股指期貨新合約怎麼定點位

A. 股指期貨合約點位到底怎麼來的

期貨合約是分月份的，做的就是預期，所以會和滬深300指數有差距，你做的哪份合約就按哪份計算

B. 股指期貨到期摘牌後，新的合約點數如何確定

還是一樣根據當時市場點位計算

C. 股指期貨合約的 點數是怎麼確定 的

點數是滬深股市中找到符合樣本股條件的300個股票後，加權計算得到的，不需要太在意這個。

D. 股指期貨掛牌基準價如何確定

中金所公布期指各合約掛牌基準價為3399點

中金所周四公告稱，根據《中國金融期貨交易所交易細則》第五十一條的規定，滬深300股指期貨合約IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合約的掛盤基準價為3399點。

以下為中金所公告原文：

各會員單位：

根據《中國金融期貨交易所交易細則》第五十一條的規定，現將滬深300股指期貨合約掛盤基準價通知如下：

滬深300股指期貨IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合約的掛盤基準價為3399點。

特此通知。

中國金融期貨交易所

二〇一〇年四月十五日

1第1頁:中金所公布期指各合約掛牌基準價為3399點第2頁:股指期貨明日上市市場各方厲兵秣馬第3頁:高盛料股指期貨首日在基準價上浮區間交易第4頁:股指期貨臨近私募、游資醞釀新「玩法」第5頁:股指期貨時代到來四大攻略尋覓投機生財之道之投機第6頁:股指期貨時代到來四大攻略尋覓投機生財之道之套利第7頁:股指期貨時代到來四大攻略尋覓投機生財之道套期保值第8頁:股指期貨時代到來四大攻略尋覓投機生財之道之資產配置第9頁:融資融券先行10天股指期貨明日上市八大懸念待解第10頁:中長期五大懸念第11頁:股指期貨上市六大猜想第12頁:期指上市初須警惕四大風險第13頁:「老期貨」轉戰期指投資者勿忘記「鱷魚法則」第14頁:股指期貨時代炒股技巧第15頁:備戰股指期貨精選滬深300成分股（名單）第16頁:17股直接受益於股指期貨推出(名單)第17頁:股指期貨將至11股面臨爆發第18頁:第19頁: 第20頁:第21頁:第22頁: 第23頁:第24頁:第25頁:第26頁:第27頁:
根據《關於滬深300股指期貨合約上市交易有關事項的通知》，滬深300股指期貨合約的交易保證金，5月、6月合約暫定為合約價值的15%，9月、12月合約暫定為合約價值的18%；上市當日漲跌停板幅度，5月、6月合約為掛盤基準價的？0%，9月、12月合約為掛盤基準價的？0%。滬深300股指期貨合約交易手續費暫定為成交金額的萬分之零點五，交割手續費標准為交割金額的萬分之一；每個交易日結束後，交易所發布單邊持倉達到1萬手以上和當月合約前20名結算會員的成交量、持倉量。
另據了解，基金參與股指期貨的相關政策已基本修改完畢，將於近期出台。券商、QFII等參與股指期貨的政策規定也將陸續出台。（.上.證）

E. 股指期貨合約保證金比例如何影響點位

這個的話，個人認為不會有影響，保證金比例只是說你投入的期貨的錢多少，如果保證金比例是10%，投入10萬，說明你有100的操作空間；如果保證金比例是20%，投入10萬，說明你的操作空間是50萬，只是對自己的可操作性產生影響，對市場投入資金的多少產生影響，但說到點位的影響是有多空雙方絕定的，因為保證金對多空雙方的影響是相同的，所以保證金不會對點位產生影響。

F. 股指期貨開盤點數定在多少點

樓主的文章，真的很難找。剛才我到新浪財經里看了下，沒發現。
但我國股指期貨的開盤點位是定在3399點的。
經過查找發現了這篇文章，不知道是不是。先給你貼出來。

股指期貨掛盤基準價為何定在3399點

首創期貨金融衍生品研究組

中國金融期貨交易所15日宣布，16日上市的滬深300股指期貨四個合約(IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合約)掛盤基準價為3399點。15日滬深300現指價格收於3394.6點，股指期貨掛盤價與現貨價基本持平，僅高出不到5個點。從掛盤價的價格設置來看，體現了監管層穩定運行的思路，同時該點位給投資者的操作空間不大。

從掛盤價格來看，這個點位並沒有給市場帶來太多的投資機會。因而，今日股指期貨各合約的開盤情況值得重點關注。

由於股指期貨領先於股市開盤，今日的開盤價格將會對現貨市場提供重要的指導意義。如果今日期貨價格高開幅度較大，超出我們前期測算的期現套利正向無風險套利區間(1.6%至 2.2%之間)，就會吸引大量的套利交易者，這部分套利倉位的建立會對大盤權重股起到一定的拉升作用。同時，指數類產品如LOF基金、ETF基金等的規模也會有所放大。但如果低開，則對市場的影響更多還是體現在對投資氛圍的影響，實際的打壓作用不會十分明顯。

G. 股指期貨掛牌基準價是怎麼確定

股指期貨的掛牌基準價怎麼確定的?
確定的規則是什麼?

庾嘉安

您好，股指期貨的掛牌基準價是期貨新合約上市前交易所公布的價格，這個價格是新合約上市首日集合競價和漲跌幅的重要參考依據。中金所公告稱，根據《中國金融期貨交易所交易細則》第五十一條的規定，滬深300股指期貨合約IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合約的掛盤基準價為3399點。目前股指期貨主力合約是IF1707。股指期貨操作建議：股指周五先抑後揚小幅收漲，前一交易日中小創調整明顯，但六月份以來的中小創指數的表現依然優於50指數，同時滬深300的表現優異。可以揣摩出部分資金在二三線藍籌股中挖掘交易機會。但由於技術形態目前較為糟糕，建議投資者短期內不要盲目追多，輕倉IF空單可以繼續持有。

編輯於 2017-06-26

看看

新合約的掛牌基準價由交易所確定並提前公布。
按照的股指期貨新合約掛牌基準價的確定 - 金融工程（數量金融）與金融衍生品 - 經管之家(原人大經濟論壇)說法，掛牌基準價為距離新合約最近的合約在退市合約最後交割日的結算價。
我找了最近新上的幾個新合約，包括IF1702、IC1702、IH1702，觀察其掛牌基準價，比較符合上面的說法。
但是這有一個問題，就是最最開始的合約，其掛牌基準價是如何確定的？

——知乎

H. 期貨合約會約定一個價格進行交易，到期後交割，那股指期貨定價（點位）是怎麼定的

怎麼能基準點位2727.4，我們不要去管它。也用不著管。

關鍵是，你自己對IF1008的交割日（8月20）點位的判斷：
一、如果判斷8月20日，滬深300指數點位能超過2727.4的點位。那麼你就（小等於2727.4點）買入。這樣的話，交割時，會以（大於2727.4）成交。一點是300元。那麼你就賺了。
二、如果判斷8月20日，滬深300指數點位低於2727.4的點位。那麼你就以（大於等於2727.4點）賣出。這樣的話，交割時，再以（低於2727.4）點位買入，歸還所出賣的IF1008合約.這樣就賺錢了

關鍵是你對後市的判斷，以及你對期貨雙向買賣都可以賺錢道理。如果判斷失誤。只有賠的份上了。

對後市的判斷十分重要。《國債期貨3.27事件》仔細讀一讀就明白了。

所以：
1、股指期貨定價點位。我們可以不管，也管不了
2、到期交割點位，是以現貨為基準點進行平均計算。我們控制不了滬深300指數。
3、期貨價與現貨價 會趨同一致到同一點位（就算是X點吧）。但是在買入點位低於X點或者賣出高於X點，那樣的話。就會賺錢。但是買入點位高於X點或者賣出低於X點。這樣的話，，就賠了。