怎麼找到外國股指期貨合約細則

『壹』 東方財富如何查看美國股指期貨合約

東方財富網是中國財經類的一個比較權威的網站，可以在網站上面進行查看基金、財經、期貨和債券等信息。

東方財富不能看美國估值期貨，想看美國估值期貨可以通過以下方式：
財經網站：在新浪財經或者鳳凰財經等財經網站上查看美股指期貨實時行情。
互聯網券商：傳統券商很多要付費或者對資金有要求，可以選擇互聯網券商查看。

溫馨提示：以上解釋僅供參考，不作任何建議，入市有風險，投資需謹慎。
您可以登錄平安口袋銀行APP-金融-理財，搜索理財產品名稱或代碼查看詳細的產品說明書進行了解及購買。
應答時間：2021-11-23，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

『貳』 在國外有A股股指期貨嗎，在哪裡可以看到

2006年9月5日，新加坡交易所上市了「SGX新華富時中國A50指數期貨」，這個指數期貨屬金融衍生產品，以新華富時公司編制的中國A50指數為基礎，由新華富時公司與新加坡交易所共同開發。

事實上該合約現在交投冷淡。

『叄』 股指期貨的交易規則是什麼

股指期貨是一類以股票指數為標的、到期以現金交割的期貨。其交易規則詳情如下：
1.交易時間較股市開盤早15分鍾，收盤晚15分鍾，投資者可利用期指管理風險。
2.漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。
3.最低交易保證金的收取標准為12%，假設滬深300指數為2300點，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費率調整後則需要69000元，每手降低了13800元。
4.交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。
5.遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
6.每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
7.單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，
8.出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
9.自然人也可以參與套期保值。
10.規則為期權等其他創新品種預留了空間。

『肆』 請問哪個網站可以看到美國的股指期貨

www.bloomberg.com
這里是做期貨還有Bond的人都會去的
綜合新聞，投資工具的網站

另外幾個是我上課的時候看的

http://www.cme.com/
Chicago Mercantile Exchange
芝加哥期貨交易中心主頁
每一天的實時數據
好象有三個月之內的歷史數據

About CME 有詳細的介紹

美國的股指期貨的數據在 Trade CME Proct --> CME Proct --> Equities --> 就有股指期貨的數據了， 比如 CME S&P 500

https://us.etrade.com/e/t/home
這個 E Trade 好像要注冊才能看的
這上面為客戶整理的數據還是很好的~~

不過我想有上面那兩個應該差不多了吧。。。

要不就去 Google 搜索 Option Future (期權期貨)
或者 Equities Futures (股指期貨)

好像美國的 Yahoo! Finance 也不錯
不過只在上面弄過股票數據
沒有注意 股指期貨

『伍』 東方財富如何查看美國股指期貨合約

東方財富是股票行情軟體，是不能查看到美國的股指期貨行情的，如果要查看美國的股批期貨合約，一定要下載專業的國際期貨軟體，國內的都沒有這個行情，如果找不到，可以問我要

『陸』 請問東方財富哪裡可以看美國股指期貨呢

關於這個問題，我可以簡單粗暴的回答各位，在行情裡面的設置裡面，把股指期貨設置出來既可。事實上，在任何交易市場中，任何商品都不可能一天24小時都在交易，即使是美國股指期貨也是如此，不過，雖然不是24小時交易，但收盤後的休息時間並不長，只有一個小時，但在交易時段04:15-04:30的十五分鍾內暫停交易，這也可以看作是投資者短暫休息的機會。

一、小額交易時間為周日至周五，下午6:15-次日下午4:00。

此外，美國股指期貨的交易時間也將根據合約類型而有所不同，以道瓊斯股指期貨為例，道瓊斯股指期貨有小、中、大三種。

『柒』 股指期貨在哪裡看

股指期貨的行情在期貨交易軟體都是可以看到的。如果是需要看一些股指期貨合約相關信息，可以在中金所官網進行查閱

『捌』 股指期貨交易規則的規則細節

早開盤15分鍾 晚收盤15分鍾
根據《滬深300股指期貨合約》中規定，交易時間為「上午9：25-11：30，下午13：00-15：00」，最後交易日時間「上午9：25-11：30，下午13：00-15：00」。
東證期貨高級顧問方世聖表示，美國的期指市場是24小時交易，台灣地區則是早晚各增15分鍾。
為加強風險控制，此次業務規則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。同時，為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。
修訂稿規定，「期貨合約在某一交易日出現單邊市，則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定：「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的，Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取，收取標准已高於12%的按照原標准收取」。同時，修訂稿也刪除了「Dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標准」和「強制減倉當日結算時交易保證金標准按照正常標准收取」的規定。
業內人士同時表示，12%並非投資者最終的保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗，期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算，買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。 定在每月第三個周五 規避月末波動
根據《滬深300股指期貨合約》（徵求意見稿）中規定，最後交易日與交割日為「合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延」。根據計算，每月的第三個周五基本都在當月中旬，有時甚至會在當月的14號、15號就進行交割。這與國外股指期貨通常在月末交割有所不同。
業內人士表示，股票市場通常有「月末效應」，許多法人單位因做賬原因，會頻繁進行交易，因此月末波動會較大。而股指期貨也有「到期日效應」，許多資金會在到期日平倉，導致價格波動。如果兩個市場的波動疊加在一起，會增大市場的波動，對現貨市場和期貨市場都將產生較大影響。如今將交割日定在第三個周五，基本就可以在當月中旬進行交割，避免出現月末劇烈市場波動。 漲跌停板成交「平倉掛單優先」
股指期貨連續競價交易按照「價格優先、時間優先」的原則進行，這一點與A股市場相類似；但在遇到漲跌停板的極端行情之時，以漲跌停板價格申報的指令，按照「平倉優先、時間優先」的原則進行。這是因為股指期貨採用雙向交易，投資者既可以開多倉，也可以開空倉。
股指期貨採用集合競價和連續競價兩種方式撮合成交，正常交易日9:25-9:30為集合競價時間。其中，9:25-9:29為指令申報時間，9:29-9:30為指令撮合時間。集合競價指令申報時間不接受市價指令申報，集合競價指令撮合時間不接受指令申報。
為防止部分會員和客戶利用技術優勢影響交易系統安全和正常交易秩序，對於會員、客戶採取可能影響交易所系統安全或者正常交易秩序的方式下達交易指令的，中金所可採取相關措施加以限制。 基金、保險頭寸可能會「隱藏」起來
任何一張股指期貨合約掛牌交易後，只要其單邊持倉量達到1萬手以上，即被視作「活躍月份合約」。中金所每日交易結束後，將披露活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
值得一提的是，為保護會員和客戶的商業秘密，中金所只公布活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。市場人士推測，基金、保險等大資金未來有望成為與中金所直連的非結算會員，也就是說，未來基金、保險等大資金的股指期貨交易頭寸可能會被很好地「隱藏」起來。
這與國內商品期貨市場的習慣有很大不同。國內三大商品期貨交易所會員分為兩種，即自營會員和非自營會員。無論是哪種會員，只要其交易的合約達到信息公開標准，交易所就會公布其成交量和持倉量。 單個賬戶限額約1500萬元
為進一步加強風險控制、防止價格操縱，中金所將非套保交易的單個股指期貨交易賬戶持倉限額由原先的600手調整為100手。若以當前點位計算，每手合約面值100萬元、保證金比例15%計算，單個交易賬戶的限倉金額約在1500萬元左右。
除了對單個賬戶進行限倉管理，中金所還將對單個結算會員進行限倉。限倉標准將按照每日結算後，某一合約單邊的總持倉量計算。但進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行。
為加強對大戶的監管，中金所規定從事自營業務的交易會員或者客戶不同客戶號的持倉及客戶在不同會員處的持倉合並計算；增加「客戶的持倉尚未滿足相關大戶標准，但交易所認為有必要的，交易所可以要求其進行大戶報告」的規定。 極端行情下謹慎使用強制減倉
借鑒國內期貨市場處置極端行情的經驗，中金所保留了在連續出現漲跌停板的情況下可以採取強制減倉的制度，即將當日漲跌停板價格申報的為成交平倉單，以當日漲跌停板價格與該合約盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。考慮到這種制度雖然化解風險簡單有效、但是對於套期保值和套利交易不利，因此中金所只有在出現極端行情時才能謹慎使用。
根據《期貨交易所管理辦法》第八十六條「期貨價格出現同方向連續漲跌停板的，交易所可以採用調整漲跌停板幅度、提高交易保證金標准及按一定原則減倉等措施化解風險」的規定，將股指期貨強制減倉的執行條件改為「期貨交易連續出現同方向單邊市」。 個人投資者也可申請套期保值
為促進套期保值功能發揮，提高套期保值效率，業務規則修訂稿簡化了套期保值申請和審批的程序，將套期保值的申請和審批單位由分合約審批改為按照品種審批。
修訂稿規定，套期保值額度自獲批之日起6個月內有效，有效期內可以重復使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度。分析人士指出，通過這一修訂，投資者進行套期保值可以在各個合約之間進行動態分配，避免因合約到期摘牌而需要頻繁申請新的套期保值額度。
與商品期貨市場不同，業務規則修訂稿也允許個人投資者申請套期保值。整個制度設計鼓勵股指期貨發揮套期保值的基本功能，中金所不會區別對待對機構和個人的套保需求。

『玖』 股指期貨合約都包括哪些內容

你好，股指期貨合約是期貨交易所統一制定的標准化協議，是股指期貨交易的對象。一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素：
（1）合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300股指期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。
（2）合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。
（3）報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。
（4）合約月份。指股指期貨合約到期交割的月份。
（5）交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。投資者應注意最後交易日的交易時間可能有特別規定。
（6） 價格限制。是指期貨合約在一個交易日或者某一時段中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。
（7）合約交易保證金。合約交易保證金占合約總價值的一定比例。
（8）交割方式。股指期貨採用現金交割方式。
（9）最後交易日和交割日。股指期貨合約在交割日進行現金交割結算，最後交易日與交割日的具體安排根據交易所的規定執行。

『拾』 股指期貨的操作規則是怎樣的，怎麼操作能賺錢

操作規則 (一)合約設計
合約設計細節對於確保股指期貨合約的成功非常重要，需要在契約規格、保證金設置等方面合理設計，以吸引對沖者、套利者和投機者的參與，確保市場的流動性。
1.為了更加有利於機構投資者參與交易，盡量降低交易成本，股指期貨的合約面值不應過小，應保持一定規模數量。
2.合理確定最小報價單位。最小報價單位是指股指期貨交易中每次報價變動的最小單位。借鑒國外經驗，同時考慮到運作連續性和交易活躍性，可將最小報價單位定為10元。
3.國際上通行的期貨合約交割月份為3、6、9、12月，從而在任何時候都有4個月份的合約在交易。我國的股指期貨合約交割月份也可採用這種時間安排。
（二）保證金設置
保證金是投資者履約的信用保證，目的是防止期貨交易者對於期貨經紀商或結算經紀商對於結算公司不履行支付義務，進而維護整個期貨交易制度的安全。
1.應由中國人民銀行或證監會設置保證金水平調整范圍，由證券交易所根據市場情況進行調整。
2.保證金的設定一般應以涵蓋一日內價格波動風險的95%來計算，鑒於我國股票市場價格波動比較大，試辦股指期貨交易時，其保證金比率擬設定為10-20%，並根據市場的波動情況隨時進行調整，從而可以加強股指期貨合約的信用擔保。待有一定的實踐經驗後，再依照現貨市場的波動性而降低保證金水平。
3.保證金支付可採用現金、國債和銀行保證等多種形式，增加期指交易參與者運作的靈活性。
（三）交易系統設計
1.交易系統應能容納更多的買賣指令種類。要增加交易系統處理的買賣盤種類。目前的證券交易系統只能處理限價指令，而股指期貨的設立將使投資者的交易策略越來越多樣化，因此交易系統應能容納更多的買賣指令種類，從而向投資者提供交易的靈活性和有效的買賣盤管理。
2.實行漲跌幅限制。漲跌幅限制是以較平緩的過程，避免當日價格波動過大，並在市場大幅波動中，通過限制價格波動的程度來確保交易者應付交割的能力。這一限制主要是為了抑制過度投機，防止股票指數期貨交易功能發生嚴重異化，避免對股票市場正常交易秩序形成沖擊。由於國內現貨市場目前實行 10%的漲跌幅限制。因此期指的漲跌幅宜定為10%。
（四）結算系統設計
1.所有清算會員在結算公司開設兩個期指交易保證金賬戶。一個賬戶是給客戶頭寸作清算與原始保證金之用，另一個賬戶則是為自營賬戶的頭寸而開。嚴格執行客戶資金與券商資金賬戶相分離的制度。
2.一般以最後交易日的分時平均價（如每5分鍾報價的平均值）或最後交易日次一日現貨市場指數的開盤價為最後結算價格，從而減少股價人為操縱與巨幅震盪的可能性。
3.為有效地防範和管理風險，我國在設立股指期貨的初期可借鑒美國CME、BOTCC的經驗，實行每日兩次結算制度。若有會員不能滿足逐日盯市的債務。那麼結算公司可以通知交易所，違約會員的交易將不再被接受。逐日盯市制度對所有賬戶的交易及頭寸按不同品種、不同月份的合約分別進行結算，保證每一交易賬戶的盈虧都能得到及時具體真實的反映，為及時調整賬戶資金，控制風險提供依據。並能將市場風險控制在交易全過程的一個相對最小的時間單位之內。
4.在遇到市場異常波動時，結算公司有權在盤中任何時間發出日中保證金追繳通知。從國際市場來看。美國、英國、加拿大及紐西蘭採用凈額保證金制度，而法國、日本等市場則採用總額保證金制度。我國股指期貨保證金的收取以防範風險為最大目的，因此除了跨期合約外，保證金計算應以會員總倉位而不是凈倉位作為計算單位。結算公司要求會員客戶的保證金標准與其要求會員本身的保證金標准相同，但會員可對其客戶收取更高的保證金以降低風險。
（五）風險控制措施
作為一種衍生金融產品，股指期貨交易具有高風險。高收益的特點。我國尤其要注重建立完善而有效的風險管理和控制制度，最大限度地降低系統性風險發生的可能性，以保證股指期貨交易的公平和有序。
1.建立股票現貨與股指期貨之間統一的監控制度和風險管理機制，對兩個市場間的不公平交易與市場參與者的信用與風險程度進行有效的管理，增強兩個市場間的監管協調。
2.建立完善的技術限制措施。技術限制措施的基本思路是通過一定的技術層面設計來減少市場的巨幅波動。它包括：（1）倉位限制。目的在於防止交易倉位過度集中，抑制過度投機並降低市場風險。（2）大客戶頭寸報告制度。設定股指期貨合約必須報告的頭寸水平。如果投資者的頭寸超過某月份的可報告頭寸，要求其把所有合約月份的整個頭寸向結算公司報告。（3）充分公開交易信息。為了使市場透明化，有必要充分披露相關信息。包括最活躍的會員公司名稱，買進、賣出數量及未平倉合約數，指數套利在現貨市場所產生的交易量，指數套利在現貨市場的了結部位等。（4）引入先進的實時風險分析系統，以便全面而准確地評估清算會員的財務風險及流動性狀況。
3.建立結算風險基金。結算風險基金是保護整個期貨市場財務健全性的最後屏障，可以有效地防止期市風險的擴散。它是因用於彌補結算公司因技術故障操作失誤，不可抗力導致的重大經濟損失，以及防範與結算業務相關的重大風險事故而設立的專項基金。證券商在申請股指期貨交易資格時須繳納一筆指定數目的儲備基金，連同以後按交易金額的一定比例徵收的交易費一起構成結算風險基金，以應付非預期的市場價格變化帶來的信用風險。當某會員違約時，其客戶的多空倉位將彼此抵銷，由其保證金彌補有關虧損。如果虧損超過其保證金存款，余額將首先從它已存在結算風險基金內的部分提取出來填補。賺錢的最簡單的說，你買對方向了，你就會賺錢，比如股期上漲，而你買的是多單，那你就賺了，如果是買的空單，那就是賠錢了。