭州商品交易所期貨結算細則》第二十七條規定，經研究決定，對動力煤期貨合約的交易保證金標准、漲跌停板幅度和交易手續費標准作如下調整：
一、自2021年5月13日結算時起，動力煤期貨合約的交易保證金標准調整為12%，漲跌停板幅度調整為8%，其中2106、2107、2108合約的交易保證金標准調整為15%，漲跌停板幅度調整為10%。
二.自2021年5月11日當晚夜盤交易時起，動力煤期貨合約的交易手續費標准調整為30元/手，日內平今倉交易手續費標准調整為30元/手。
按規則規定執行的交易保證金標准和漲跌停板幅度高於上述標準的，仍按原規定執行。據悉，目前在行業內影響力較大的多家大型國有煤炭、發電集團已經開始間接或直接利用動力煤期貨開展套期保值業務，今年以來電力企業對於動力煤期貨的關注度明顯提升，多家大型國有發電集團表示已要求下屬電廠積極利用動力煤期貨套期保值。
記者還了解到，鄭商所持續保持與上級單位、國家相關部委、行業協會密切聯系，不定期向證監會、發改委相關司局報送動力煤市場運行情況報告並多次參加相關座談會。國家相關部委高度重視動力煤市場，表示希望動力煤期貨能夠更好地發揮功能，促進價格更好地回歸，爭取讓更多的煤炭、電力企業都能夠利用期貨市場套期保值，促進煤炭市場穩健發展，同時對鄭商所在市場培育方面所做的相關工作高度認可，希望繼續多下功夫，指導企業合理利用金融工具輔助現貨經營，維護煤炭和電力市場的穩定發展，更好地為實體經濟服務。

B. 動力煤期貨怎樣看當日結算價

動力煤期貨日結算價登錄期貨行情軟體就可以看到。
鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所規定。當日結算價取某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價；當日無成交價格的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。

C. 動力煤主力合約是什麼

嚴格意義上的主力合約切換沒具體定義，一般是持倉量和交易量大的算主力。商品期貨的主力基本上都是1、5、9月份為主力，比如動力煤現在是CZ201最活躍（截止2021年11月1日），不過考慮到合約1月到期，投資者不能進入交割月，那麼12月份會有投資者陸續平倉去做新的主力。動力煤主力合約2021年11月1日午後觸及跌停，跌幅10.00%，報917.6元/噸。

關注期貨交易的投資者，肯定都要找活躍的合約交易。平時期貨合約並不是說都建議做的，活躍的一般都是相對近一些的合約，遠月可能會稍微成交清淡一些。

動力煤的主力合約是哪幾月？

不同期貨都有多個合約月，雖然每個合約月都可以交易，但一定要找比較活躍的合約。商品期貨的主力基本上都是1、5、9月份為主力，比如動力煤現在是CZ201最活躍，不過考慮到合約1月到期，投資者不能進入交割月，那麼12月份會有投資者陸續平倉去做新的主力。現在很多期貨品種已經越來越連續了，比如原油，雞蛋等等，已經開始每個月都換了。而動力煤以前都是 1、5、9月份為主力輪換。

移倉換月是什麼意思？就相當於賣出了重新買入？就是把快到期的合約平掉，然後去開倉新的主力合約。期貨市場的制度是這樣的，合約會到期，換月可能會有點成本。自然人投資者不能進入交割月份，期貨的法人賬戶可以；所以有機構/大莊家利用這個規則操縱價格，讓01月份到期交割的期貨合約在1月份和現貨價格一致，這樣散戶就賺不到錢。

值得一提的是，動力煤期貨日內交易平倉傭金會減少許多，交易所那部分不用再交，只給期貨公司交。所以，想要少交傭金，大家也可以考慮多在日內平倉，例如2月20日夜盤開倉的訂單盡量在2月21日的日盤結束之前平倉，這樣平倉時就不用再給交易所交傭金了。

D. 期貨中動力煤連續與動力煤1509有什麼區別

連續是主力合約的連續，哪個站上主力合約它就顯示它。1509是單個月份的合約，到2015年九月份到期的合約。

E. 動力煤期貨的期貨合約

動力煤期貨交易手續費收取標准為8元/手。
自上市之日起，動力煤期貨合約當日開平倉手續費減半收取。
1.動力煤廠庫倉儲費為每天 0.05 元/噸。
2.動力煤交割手續費為 1 元/噸，倉單轉讓手續費、期轉現手續費分別為 0.5 元/噸。
3.指定質檢機構
動力煤期貨車（船）板指定質檢機構為中國檢驗認證集團檢驗有限公司（CCIC）、通標標准技術服務有限公司(SGS)、煤炭科學研究總院、北京華夏力鴻商品檢驗有限公司，以上質檢機構負責動力煤質量檢驗和重量計量。

F. 今晚動力煤期貨怎麼回事,主連跌11%看不懂這個東西

你好，你說的主力跳空是由於動力煤主力合約換月導致的，動力煤主力合約由1701合約換到1705合約了，之前的價格是1701合約的，而現在的價格是1705的，而1701和1705是有價差的，反映在主連續的K線圖上就有跳空。

G. 期貨上動力煤213數據是啥意思

有動力煤2103，不知道你說的是不是這個。後面的數字是期貨合約到期交割月份，21是2021年，03是3月份。

H. 動力煤期貨1709什麼意思

1709的意思是2017年9月份交割的合約。
期貨是標准化合約，每個品種的期貨合約都有固定的到期日和交割日。

I. 做煤工業分析為什麼內水是負數

一、什麼是期貨
看央視新聞怎麼解釋期貨↓↓↓↓↓

期貨的英文為Futures，是由「未來」一詞演化而來，其含義是：交易雙方不必在買賣發生的初期就交收實貨，而是共同約定在未來的某一時候交收實貨，因此中國人就稱其為「期貨」。

我來舉個生活中的小例子幫助大家理解。比如你去花店買花，現買現付就屬於現貨交易;若是約定二個月後過生日時再付款提貨，則屬於遠期交易。期貨交易的產生就是源於現貨交易和遠期交易，並在遠期交易的基礎上發展而形成的。期貨合約，實際上也是一種標准化的遠期合約。也就是說合約中的商品(合約標的物)種類、質量、數量和交割時間、地點都是事先規定好的，這樣，買賣雙方就不會因為商品的質量、數量和交貨地點、時間等問題產生爭議了。
從嚴格意義上來說期貨並非是商品，而是一種標准化的商品合約，在合約中規定雙方於未來某一天就某種特定商品或金融資產按合約內容進行交易。期貨交易則是相對於現貨交易的一種交易方式，它是在現貨交易的基礎上發展起來的、通過在期貨交易所買賣標准化的期貨合約而進行的一種有組織的交易方式。期貨交易的對象並不是商品(標的物)本身，而是商品(標的物)的標准化合約。
二、期貨與現貨的區別
期貨交易與現貨交易不同的地方有以下幾點：
(1)買賣的直接對象不同。現貨交易買賣的直接對象是商品本身，有樣品、有實物、看貨定價。而期貨交易買賣的直接對象是期貨合約，是買進或賣出多少手或多少張期貨合約。
(2)交易的目的不同。現貨交易是一手錢、一手貨的交易，馬上或一定時期內進行實物交收和貨款結算。期貨交易的目的不是到期獲得實物，而是通過套期保值迴避價格風險或投資獲利。
(3)交易方式不同。現貨交易一般是一對一談判簽訂合同，具體內容由雙方商定，簽訂合同之後不能兌現，就要訴諸於法律。期貨交易是以公開、公平競爭的方式進行交易。一對一談判交易(或稱私下對沖)被視為違法。
(4)交易場所不同。現貨交易一般分散進行，如糧油、日用工業品、生產資料都是由一些貿易公司、生產廠商、消費廠家分散進行交易的，只有一些生鮮和個別農副產品是以批發市場的形式來進行集中交易。但是，期貨交易必須在交易所內依照法規進行公開、集中交易，不能進行場外交易。
(5)保障制度不同。現貨交易有《合同法》等法律保護，合同不兌現即毀約時要用法律或仲裁的方式解決。期貨交易除了國家的法律和行業、交易所規則之外，主要是經保證金制度為保障，以保證到期兌現。
(6)商品范圍不同。現貨交易的品種是一切進入流通的商品，而期貨交易品種是有限的。主要是農產品、石油、金屬商品以及一些初級原材料和金融產品。
(7)結算方式不同。現貨交易是貨到款清，無論時間多長，都是一次或數次結清。期貨交易由於實行保證金制度，必須每日結算盈虧，實行逐日盯市制度。
三、期貨的兩大功能
(1)風險轉移。期貨合約為生產者提供了轉移價格風險的工具。生產者可以通過期貨交易提前鎖定賣出價格，轉移相關的商業風險。因此，期貨合約是一種將商業風險由生產經營者轉移到投資者的工具。
(2)價格發現 。自期貨交易產生以來，價格發現功能逐漸成為重要經濟功能。
四、期貨如何發現價格和特點
期貨價格的形成：期貨交易的透明度高;供求集中，市場流動性強;信息質量高;價格預期不斷調整，形成良性互動;期貨價格的連續性。所以，期貨價格能准確、全面的反映真實的供求情況及其變化趨勢，對生產經營者有較強的指導作用。期貨交易是一種特殊的交易方式，有不同於其他交易的鮮明特點：

(1)期貨交易買賣的是期貨合約。期貨買賣的對象並不是銅那樣的實物或者股票價格指數那樣的金融指標，是和這些東西有關的合約，一份合約代表了買賣方所承擔的履行合約的權利和義務。前面我們講了，合約對標的物(也就是大豆、股票價格指數等)的相關屬性和時間地點等問題提前進行了詳細的規定，買賣合約的雙方都要遵守這個規定。買賣雙方對合約報出價格，買方買的是合約，賣方賣的也是合約。
(2)合約標准化。同一家交易所對標的物相同的合約都作出同樣的規定。例如，在上海期貨交易所上市交易的銅期貨合約，每張合約的內容都是一樣的，交易品種都是陰極銅，交易單位都是5噸，交割品級都要符合國標GB/T467-1997標准，其他的有關規定包括，報價單位、最小變動價位、每日價格最大波動限制、交易時間、最後交易日、最低交易保證金、交易手續費等，這些規定對每份銅期貨合約來說都是相同的。
(3)在期貨交易所交易。大部分的期貨都在期貨交易所上市。期貨交易所不僅有嚴密的組織結構和章程，還有特定的交易場所和相對制度化的交易、結算、交割流程。因此，期貨交易往往被稱為場內交易。我國國內的期貨產品都是在期貨交易所交易的。
(4)雙向交易。我們既可以先買一張期貨合約，在合約到期之前賣出平倉(或者到期時接受賣方交割)，也可以先賣一張合約，在合約到期之前買進平倉(或者到期時交出實物或者通過現金進行交割)。就算手頭沒有一張合約，依然可以先賣出。
(5)保證金交易。進行期貨買賣的時候，不需要支付全部金額，只要交出一個比例(通常為5%～10%)的金額作為履約的擔保就行了，這個一定比例的金額就是保證金。
(6)到期交割。期貨合約是有到期日的，合約到期需要進行交割履行義務，了結合約。商品期貨到期交割的是商品，合約的賣方要把銅或者大豆這樣的標的物運到指定的交易倉庫，被買方拉走，這被稱為實物交割。
五、期貨如何套期保值
套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
套期保值的方法
(1)生產者的賣期保值：
不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業，作為社會商品的供應者，為了保證其已經生產出來准備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場出售商品的合理的經濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失，可採用賣期保值的交易方式來減小價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數量相等的期貨作為保值手段。
(2)經營者賣期保值：
對於經營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購後尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使他的經營利潤減少甚至發生虧損。為迴避此類市場風險，經營者可採用賣期保值方式來進行價格保險。
(3)加工者的綜合套期保值：
對於加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面。他既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現。只要該加工者所需的材料及加工後的成品都可進入期貨市場進行交易，那麼他就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其產品進行賣期保值，就可解除他的後顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。
六、期貨分類
按照期貨合約對應的標的物不同，期貨可以分為農產品期貨、金屬期貨、能源期貨、外匯類期貨、利率類期貨、股票類期貨等幾個大類。其中前三種的標的物都是實物商品，一般被統稱為商品期貨。後三種的標的物都是金融指標，一般被稱為金融期貨。近年來還出現了一些特殊的期貨品種，例如化工品期貨、天氣期貨、商品指數期貨等，被稱為非傳統期貨。
七、期貨市場組織結構
期貨市場的組織結構由三部分組成：(1)提供集中交易場所的期貨交易所(2)提供結算服務的結算機構(3)提供代理交易服務的期貨公司，還應當包括：專業期貨投資咨詢等服務機構，投資管理機構等。
期貨交易所是專門進行標准化期貨合約買賣的場所，其性質是不以營利為目的，按照其章程的規定實行自律管理，以其全部財產承擔民事責任。只提供交易服務和交易管理。
期貨公司是指依法按許可證設立的、接受客戶委託、按照客戶的指令、以自己的名義為客戶進行期貨交易並收取交易手續費的中介組織。期貨交易的結果由客戶承擔。客戶不能直接進入交易所場內進行交易，只能委託會員進行代理。
八、期貨投資者、參與者、套利者
期貨市場的投資者根據其參與的目的可分為三大類：套期保值者、套利者和投機者也稱期貨投資者。套期保值者是指通過在期貨市場上買賣與現貨價值相當但交易方向相反的期貨合約，以規避現貨價格波動風險的機構和個人;套利者則是利用不同市場或不同合約間的價格不合理關系，通過同時買進賣出以賺取價差收益的機構或個人;投機者或投資者是指那些專門在期貨市場上買賣股指期貨合約，即看漲時買進、看跌時賣出以獲利的機構或個人。
九、為什麼說期貨市場給企業提供了避險工具?
企業可以通過在期貨市場上買進或賣出與現貨數量相等但交易相反的期貨合約，在未來某一時間通過賣出或買進期貨合約進行對沖平倉，從而在期貨市場和現貨市場之間建立一種盈虧沖抵的機制，其價格波動風險通過期貨市場轉嫁給投機者。
十、期貨避險得以實現的原理是什麼?
對於同一種商品來說，在現貨市場和期貨市場同時存在的情況下，在同一時空內會受到相同的經濟因素的影響和制約，因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢相同，並且隨著期貨合約臨近交割，期貨價格與現貨價格趨於一致。
十一、期貨交易的標准合約是什麼?
期貨合約是指由期貨交易所制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。它是期貨交易的對象。內容主要包括：合約名稱、交易單位、報價單位、最小變動價位、每日價格最大波動限制、合約交割月份、交易時間、最後交易日、交割日期、交割地點、交易手續費、交割方式、交易代碼、交易保證金。
十二、什麼是保證金?
交易保證金是指買賣期貨合約所需交納的保證金水平，一般是以合約價值的一定百分比來表示。交易保證金比率的高低直接關繫到期貨交易杠桿效應的大小。
十三、如何理解追加保證金、強制平倉、爆倉?
期貨交易中，資金分為保證金及可用資金，其中保證金為開倉佔用資金，可用資金為賬戶剩餘資金，當出現虧損時，虧損資金從可用資金里扣除。
當可用資金為負數時，第一步將需要追加保證金，以確保可用資金為正數，當因種種原因出現無法及時追加資金時，需通過平倉釋放保證金以達到可用資金為正數，稱之為強制平倉。爆倉為出現極端行情時，客戶權益為負數即賬戶資金為負數。
11月19日，鄭州商品交易所動力煤期貨1405合約收盤576.0元/噸
買一手多單需保證金： 576.0元/噸*200噸/手*10%保證金=11520元
動力煤價格上漲1%，盈利： 576.0元/噸*1%*200噸/手=1152元
理論收益預測： 1152/11520=10%
杠桿系數： 1/10%保證金=10倍
十四、什麼是漲跌停板制度?
所謂漲跌停板制度，又稱每日價格最大波動限制，即指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效。
十五、什麼是當日無負債結算制度?
期貨交易結算是由期貨交易所統一組織進行的。期貨交易所實行當日無負債結算制度，又稱「逐日盯市」。它是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等非用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的計算準備金。
十六、目前期貨有哪些報價方式?什麼是最小變動價位?
目前期貨的報價方式包括：公開喊價方式、計算機撮合成交方式。國內期貨採用計算機撮合成交方式。客戶的交易指令下達方式包括：書面下單、電話下單、網上下單、自主終端下單。
最小變動價位是指在期貨交易所的公開競價過程中，對合約的每單位價格報價的最小變動數值。
十七、什麼是最後交易日?
最後交易日是指某個期貨合約在合約交割月份中進行的最後一個交易日，過了這個期限的未平倉期貨合約，必須進行實物交割。根據不同期貨合約標的商品的生產、消費和交易特點，期貨交易所確定其不同的最後交易日。
十八、期貨交割方式有哪幾種?
期貨交割方式有實物交割和現金交割兩種。
實物交割，是指期貨合約的買賣雙方於合約到期時，根據交易所制訂的規則和程序，通過期貨合約標的物的所有權轉移，將到期未平倉合約進行了結的行為。商品期貨交易一般採用實物交割的方式。
現金交割，是指到期末平倉期貨合約進行交割時，用結算價來計算未平倉合約的盈虧，以現金支付交割差額的最終了結期貨合約的交割方式。這種交割方式主要用於金融期貨等期貨標的物無法進行實物交割的期貨合約，如股票指數期貨合約等。
十九、什麼是多頭和空頭?
買入期貨稱「買空」或稱「多頭」，亦即多頭交易。賣出期貨稱「賣空」或稱「空頭」，亦即空頭交易。
二十、什麼是開倉、持倉、平倉?
開始買入期貨合約或賣出期貨合約的交易行為稱為「開倉」,交易者手中持有合約稱為「持倉」，交易者了結手中的合約進行反向交易的行為稱「平倉」。
二十一、總持倉量變化有什麼意義?
總持倉量指某一期貨合約在當日交易期間所有未平倉合約的雙邊數量，總持倉量上升說明市場人氣旺,流動性強,持倉量最大的合約我們一般稱為主力合約。
二十二、什麼是換手交易
換手交易就是同一方向的單子發生轉移，比如我原來手裡的買單要平掉，我肯定是賣出，這時有另外一個人買進，如果他是開倉的，這種時候市場的持倉沒有發生任何變化，只是買單從我手裡換到了他手裡，這稱為多換手，空換手有是一樣的道理。
二十三、期貨的競價方式有哪幾種?
期貨交易的早期，交易所都採用公開喊價方式(Outcry)，由場內交易員在交易池中通過手勢和大聲喊價進行競價。
在計算機技術普及後，世界各國的交易所紛紛採用計算機來代替原先的公開喊價方式。計算機撮合成交是根據公開喊價的原理設計而成的一種自動化交易方式，它具有準確、連續、速度快、容量大等優點。中國金融期貨交易所採用的是計算機撮合成交方式。
二十四、期貨的杠桿原理、高風險與高收益
期貨的杠桿原理集中表現為期貨交易的保證金制度。期貨實行的是保證金制度,即你在進行期貨交易時不需要像股票一樣交納100%的資金。而是只要交納5%-15%的保證金就可以交易。這樣，投資人的資金就相當於放大了10倍左右。資金的利用率大大提高，高收益同時也伴隨著高風險，但風險是可以控制的。
二十五、期貨投資的市場分析
期貨投資的市場分析。包括基本面分析與技術面分析
（1）基本面分析
商品價格的波動主要是受市場供應和需求等基本因素的影響，如任何減少供應或增加消費的經濟因素，將導致價格上漲的變化。隨著現代經濟的發展，一些非供求因素也對期貨價格的變化起到越來越大的作用，這就使得投資市場變得更加復雜，更加難以預料。
（2）影響價格變化的基本因素
(1) 供求關系。期貨交易是市場經濟的產物，因此，它的價格變化受市場供求關系的影響。當供大於求時，期貨價格下跌；反之，期貨價格就上升。所以應關注交易商品的結轉庫存量、產量、產情報告、氣候、經濟狀況、其它如替代品的供求狀況、全球性競爭因素等。
(2) 經濟周期。在期貨市場上，價格變動還受經濟周期的影響，在經濟周期的各個階段，都會出現隨之波動的價格上漲和下降現象。
(3) 政府政策。各國政府制定的某些政策和措施會對期貨市場價格帶來不同程度的影響。
(4) 政治因素。期貨市場對政治氣候的變化非常敏感，各種政治性事件的發生常常對價格造成不同程度的影響。
(5) 社會因素。社會因素指公眾的觀念、社會心理趨勢、傳播媒介的信息影響。
(6) 季節性因素。許多期貨商品，尤其是農產品有明顯的季節性，價格亦隨季節變化而波動。
(7) 心理因素。所謂心理因素，就是交易者對市場的信心程度，人稱「人氣」。如對某商品看好時，即使無任何利好因素，該商品價格也會上漲，而當看談時，無任何利好 消息，價格也會下跌。又如一些大投機商們還經常利用人們的心理因素，散布某些消息，並人為地進行投機性的大量拋售或補進，謀取投機利潤。
（8) 金融貨幣變動因素。在世界經濟發展過程，各國的通貨膨脹，貨幣匯價以及利率的上下波動，已成為經濟生活中的普遍現象，這對期貨市場帶來了日益明顯的影響。
二十六、期貨名詞
期貨合約：期貨合約是一種在將來的某個時間交割一定數量和質量等級的商品的遠期合約或協議。在已經批準的交易所的交易廳內達成，具有法律的約束力。
相對於現貨的遠期合約來說，具有標准化格式；便於轉手買賣；實貨交割比例小；履約率甚高。期貨交易所為期貨合同規定了標准化的數量、質量、交割地點、交割時間，至於期貨價格則是隨市場行情的變動而變動的。
遠期合約：是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。
掉期合約：是一種內交易雙方簽訂的在未來某一時期相互交換某種資產的合約。更為准確他說，掉期合約是當事人之間簽討的在未來某一期間內相互交換他們認為具有相等經濟價值的現金流的合約。較為常見的是利率掉期合約和貨幣掉期合約。
期貨市場：是進行期貨交易的場所，是多種期交易關系的總和。它是按照「公開、公平、公正」原則，在現貨市場基礎上發展起來的高度組織化和高度規范化的市場形式。
既是現貨市場的延伸，又是市場的又一個高級發展階段。從組織結構上看，廣義上的期貨市場包括期貨交易所、結算所或結算公司、經紀公司和期貨交易員；狹義上的期貨市場僅指期貨交易所。
期貨交易所：是買賣期貨合約的場所，是期貨市場的核心。它是一種非營利機構，但是它的非營利性僅指交易所本身不進行交易活動，不以盈利為目的不等於不講利益核算。
在這個意義上，交易所還是一個財務獨立的營利組織，它在為交易者提供一個公開、公平、公正的交易場所和有效監督服務基礎上實現合理的經濟利益，包括會員會費收入、交易手續費收入、信息服務收入及其它收入。
它所制定的一套制度規則為整個期貨市場提供了一種自我管理機制，使得期貨交易的「公開、公平、公正」原則得以實現。
期貨經紀商：是指依法設立的以自己的名義代理客戶進行期貨交易並收取一定手續費的中介組織，一般稱之為期貨經紀公司。
場內交易：又稱交易所交易，指所有的供求方集中在交易所進行競價交易的交易方式。這種交易方式具有交易所向交易參與者收取保證金、同時負責進行清算和承擔履約擔保責任的特點。
場外交易：又稱櫃台交易，指交易雙方直接成為交易對手的交易方式。這種交易方式有許多形態，可以根據每個使用者的不同需求設計出不同內容的產品。
上市品種：指期貨合約交易的標的物，如合約所代表的玉米、銅、石油等。並不是所有的商品都適合做期貨交易，在眾多的實物商品中，一般而言只有具備下列屬性的商品才能作為期貨合約的上市品種：一是價格波動大；二是供需量大；三是易於分級和標准化；四是易於儲存、運輸。

根據交易品種，期貨交易可分為兩大類：商品期貨和金融期貨。以實物商品，如玉米、小麥、銅、鋁等作為期貨品種的屬商品期貨。以金融產品，如匯率、利率、股票指數等作為期貨品種的屬於金融期貨。
金融期貨品種一般不存在質量問題，交割也大都採用差價結算的現金交割方式。我國上市品種主要有銅、鋁、大豆、小麥和天然橡膠。
商品期貨：商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約。商品期貨歷史悠久，種類繁多，主要包括農副產品、金屬產品、能源產品等幾大類。
具體而言，農副產品約20種，包括玉米，大豆、小麥、稻穀、燕麥、大麥、黑麥、豬肚、活豬、活牛、小牛、大豆粉、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油等，其中大豆、玉米、小麥被稱為三大農產品期貨。
金屬產品9種、包括金、銀、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、耙、鉑；化工產品5種，有原油、取暖用油、無鉛普通汽油、丙烷、天然橡膠；林業產品2種，有木材、夾板。
商品期貨交易：商品期貨交易是代表特定商品的「標准化約」(即「期貨合約」)的買賣。
金融期貨：指以金融工具為標的物的期貨合約。金融期貨作為期貨交易中的一種，具有期貨交易的一般特點，但與商品期貨相比較，其合約標的物不是實物商品，而是傳統的金融商品，如證券、貨幣、匯率、利率等。
利率期貨：是指以債券類證券為標的物的期貨合約，它可以迴避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險。
貨幣期貨：又稱外匯期貨，它是以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險。
股票指數期貨：是一種以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。
期權：又稱選擇權，期權交易實際上是一種權利的買賣。這種權利是指投資者可以在一定時期內的任何時候，以事先確定好的價格(稱協定價格)，向期權的賣方買入或賣出一定數量的某種「商品」，不論在此期間該「商品」的價格如何變化。

期權合約對期限、協定價格、交易數量、種類等作出約定。在有效期內，買主可以自由選擇行使轉賣權利；如認為不利，則可以放棄這一權利；超過規定期限，合同則失效，買主的期權也自動失效。期權有看漲期權和看跌期權之分。
看漲期權：是指在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。
看跌期權：是指在期權合約有效期內按執行價格賣出標的物的權利。
期權買方：看漲期權或看跌期權購買者。期權買方擁有承擔某一期貨部位的權利，但不是義務。亦稱期權持有者。
期權賣方：通過賣出期權合約賺取權利金，並在期權持有者要求行使權利時負有履約義務的人。亦稱銷售者。
歐式期權：是指只有在合約到期日才被允許執行的期權，它在大部分場外交易中被採用。
美式期權：是指可以在成交後有效期內任何一天被執行的期權，多為場內交易所採用。
實值期權：具有內在價值的期權。當看漲期權的敲定價格低於相關期貨合約的當時市場價格時，該看漲期權具有內涵價值。當看跌期權的敲定價格高於相關期貨合約的當時市場價格時，該看跌期權具有內涵價值。
虛值期權：不具有內涵價值的期權，即敲定價高於當時期貨價格的看漲期權或敲定價低於當時期貨價格的看跌期權。
二十七、交易品種介紹
國內期貨：
上海期貨交易所
銅、鋁、鋅、天膠、燃油、黃金、螺紋、線材、鉛、白銀、石油瀝青、鎳、錫、熱卷
大連商品交易所
大豆、豆粕、玉米、豆油、棕櫚油、LLDPE、PVC、焦炭、焦煤、鐵礦石、雞蛋、膠合板、纖維板、澱粉、PP
鄭州商品交易所
普麥、鄭麥、棉花、白糖、PTA、菜籽油、早秈稻、甲醇、玻璃、油菜籽、菜籽粕、新動力煤、粳稻、晚稻、硅鐵、錳硅
中國金融期貨交易所
滬深300股票指數期貨、上證50股票指數期貨、中證500股票指數期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨
國外期貨：
香港交易所
恆生指數、H股指數
LME
銅、鋁、鋅、鉛、錫、鎳、鋼材、鋁合金
CME Group
外匯、三大美指、原油、黃金、白銀、利率、美盤農產品
新加坡交易所
新華富時A50、燃料油、日經指數
LIFFE
英國富時100指數、歐洲盤農產品
Eurex
德國DAX指數、道瓊歐盟指數、歐元國債
接下來小編期盛風雲錄（ID：futures-hk）為大家整理了漫畫版期貨
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J. 一手動力煤從850漲到1900,能賺多少錢

一手動力煤期貨波動一個點的計算方式為：最小變動價位*合約價值，動力煤期貨的最小變動價位為0.2元/噸，合約價值為市價乘以100噸。
動力煤期貨是在鄭州商品交易所上市的期貨品種，交易時間為每周一至周五的上午9：00-11：30，下午1：30-3：00。
動力煤期貨一手為100噸，最小變動價格為0.2元/噸，所以每買一手時波動一個點就會造成20元的盈利或者虧損。
動力煤期貨是在鄭州期貨交易所上市的期貨品種，合約月份為1-12月。最後交易日為合約交割月份的第5個交易日，最後交割日則為合約交割月份的最後1個日歷日(車船板交割)或者合約交割月份的第8個交易日(倉單交割)。