合約多少倍是怎麼算的
『壹』 比特幣的合約收益是怎麼算的
二十倍滿倉合約相當於你用100元買了2000元的比特幣，漲十個點你的收入是200元（+100），第二天你的賬戶是300元，繼續滿倉20倍再漲十個點，你的收入是600元（+300），以此類推，
但若跌5個點，你的本金就沒了俗稱爆倉。
『貳』 合約費率倍數越高越貴嗎
合約費率倍數越高越貴嗎
合約倍率計算方式
例如，一個標准倉是10W，如果你1W就可以交易這一個倉，並全額承擔一個倉(10W)的價格波動帶來的損益。就是10倍。
如果0.5W就可以交易就是20倍。0.1W就是100倍。3倍或5倍其實很困難，杠杠太少了。一般50-100左右就安全與收益都相對兼顧了。
越大，可用資金也就越大，能受風險也越大，當然越大越好，不過不能下單太多，忌重倉。
(2)合約多少倍是怎麼算的擴展閱讀：
是貨幣行政當局（中央銀行、貨幣管理機構、平準基金及財政部）以銀行存款、財政部庫券、長短期證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。
包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價證券（公債、國庫券、公司、股票等)、外幣支付憑證（票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等）。
截至2015年，中國位居世界各國儲備排名第一。但美國、日本、德國等國有大量民間儲備，國家整體儲備遠高於中國。
『叄』 合約大小是多少，什麼是合約乘數
約規模有利於增強股指期貨市場的流動性，並降低交易成本。一般來數，合約規模越大，中小投資者參與的能力就越小，每張合約潛在的風險就越大，合約交易的活躍性會降低。如果合約規模過小，則會加大交易成本，從而影響投資者利用股指期貨交易避險的積極性。
在股指期貨合約的各項條款中，合約乘數是其中的重要一條，它決定了股指期貨合約的交易價值，其規定的合理與否直接關繫到股指期貨市場的流動性與早期的安全性。股指期貨合約乘數設計須考慮的三個重要因素即流動性、安全性與成本比較優勢，其設計的核心問題是在提高市場安全性與犧牲產品流行性兩個目標間的權衡與均衡。如滬深300指數期貨的合約乘數暫定為300元/點。假設滬深300指數現在是1350點，則一張滬深300指數期貨合約的價值為1350點×300元/點=405000元。如果指數上漲了10點，則一張期貨合約的價值增加了3000元。在滬深300股指期貨的合約設計中，大家對合約乘數的問題爭論較多，普遍認為合約乘數太大將影響市場流動性。不僅如此，我們認為乘數太大還將嚴重影響避險和套利交易的准確性。因而我們建議採取降低合約乘數、同時提高保證金比例的方法來設計合約，以達到既控制市場風險又減小避險和套利交易誤差的目的。
目前滬深300股指期貨暫定的合約乘數是每點300元，假設滬深300指數是1500點，那麼一份合約的價值將達到45萬元左右；按規定的最低保證金比例8℅算，也需要3.6萬元以上才能交易一手合約。有關方面可能就是要以此來限制投資者的交易，從而達到控制市場風險的目的。但要實現這一目的，提高合約乘數並不是最優方案。提高合約乘數的負面影響是使單個合約的價值增大，這不但影響市場流動性，而且還嚴重影響避險和套利交易的准確性。
在股指期貨的避險或期現套利交易時，一個股票現貨組合對應的期貨合約的手數必然存在小數點問題，期貨合約只能整數倍交易，遇到小數點時就只能取近似值，也就是需要省略或者增加一手相應合約，這省略或者增加的一手合約就將帶來相應誤差。按現在為防範風險而將合約乘數提高的設計思路，那麼或多或少買賣一手期貨合約引起的誤差，就被防範風險的需要而「順便」拔高了。經過實際模型測試可以表明，這一誤差成了期現套利和避險交易的最大誤差。特別是將來滬深300指數漲得更高時，合約價值甚至可能達到近一百萬元，按現在規則，到那時誤差問題就更突出了。
而本來期現套利利差就不大，避險交易也需盡可能精確才能實現，所以設計合約時就該盡可能考慮到期貨和現貨組合的價值匹配問題。如果設計上「天然」地提高避險和套利交易的誤差，這種設計就不能說是最優化的。反過來，如果期貨合約的價值能夠小一點，那麼就有助於改善因「小數點」問題帶來的誤差，更利於套利和避險交易的進行。
『肆』 合約中的加倍賠償是加幾倍
你好！我看了你的提問之後現在做出如下回答：
1、「有一份合同，甲方以2萬元轉讓費和價值3萬元的購房名額，共5萬元收購乙方的購房名額，如乙方反悔，加倍賠償。」這個具體要看你們購房合同當中的約定，對於約定不明的通常按照商業交易習慣進行確定，商業交易習慣無法確定的，按照遭受損失當事人的實際情況進行確定！
2、「請問現在乙方反悔了 這個加倍賠償是多少？」這個不屬於我國法定的違約金範圍，只是當事人之間達成的民間違約金，所以太高的話不受法律支持。法院或者仲裁委員會一般都會依據合同法的內容進行裁定！
《中華人民共和國合同法》第一百一十四條第一款規定：「當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定用違約產生的損失賠償額的計算方法。」
3、「是轉讓費加倍賠償還是連3萬元的購房指標一起加倍賠償？」這個就是要看具體的合同內容，以及給當事人造成的實際損失了。而在司法實踐中，對具體合同的違約金條款進行認定時，應首先看其是否符合訂立經濟合同的一般原則性規定。即要看其是否有顯失公平、是否有脅迫或欺詐等情況的存在。如果屬於《合同法》中關於無效經濟合同規定的，則應認定該違約金條款為無效。
如果還有什麼疑問可以在線咨詢或者離線留言！
『伍』 OKEX上的合約交易最高可以做多少倍
永續合約分為開空和開多兩種，至多可以選擇100倍。
『陸』 比特幣20倍杠桿怎麼計算
可通過以下公式進行反推計算。
實際杠桿倍數=(持倉保證金×合約倍數)/資金總量。
假設你的賬戶有1萬元，用這個公式來反推什麼叫20倍杠桿。
20000(保證金)×10(合約倍數)/10000(賬戶資金)=20(實際杠桿倍數)，用更好理解的話來說就是持倉價值是賬戶金額的20倍。
保證金20000元，合約倍數10倍，這個時候你建立的頭寸價值是200000元，但是你的本金是10000元，也就是你的持倉是本金的20倍，這種情況就叫20倍杠桿。
『柒』 火幣合約交易，五倍、十倍、是什麼意思
你好，五倍、十倍是杠桿的意思。舉個例子，你有1000塊錢的比特幣，一倍的時候你只能做70張，但你通過加杠桿，你就可以做到350張，700張。加了杠桿，你下的單子越多風險和收益就越大。
『捌』 杠桿多少倍，這個是怎麼算的
例如，一個標准倉是10W，如果你1W就可以交易這一個倉，並全額承擔一個倉(10W)的價格波動帶來的損益。就是10倍杠桿。
如果0.5W就可以交易就是20倍。0.1W就是100倍。3倍或5倍其實很困難，杠杠太少了。一般50-100左右就安全與收益都相對兼顧了。
杠桿越大，可用資金也就越大，能受風險也越大，當然越大越好，不過不能下單太多，外匯忌重倉。
(8)合約多少倍是怎麼算的擴展閱讀：
外匯是貨幣行政當局（中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金及財政部）以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。
包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價證券（政府公債、國庫券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證（票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等）。
截至2015年，中國位居世界各國政府外匯儲備排名第一。但美國、日本、德國等國有大量民間外匯儲備，國家整體外匯儲備遠高於中國。
外匯-網路
『玖』 合約手續費和倍數有關系嗎
合約手續費和倍數沒有關系。手續費成本與杠桿的倍數無關，至於開倉價值有關。
一、合約交易的手續費是如何計算的？
合約手續費是根據倉位量來收取的，以LV1用戶的交割合約手續費為例，掛單手續費：0.02%，吃單手續費：0.05%，用1個EOS開倉，10倍杠桿。滿倉開，則倉位量為10個EOS，那開倉手續費收取0.002-0.005個EOS，平倉手續費同理，根據平倉數量來收取。具體收取的金額，根據成交方式來區分，以限價單為例：如果是全部吃單成交，那手續費就是0.005個EOS，如果是全部掛單成交，那手續費就是0.002個EOS，如果是部分吃單，部分掛單成交，那手續費就是在0.002-0.005個EOS之間。吃單的意思就是委託單主動和他人的委託單成交，屬於主動成交。
二、杠桿倍數如何科學設置？？
合約交易正在成為越來越多投資者的選擇，但是，普通投資者在選擇合約杠桿時往往靠的是感覺：自覺把握大一點，就加大杠桿；有一定把握，就適當減少杠桿。知名加密分析師AlexKrüger今日在推特上分享他對杠桿的一些思考，並舉例說明，如何才能科學地設置杠桿倍數。假設止損點位為10700美元，願意承擔的風險是賬4%的金額。如果我們在10950美元的點位做多，那麼開倉價跌到止損價的跌幅為（10950-10700）/10950=2.3%。計算倉位大小（positionsize）為4/2.3=174%，此時可以設置1.74倍的杠桿倍數。
事實上，考慮到加密市場的波動性本身就非常之大，在大多數情況下，交易者其實都不必使用杠桿。當然，使用杠桿時，一定要設置好止損。
『拾』 合約杠桿倍數怎麼算
杠桿倍數等於（持倉保證金*合約倍數）除以資金總量。
傭金和股票一樣，具體要看你的券商給你的費率。一般不用自己計算，相關的信息都會給出的。合約杠桿是屬於數字貨幣的金融衍生品。數字貨幣中杠桿和合約是兩種類型的交易產品桿有借幣還幣的操作，而合約是直接放大倍數，交易之後約定一個交割日期。杠桿倍數都是計算開倉一定價值的合約需要多少的保證金。