合約漲跌怎麼預測

① 期貨上的商品技術預測漲浮點位是怎麼算的

期貨價格漲跌的根本原因是有主力或大資金的參與，期市投資要與主力共舞，一定要知道一個重要的觀念：紅K線是用金子畫出來的，綠K線是用期貨單打下來的。簡單地說，期貨價格的漲跌只不過是供給和需求間的關系而已，金錢與期貨之間尋求到的供需平衡點就是期貨價格。
漲跌停板制度的具體規定如下：
第一，期貨交易所實行漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日價格最大波動幅度。
第二，當某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優先和時間優先的原則，但平當日新開倉位不適用平倉優先的原則。
第三，漲(跌)停板單邊無連續報價(以下簡稱單邊市)是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。連續的兩個交易日出現同一方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，稱為同方向單邊市;在出現單邊市之後的下一個交易日出現反方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，則稱為反方向單邊市。
第四，當某期貨合約在某一交易日(該交易日稱為Dl交易日，以下幾個交易日分別稱為D2、D3、D4、D5、D6交易日)出現單邊市，則D1交易日結算時該合約交易保證金按下述方法調整：銅期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;鋁期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;燃料油期貨合約的交易保證金比例為10%，收取比例已高於10%的按原比例收取。D2交易日，銅期貨合約的漲跌停板為5%，鋁期貨合約的漲跌停板為5%，天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為7%。
第五，該期貨合約若D2交易日未出現單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達到5%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達到5%，天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到7%，則D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。
第六，若D3交易日未出現單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達到6%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達到6%，天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到l0%，則D4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。

② 期貨漲跌額和漲跌幅是怎麼算出來 的

期貨漲跌額和漲跌幅是依據前一天的結算價（平均價）算出來的。

漲跌額=現價-前結算價.
漲跌幅=（現價-前結算價）÷前結算價.

③ 期貨合約當日的漲跌是怎麼算的

1、如果上一交易日有交易，那麼是和上一交易日結算價相比的

2、如果上一交易日沒有交易（比如交易所系統故障造成停盤一天、或本·拉登又開著飛機撞樓了），則向前遞推一個交易日......

2、如果是新上市的合約，則是和交易所公布的基準價相比的（每個新上市的合約，交易所都會公布一個基準價格）

④ 股票怎麼看漲跌

股票看漲跌的方法：

1、看性能指標，多頭空頭壓力位是多少，MACD、KDJ線交叉狀況，KDJ往上交叉將成金叉，往下就迴避吧（通常情況下，人們不太可能從性能指標徹底看得出莊家的詳案，因此即使不徹底會跌，那也沒事兒，並且不僅只能一隻股高漲）；

2、看分時量，一天某時間段內資產大筆排出，你就得迴避，因為這時意味著莊家在交貨或在洗盤（股票短線不容易高漲）。

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影響因素

1、主力資金的進出主力資金對於一隻股票的影響十分重要，因為主力資金的進出直接影響股票的供求關系，從而對股票產生重要的作用。任何一隻業績優良的股票，如果沒有主力資金的發掘和關照，也是「白搭」。反而有些虧損的ST股票，由於主力資金的拉動，而出現連續上漲的態勢。可見，主力資金的重要性。

2、大盤環境的好壞個股組成板塊，板塊組成大盤。大盤是由個股和板塊組成的，個股和板塊的漲跌會影響大盤的漲跌。同樣，大盤的漲跌又會反過來作用於個股。因為當大盤漲的時候，投資者入市的積極性比較高，市場的資金供應就比較充裕，從而使得個股的資金供應也相對充裕，從而推動個股上漲。

⑤ 幣安如何看合約5分鍾漲跌幅

看漲跌幅。
幣安24小時漲跌幅度的話很多小夥伴不知道是怎麼算的，其實只要把現在的價格對應昨天這個時刻的價格就可以去了解了，比如昨天11點到今天的11點內的漲跌幅，這個話就是這個時間點的漲幅。
另外需要注意的是每家交易平台的演算法都不一樣，這個要根據平台來計算，有的平台就是按照24小時計算的，有的是一天一天計算的，有的是按照平均價格計算的，具體的演算法還是要去問相關的交易平台的，這個是沒有標準的答案的。

⑥ 原油價格的漲跌怎麼判斷

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一般來說，我們可從三個方面來判斷原油價格的大致走勢。
(1)原油價格與庫存的關系：
原油價格波動守原油庫存數據影響較大。當原油庫存增加，表明市場上原油供應量過剩，導致油價下跌，美元上漲，原油下跌。當原油庫存減少，表明市場上對原油需求旺盛，導致油價上漲，美元下跌，原油上漲。原油庫存的變化實際上反映了美國政府對油價的態度。如果戰略原油庫存大幅增加，表明美國政府認可當時的油價，因此就會增加戰略庫存搶奪原油資源，從而激化供需矛盾導致油價上漲。反之亦然。因此EIA原油庫存與歐佩克原油庫存對於美元影響的區別在於，EIA對於美元匯價的影響更為直接，影響也較大。
(2)原油價格與匯率的關系：
首先，原油和黃金都是以美元計價的，所以如果美元上漲了，需要買入同樣的原油付出的貨幣就更多，買的人自然就少了。所以，當美元貶值時，原油價格往往上漲，反之亦然;同樣的，非美貨幣(例如歐元)上漲，買美元的人自然就少了，由此可得，原油的價格與非美貨幣匯率的走勢成同比方向，當非美貨幣增值時，原油價格往往也隨之上漲，反之亦然。
(3)原油價格與貴金屬價格的關系：
原油和金銀都是屬於避險產品，大宗商品之一。所以，原油價格由於國際金銀價成同向關系，當金銀上漲時，油價往往也隨之上漲，反之亦然。

⑦ 請問期貨合約漲跌和幅度是怎麼計算的

您好，漲跌是指浮虧點數，您是否把點差和手續費算進去了？如果您計算的點差是1，然後把手續費和點差算進去看看對不對， 幅度是指漲跌的比例。是用漲跌點數除以開盤價格等於百分比0.11=11%。
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⑧ 股指期貨合約點數的漲跌由什麼決定

股指期貨合約是交易所統一制定的一種標准化協議，是股指期貨交易的對象。股指期貨合約的內容需要在交易前事先明確。

股指期貨交易是以現貨股票指數為基礎的交易，一種股指期貨合約的標的確定後，其對應的成份股當然就確定了，但為了便於這個合約的標准化交易，合約的內容還需做出具體規定。其主要內容簡介如下。
1.合約乘數
在股指期貨中，其指數值是貨幣化的，也就是說，期貨的股票指數每一個點代表一定的貨幣金額，這個固定金額就是"合約乘數"。每種股指期貨的合約乘數規定值都不同。 例如，恆指期貨規定的合約乘數是每點50港元。
股指期貨是用指數的點數來報出它的價格。例如，恆指期貨15000點就是它某一時刻的價格。
2.合約價值和保證金

合約乘數乘以股指期貨點數，就得到合約價值。
如果再乘以保證金比例，就得到交易一手股指期貨合約應佔用的保證金數額。