期貨合約量怎麼看

『壹』 期貨的成交量、持倉量如何看

一、期貨成交量是指某一期貨合約在當日成交合約的雙邊累計數量，單位為「手」。
1、期貨的基本（最小）交易單位是（一張）合約，俗稱「手」
2、成交量就是已經成交的合約數量，是（買和賣）雙邊計算的，所以一定是偶數
3、比如甲在1234元的價位上買入10手（10張合約），乙在1234元的價位上賣出10手，那麼他們就成交了，成交量就是20手
4、在行情中，同一品種的不同月份合約分別計算自己的成交量，加起來就是這個品種的成交量。每日有日成交量、每月有月成交量。
二、持倉量，也稱空盤量或未平倉合約量，是指買入或賣出後尚未對沖及進行實物交割的某種商品期貨合約的數量。
未平倉合約的買方和賣方是相等的，國內的持倉量計算的是買方和賣方合計的數量。如買賣雙方均為新開倉，則持倉量增加2個合約量；如其中一方為新開倉，另一方為平倉，則持倉量不變；如買賣雙方均為平倉，持倉量減少2個合約量。當下次開倉數與平倉數相等時，持倉量也不變。

『貳』 期貨未平倉合約量怎麼看

直接看盤口裡的持倉啊

『叄』 期貨，合約怎麼看

前面的名字代表是什麼合約，後面的數字代表交割時間，比如滬深1609就是滬深300股票指數期貨，1609就是16年9月交割

『肆』 國債期貨主力合約在哪裡看盤

國債期貨主力合約在期貨軟體中都可以看到的，你看主連就行。
期貨的主力合約是更換的。因為期貨是有期限的合約。而主力合約就是成交量、活躍度大的月份，對投資者來說流通性更好，更能成交。直接在交易軟體的主力合約主連那一欄就能看到。
「主力合約」的意思是當月期中持倉量和成交量最大的合約。約定束成是如此，實際上移倉的時候，常常會有兩個合約的成交都較大。而且這兩個合約有時候還會「輪漲」或者「輪跌」，我常常利用這一點，在不同合約上進行交易。此外，也可以進行跨月套利。人們在主力合約上交易的原因是主力合約成交量大，容易成交，波動也大，容易獲利。「主力合約」會隨著時間的推移而移動。如過一個交割月後，主力合約就會推移到下一個月期的合約上。我們操作上也會相應移倉。換到新的主力合約上去操作。所以主力合約不是指哪一個合約，而是應該理解為：「最活躍的那個合約」。

『伍』 期貨合約的數量怎麼確定

各合約不同，每個期貨公司不同。一般情況是，交易所會為每個期貨公司規定一個持倉上限（或者是個絕對數，或者是個比例），也會為單個客戶的持倉規定上限。這樣規定的目的是防範大戶操縱市場的風險。
拓展資料：
期貨市場交易規則
1、每日結算制度
期貨交易的結算是由交易所統一組織進行的。期貨交易所實行每日無負債結算制度，又稱「逐日盯市」，是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。
2、期貨保證金制度
在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例(通常為5-10%)繳納資金，作為其履行期貨合約的財力擔保，然後才能參與期貨合約的買賣，並視價格變動情況確定是否追加資金。
這種制度就是保證金制度，所交的資金就是保證金。保證金制度既體現了期貨交易特有的「杠桿效應」，同時也成為交易所控制期貨交易風險的一種重要手段。
3、漲跌停板制度
漲跌停板制度又稱每日價格最大波動限制，即指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
4、持倉限額制度
持倉限額制度是指期貨交易所為了防範操縱市場價格的行為和防止期貨市場風險過度集中於少數投資者，對會員及客戶的持倉數量進行限制的制度。超過限額，交易所可按規定強行平倉或提高保證金比例。
5、實物交割制度
實物交割制度是指交易所制定的、當期貨合約到期時，交易雙方將期貨合約所載商品的所有權按規定進行轉移，了結未平倉合約的制度。
6、大戶報告制度
大戶報告制度是指當會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的頭寸持倉限量80%以上(含本數)時，會員或客戶應向交易所報告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過經紀會員報告。大戶報告制度是與持倉限額制度緊密相關的又一個防範大戶操縱市場價格、控制市場風險的制度。
7、強行平倉制度
強行平倉制度，是指當會員或客戶的交易保證金不足並未在規定的時間內補足，或者當會員或客戶的持倉量超出規定的限額時，或者當會員或客戶違規時，交易所為了防止風險進一步擴大，實行強行平倉的制度。簡單地說就是交易所對違規者的有關持倉實行平倉的一種強制措施。
8、風險准備金制度
風險准備金制度是指期貨交易所從自己收取的會員交易手續費中提取一定比例的資金，作為確保交易所擔保履約的備付金的制度。

『陸』 期貨市場上每種期貨合約的數量是怎麼確定的

期貨合約都是標准合約

比如黃金，品質 數量 等級都是規定好的，每手1000克 ，買賣比如是一手的整數倍。幾手可以自己選擇。

那麼具體合約的數量和等級 是期貨交易根據品種的具體情況制定的，比如農產品 一般是1手10噸，工業品一般是一手10。黃金因為是貴金屬，所以一手是1000克，不可能是一噸。

因品種而異

下面是黃金期貨合約的標注合約情況。

交易品種
黃金

交易單位
1000克/手

報價單位
元（人民幣）/克

最小變動價位
0.01元/克

每日價格最大波動限制
不超過上一交易日結算價±5%

合約交割月份
1－12月

交易時間
上午9:00－11:30 下午1:30－3:00

最後交易日
合約交割月份的15日（遇法定假日順延）

交割日期
最後交易日後連續五個工作日

交割品級
金含量不小於99.95%的國產金錠及經交易所認可的倫敦金銀市場協會（LBMA）認定的合格供貨商或精煉廠生產的標准金錠

（具體質量規定見附件）。

交割地點
交易所指定交割金庫

最低交易保證金
合約價值的7%

交易手續費
不高於成交金額的萬分之二（含風險准備金）

交割方式
實物交割

交易代碼
AU

上市交易所
上海期貨交易

『柒』 期貨成交量怎麼看

期貨成交量是指某一期貨合約在當日成交合約的雙邊累計數量,單位為「手」。 1、期貨的基本(最小)交易單位是(一張)合約,俗稱「手」 2、成交量就是已經成交的合約數量,是(買和賣)雙邊計算的,所以一定是偶數。

『捌』 如何確定股指期貨套保合約數量

股票現貨的套期保值就是在現貨市場買入或賣出一定數量股票的同時，在股指期貨市場賣出或買入與股票現貨品種相關、數量相當但方向相反的股指期貨合約，從而利用一個市場的盈利來彌補另外一個市場的虧損，最終達到規避現貨股票市場波動風險的目的。
股指期貨之所以能夠被用來規避股票價格波動的風險，是因為股指期貨市場與股票現貨市場存在的關聯關系。即同一股票指數的期貨價格與現貨價格走勢基本相同。更重要的是當隨著期貨合約的到期日臨近，股指期貨價格逐步收斂至現貨價格指數。正是兩個市場上這種趨勢一致的關聯性特徵，才能夠讓投資者利用數量相當的股指期貨方面盈虧與股票現貨方面的虧盈近似等量對沖。
套期保值的效果與該股票現貨組合的系統性風險所佔比例有關。據有關研究顯示，在美國股市上，系統性風險占股市總風險的30%；而在中國的股市上，系統性風險基本上佔到總風險的60%左右。通過對比，我們可以看到，中國的股票市場利用股指期貨進行套期保值的必要性更大。
正是由於股指期貨只能對股票指數所代表的系統性風險進行對沖，而在投資實踐上，投資者所持有的投資組合通常是股票現貨組合，其系統性風險需要通過貝塔系數進行測算之後，再利用股指期貨進行套期保值。那麼，股指期貨用於套期保值的合約數量如何具體確定呢？
首先，計算股票現貨組合中每隻股票與整個市場的相關度，即個股與股指期貨所對應市場指數之間的貝塔系數。貝塔系數是用來衡量一隻個股的風險與整個股票市場風險程度的相關關系的指標。例如，一隻個股的貝塔系數是1.2，這就意味著如果整個股市下跌10%，則該只個股將下跌12%。因此，貝塔系數越大，表示個股與整個市場的關聯度越高。
其次，將每隻股票的市值乘以其貝塔系數，即對需要套期保值的個股市值進行修正，將修正後的個股股票市值加總得到股票現貨組合市值的修正值，再用修正後的組合市值除以指數期貨單位合約價值，最終得到所需要套期貨保值的合約數量。
例如，某投資者持有的一個股票現貨投資組合，其中招商銀行市值3億元，貝塔系數為1.1，通過貝塔系數修正後的股票市值為3.3億元；中國平安市值2億元，貝塔系數為1.09，通過貝塔系數修正後的股票市值為2.18億元；萬科3億元，貝塔系數為1.15，通過貝塔系數修正後的股票市值為3.45億元；合計該股票現貨投資組合通過貝塔系數修正後的股票市值為8.93億元，組合的貝塔系數為1.116。按目前滬深300指數期貨單位合約價值為93萬元計，最終可以計算出的套期保值所需要的股指期貨合約數量為/93萬元=960手。

『玖』 期貨的主力合約怎麼看的

「主力合約」的意思是當月期中持倉量和成交量最大的合約。約定束成是如此，實際上移倉的時候，常常會有兩個合約的成交都較大。而且這兩個合約有時候還會「輪漲」或者「輪跌」，我常常利用這一點，在不同合約上進行交易。此外，也可以進行跨月套利。人們在主力合約上交易的原因是主力合約成交量大，容易成交，波動也大，容易獲利。而且主力合約常常離當月還有好幾個月的時間，可以做長線，也可以做短線。所以有主力合約和非主力合約之分。
「主力合約」會隨著時間的推移而移動。如過一個交割月後，主力合約就會推移到下一個月期的合約上。我們操作上也會相應移倉。換到新的主力合約上去操作。所以主力合約不是指哪一個合約，而是應該理解為：「最活躍的那個合約」。
為了記錄歷史價格，不同的行情軟體採用不同的編制方法。最有代表性的是「連續」和「指數」兩種。如博易大師中的「滬銅連三」和「滬銅連四」指的就是將從當月算起第三個月的價格和第四個月的價格，如「滬銅連三」的價格就是現在的1101合約的價格，而「滬銅連四」則是現在的1102的價格。隨著時間的推移，後面的「滬銅連三」和「滬銅連四」會變成1102和1103，依次類推。這樣，查看「滬銅連三」的K線，就發現它的成交量一直較大，因為常常銅的主力合約就是從現貨月合約往下數三個月的那個合約。這樣就實現了「記錄主力合約歷史價格」的目標。為投資者分析歷史行情提供了數據。
另一種是指數編製法，如文華財經，就是將各合約的價格，以成交量為權數進行加權平均計算出來的價格，這種方法也是記錄歷史價格的一種方式。筆者個人的經驗，這種方式更科學一些，我有一個交易規則就是：分析用指數，交易看主力。即分析走勢上，看指數，操作上，在主力上建倉、設置止損等。

『拾』 怎樣判斷哪些月份期貨合約是主力合約

期貨主力合約指的是成交量大，並且比較活躍的合約。交易軟體上都是有提示的，一般會幫您篩選出主力合約。
溫馨提示：以上內容僅供參考，不作為任何建議，投資有風險，入市需謹慎。
應答時間：2021-07-21，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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