股指期貨合約保證金怎麼計算

❶ 期貨保證金怎麼算啊，保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，這個誰能幫我解釋一下啊

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。

持倉保證金=股指期貨動態價位x合約乘數x買賣手數x保證金比例下面我們詳述一下股指期貨保證金制度計算方法。假如交易所收取的保證金比例是12%，一般情況下，期貨公司要在交易所保證金比例基礎上增加幾個百分點。

在交易平台里, 所需保證金全部由美元來結算. 以迷你帳戶為例,進行一手即10K基準貨幣的交易, 如果杠桿比率是200:1, 則需要10,000/200=50個基準貨幣單位, 再乘以該貨幣當前的美元價格, 即為開立一手倉位所需的保證金。

(1)股指期貨合約保證金怎麼計算擴展閱讀：

結算準備金計算公式：

當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金－當日交易保證金+當日實際可用充抵額度－上一交易日實際可用充抵額度+當日盈虧+當日入金－當日出金－交易手續費+其他資金等

交易手續費計算公式：

交易手續費=∑[成交量(手)×合約交易手續費(元/手）

❷ 期貨保證金比例是多少

不同品保證金比例不同，同一品種不同時期保證金比例不同，具體看合約。
所謂比例保證金是指按照合約價值以固定比例動態計算的開倉保證金，即保證金按照下式計算：開倉保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，其中合約乘數表示1個指數點相當的價值。
比例保證金體系因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。市場發展的趨勢為比例保證金體系，因為公司和交易所的風險都能夠確定，固定保證金則逐漸被大家所放棄，因為達不到比例保證金的要求。
拓展資料：
一、期貨保證金主要體現為以下幾點：
1. 1.資金支付的時間不同。違約金並不一定要在合同訂立時或履行時支付，而期貨保證金必須在期貨交易提交結算時支付。合同違約金的支付具有事後支付性，守約方並不佔用貨幣的時間價值。
2. 但是，期貨保證金則具有事前支付性，與結算主體是否已經發生違約行為無關，只要結算主體將其期貨交易提交結算機構進行結算，那麼，該結算主體就必須向期貨結算機構繳納一定數額的保證金。
3. 支付據以發生的法律事實不同。違約金的支付以發生違約事實為前提，當事人雖然可以事前約定特定情形下的違約行為用違約金來加以規制，但如果此種特定情形未發生那麼就不發生支付事宜。
二、保證金是不是一成不變的？
1.並不是，市場出現波動的時候，波動加劇，違約風險將會隨之升高，這時候交易所所提供的保證金比例就會升高，此方法能夠減少買賣雙方違約現象減少。如果投資者想要證明自己的履約能力，就要加持保證金或者減倉。這時候，交易成本增多，風險會降低。
2.如果市場波動降低，這時候違約風險也會隨之降低，這時候交易所所提供的保證金比例便會降低。
三、期貨保證金是什麼：
1.期貨保證金是用來維持期貨持倉所佔用的資金，您在期貨交易下單時需要佔用期貨賬戶的資金，這部分資金我們稱為期貨保證金。
2.其實這個很好理解，交易股票下單要佔用資金，期貨保證金也是同樣道理。不過期貨保證金跟股票交易佔用資金有所不同，股票交易是全額交易的，期貨交易是保證金交易。期貨交易的保證金只要期貨合約價值的一定比例的少量資金做履約擔保就可以進行期貨交易。

❸ 股指期貨保證金制度的保證金制度計算方法

首先看一下股指期貨保證金制度計算方法。假如交易所收取的保證金比例是12%，一般情況下，期貨公司要在交易所保證金比例基礎上增加幾個百分點。截止2月4日，IF1002合約收盤價格為3264點，用收盤價格乘以300元每點的合約乘數，合約價值為979200元。如果按照15%的保證金比例計算，每手合約的持倉保證金為146880元。
雖然持倉成本大大縮小，但15%的保證金比例使杠桿放大6.67倍，這就意味著收益與風險成倍放大，由此投資者需要加強風險控制。交易所和期貨公司有完備的風險控制制度，其中最主要的就是強制平倉制度。當投資者的總權益(總資產)僅夠期貨公司要求的保證金水平時，期貨公司會通知投資者及時追加保證金，但如果行情變化極快，導致客戶總資金僅達到交易所規定的保證金比例時，期貨公司就要強平一定數量持倉，使投資者的保證金達到合理水平。例如，投資者共有100萬權益，按照2月4日收盤價購買了5手股指期貨模擬1002合約。以期貨公司保證金比例計算持倉保證金共計734400元，可用資金剩下265600元。如價格下跌177.07點，那麼可用資金將為零，這時候期貨公司就會要求客戶追加保證金。當價格下跌300點的時候，客戶虧損了450000元，剩餘資金比交易所要求的的持倉標准少了37500元【這里算錯了嗎？？】，因此期貨公司將被迫強平1手持倉，最終使客戶可用資金為正值。

❹ 股指期貨合約保證金怎麼計算

拿滬深300股指期貨為例
IF1705
現在是3422.6點
每點價值300元，目前交易所規定的保證金比例為20%，所以1手
滬深300股指期貨IF1705的
合約保證金=3422.6X300X20%=205356元

❺ 股指期貨保證金是多少

保證金是指投資者在進行期貨交易時，必須按照其買賣期貨合約價值的一定比例來繳納資金，作為履行期貨合約的財力保證。
股指期貨的保證金跟期貨的價格、投資者購買的數量、合約乘數以及保證金率有關，它是一個變數。比如，投資者購買一手IF11905合約的保證金率為12%，合約乘數為300，那麼，按IF1905某日結算價3000點計算，投資者交易該期貨合約，需要支付的保證金應該是3000×300×0.12=108000元。
股指期貨進行保證金交易，必須是每日結算，同時投資者購買一張合約時，一般只需要付出面值的10%到15%的資金就可以，這也意味著收益風險成倍放大，存在爆倉的情況，即期貨公司強制平倉的情況，因此投資者在進行股指期貨投資時，加強風險控制。
拓展資料：
期貨交易是以現貨交易為基礎，以遠期合同交易為雛形而發展起來的一種高級的交易方式。它是指為轉移市場價格波動風險，而對那些大批量均質商品所採取的，通過經紀人在商品交易所內，以公開競爭的形式進行期貨合約的買賣形式。
期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，對期貨合約所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨交易是市場經濟發展到一定階段的必然產物。
期貨交易，是期貨合約買賣交換的活動或行為。注意區分，期貨交割是另外一個概念，期貨交割，是期貨合約內容里規定的標的物（基礎資產）在到期日的交換活動或行為。
交易介紹
期貨交易（Futures Transaction），一種活動或買賣行為過程。期貨交易特有的套期保值功能、防止市場過度波動功能、節約商品流通費用功能以及促進公平競爭功能對於發展中國日益活躍的商品流通體制具有重要意義。中國的期貨交易有了很大的發展，但是由於缺乏相應的立法，各地各行其是，使得期貨交易處於無法可依的狀態，且過度投機行為盛行。加強期貨交易的專門立法極為必要。
期貨交易對投資者頗有吸引力的一個誘因就是期貨交易的杠桿作用，也就是以相對較少的資本控制期貨合約的整體價值，即用5%至10%的資金做100%的交易。但是，期貨投資者應充分認識到高收益的背後是高風險。
因此，踏入期貨市場者要有承擔風險的意識，對可能出現的蝕本要有足夠的思想准備。 除此之外，由於期貨交易的規則和慣例與證券交易、一般現現貨交易等有許多異同之處，故踏入期貨市場者還應了解和掌握一些期貨交易的必要知識。進入期貨市場的程序與股票市場大致相同。就客戶而言，通常通過一家經紀公司處理自己的期貨買賣業務。期貨投資者首先要在經紀公司開設期貨交易帳戶，要簽署一張標準的"期貨交易協議"書並填寫客戶登記，存入所需要的保證金，這樣便完成了開立交易戶頭的手續。

❻ 股指期貨的保證金是多少

合約交易的保證金=合約價值*10%=滬深300指數點*300元，也就是你交易股指期貨那刻的滬深300的指數點乘以300元再乘以10%就是你需要繳納的保證金。比方說現在滬深指數點數是2300，那麼2300*300*10%=69000（元）也就是需要69000元的保證金。

❼ 怎麼算股指期貨的保證金呀

以規定股指期貨合約保證金的12%算股指期貨的保證金。
股指期貨保證金是投資者在進行期貨交易時，必須按照其買賣期貨合約價值的一定比例來繳納資金，作為履行期貨合約的財力保證，然後才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是我們常說的保證金。在關於指期貨合約上市交易有關事項的通知中，規定股指期貨合約保證金為12%。

❽ 滬深300股指期貨保證金是怎麼算的，每個期貨公司一樣么如何避免爆倉

滬深300股指期貨的交易保證金計算公式：交易保證金=合約價值*保證金比例=合約價格*合約乘數*保證金比例。

中金所規定，滬深300股指期貨（IF）的最低保證金是成交金額的8%左右，具體到各期貨公司，加上期貨公司的保證金後在15%~20%左右。

比如：如當IF1804價位為4000時，期貨公司的保證金要求20%時：

4000*300*20%=240000

則做一手IF1804至少需保證金240000。

保證金計算公式：N手某期貨合約開倉佔用保證金金額=開倉價*交易單位（合約乘數）*保證金率*N手。

滬深300期貨合約套用公式：開倉價目前大約3229*300*15%=145305

(8)股指期貨合約保證金怎麼計算擴展閱讀：

下列五種情況下會出現強行平倉：

（1）會員結算準備金余額小於零，並未能在規定時限內補足的；

（2）持倉超出持倉限額標准，並且未能在規定時限內平倉的；

（3）因違規受到中金所強行平倉處罰的；

（4）根據中金所的緊急措施應予強行平倉的；

（5）其他應予強行平倉的。

❾ 股指期貨保證金怎麼算

比如IF300，就是價格*300*保證金
現在按4000算
4000*300*15%，一手的保證金約18萬
手續費4000*300*0.23/10000
一手費用月27.6元
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