幣圈量化交易策略模型

1. 量化交易主要有哪些經典的策略

交易策略，量化策略，主觀策略，常見策略。

交易策略：一個完整的交易策略一般包括交易標的的選擇，進出場時機的選擇，倉位和資金管理等幾個方面。按照人的主觀決斷和計算機演算法執行在策略各方面的決策中的參與程度的不同，可以將交易策略分為主觀策略和量化策略。

主觀策略：主觀策略主要依靠投資者的主觀判斷，期貨市場的投資者通過對產業上中下游、供需、宏觀經濟預期等的調查做出自己的判斷。類似股票市場的主觀投資者通過深入研究行業的各個方面，調查行業內的上市公司，形成交易決策。

量化交易注意事項

在量化交易中，交易規則、參數和回測都要依靠歷史數據計算獲得。我們無法判斷這些從歷史數據中獲得的規律能否在未來的市場中持續有效，所構建的交易模型也無法判斷能否應用。

簡單的量化因子和策略更容易讓人理解和接受，但越是簡單的策略越容易被人們知悉，量化交易所獲得的超額收益也越低。

2. 量化交易策略有哪些

一、交易策略
一個完整的交易策略一般包括交易標的的選擇，進出場時機的選擇，倉位和資金管理等幾個方面。
按照人的主觀決斷和計算機演算法執行在策略各方面的決策中的參與程度的不同，可以將交易策略分為主觀策略和量化策略。

二、主觀策略
主觀策略主要依靠投資者的主觀判斷。
期貨市場的投資者通過對產業上中下游、供需、宏觀經濟預期等的調查做出自己的判斷。
類似的，股票市場的主觀投資者通過深入研究行業的各個方面，調查行業內的上市公司，形成交易決策。
另外，無論是股票市場還是期貨市場，大量的主觀投資者是依賴技術分析做出決策的。

三、量化策略
量化策略主要依賴於計算機演算法進行交易。
投資者將初步的交易邏輯輸入計算機，並運用大量的歷史數據做統計和回測，在此基礎上做出適當的修改、揚棄，以形成可接受的交易策略。策略在形成後，往往各個決策條件就已經確定，實盤中按照既定的程序執行。
對比而言，部分主觀策略在對單個標的的研究深度上有優勢，可以通過深度研究提供專家級的意見。而量化策略由於運用計算機決策，可以處理大量的數據，因此在廣度上有優勢。另外，量化策略在執行中不會受人的狀態、情緒等不確定性的影響，因而執行更為嚴格和精確。

四、常見策略
常見的量化交易策略可以大致分為趨勢策略和市場中性策略，趨勢策略常見的有雙均線策略、布林帶策略、海歸交易法和多因子選股策略等。
常見的市場中性策略包括統計套利策略、Alpha對沖策略等，著名的網格交易法更多的是一種交易方法，可以用在不同類型的策略中。
下面我們對這幾個常見策略做一個簡單介紹，想深入了解某個策略的讀者可以藉助互聯網獲得更多資料。
(1) 雙均線策略
雙均線策略在趨勢交易中有廣泛的應用。該策略根據長短兩根不同周期的移動平均線的金叉和死叉來交易。在短周期均線上穿長周期均線(金叉)時做多，在短周期均線下穿長周期均線(死叉)時做空。雙均線系統可以進一步擴充為多均線系統。
(2) 布林帶策略
布林帶由三條線構成，其中的中線是一根移動平均線，上線是由中線加上n倍(如2倍)標准差構成，下線是中線減n倍標准差。當行情上穿上線時做多，下穿下線時做空。
(3) 海歸交易法
海歸交易法由商品投機家理查德·丹尼斯的推廣而聞名。該法則涵蓋交易的進出場，資金和倉位管理的各各方面，是一套完整的交易系統。關於該策略的具體交易模式幾個字不容易說清楚，詳細的了解大家可以參考《海歸交易法則》這本書，特別是後面的附錄。
(4) 多因子選股
多因子選股模型是股票交易中常見的策略。建立過程包括選取候選因子，在歷史數據檢驗的基礎上挑選有效因子並剔除冗餘因子等幾個過程，最後是根據因子選擇要交易的股票，確定出入場時機。
(5) 統計套利
統計套利可以用於期貨市場的跨品種和跨期套利，也可以用於相關性高的股票之間的價差套利。它是利用相關性高的標的之間的價差或者價比回歸的性質，在價差或價比偏離均衡位置時進場，在價差或價比回到均衡位置時出場。
(6) Alpha對沖策略
Alpha對沖策略同時持有方向相反的兩種頭寸對沖Beta風險。在國內市場常見的是持有股票多頭的同時，持有股指期貨空頭，該策略是否能夠獲得超額收益依賴於選取的股票是否具有高的Alpha正值。
(7) 網格交易法
網格交易法的核心是網格間距和中軸線的確定。我們以螺紋鋼期貨合約為例說明，目前螺紋價格3000，我們建立初始倉位，比如50%倉位。隨後螺紋鋼每漲50點賣出10%，每跌50點買入10%。這里的3000就是中軸，50點是網格寬度。該策略的收益波動很大

3. 如何建立量化交易模型

量化投資的一般思路：選定某些技術指標（我們稱之為參數，往往幾個組成一組），並將每一個參數的數據范圍進行分割，成幾等份。然後，用計算機編程寫出一段能對這些參數組對股票價格造成的影響進行數據統計的程序，連接至大型資料庫進行統計計算，自動選擇能夠達到較高收益水平的參數組合。但是選出這些參數組後還不能馬上應用，因為這里涉及到一個概率陷阱的問題，比如說，有1到100這一百個數字放在那裡，現在讓你選擇，請問你選到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果較幸運你選到了100並不能說明你比別人聰明，而是概率的必然。所以，在進行統計時要特別關注統計的頻率與選出的結果組數量之間的關系。在選出符合要求的參數組後我們還應留出至少三年的原始市場數據進行驗證，只有驗證合格後才能試用。
量化投資原始數據策略：我們選用96年後的市場數據，因為96年股市有過一次交易政策改革（你可以自己查詢了解一下），為了不影響研究結果我們不採納96年以前的數據進資料庫。
量化投資研究的硬設備：高計算性能電腦，家用電腦也可以，不過運算時間會很長，我曾經用家用電腦計算了三個月時間才得到想要的數據。
統計方法：可以選用遺傳演算法，但我在這里陪大家做的是比較簡單的模型，所以採用普通統計方法就可以了。
用於量化研究的軟體：我採用的是免費的大型資料庫MYSQL，ASP網路編程語言，以及可以設置成網路伺服器的旗艦版WIN7操作系統

4. 十大經典量化交易策略

海龜交易策略
阿爾法策略
多因子選股
雙均線策略
行業輪動
跨品種套利
指數增強
網格交易
跨期套利
高頻交易策略

拓展資料
海龜交易法是著名的公開交易系統，1983年著名的商品投機家理查德. 丹尼斯在一個交易員培訓班上推廣而聞名於世，它涵蓋了交易系統的各個方面。其法則覆蓋了交易的各個方面，並且不給交易員留下一點主觀想像決策的餘地。它具備一個完整的交易系統的所有成分。
海龜交易法的內容
一個完整的交易系統包含了成功的交易所需的每項決策：
1、市場----買賣什麼
2、頭寸規模----買賣多少
3、入市----何時買賣
4、止損----何時退出虧損的頭寸
5、離市----何時退出贏利的頭寸
6、策略----如何買賣
市場——買賣什麼
第一項決策是買賣什麼，或者本質上在何種市場進行交易。如果你只在很少的幾個市場中進行交易，你就大大減少了趕上趨勢的機會。同時，你不想在交易量太少或者趨勢不明郎的市場中進行交易。
頭寸規模——買賣多少
有關買賣多少的決策絕對是基本的，然而，通常又是被大多數交易員曲解或錯誤對待的。
買賣多少既影響多樣化，又影響資金管理。多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風險，並且通過增加抓住成功交易的機會而增加贏利的機會。正確的多樣化要求在多種不同的投資工具上進行類似的（如果不是同樣的話）下注。資金管理實際上是關於通過不下注過多以致於在良好的趨勢到來之前就用完自己的資金來控制風險的。
買賣多少是交易中最重要的一個方面。大多數交易新手在單項交易中冒太大的風險，即使他們擁有其他方面有效的交易風格，這也大大增加了他們破產的機會。
入市——何時買賣
何時買賣的決策通常稱為入市決策。自動運行的系統產生入市信號，這些信號說明了進入市場買賣的明確的價位和市場條件。
止損——何時退出虧損的頭寸
長期來看，不會止住虧損的交易員不會取得成功。關於止虧，最重要的是在建立頭寸之前預先設定退出的點位。
離市——何時退出贏利的頭寸
許多當作完整的交易系統出售的「交易系統」並沒有明確說明贏利頭寸的離市。但是，何時退出贏利頭寸的問題對於系統的收益性是至關重要的。任何不說明贏利頭寸的離市的交易系統都不是一個完整的交易系統。
策略——如何買賣
信號一旦產生，關於執行的機械化方面的策略考慮就變得重要起來。這對於規模較大的帳戶尤其是個實際問題，因為其頭寸的進退可能會導致顯著的反向價格波動或市場影響。

5. 量化交易都有哪些主要的策略模型

隨著量化交易的發展，單一技術指標的策略會面臨失效的問題。所以現在的策略都是復合型的。
經典量化交易策略(包括價值投資、技術指標、配對輪動、機器學習等)、研究型文章等

6. 量化交易都有哪些主要的策略模型

1、Alpha策略

全對沖的叫做Alpha策略，不對沖的在市面上常被稱作指數增強策略。二者所用模型一樣，但後者少了期貨的對沖。缺少對沖有壞處也有好處，壞處是這種策略的收益曲線是會有較大的回撤。但好處方面，在大漲的年份，這種策略的表現會特別好。

2、CTA策略

CTA策略的特點是收益風險比相對Alpha來說會較低。但是在行情較好的年份收益可能會很高，尤其是在早期。而且，無論是在編程還是策略上，CTA入門的難度相對來說都是最低的。

3、高頻交易策略

國內使用高頻交易策略主要應用在，期貨趨勢、期貨套利、期貨做市、股票T+0以及全做市交易，國外機構自營交易，比如美股以及股指等。國內做高頻交易的基本上都是私募，但高頻交易的產品基本上不會對外募集或者極少對外募集。

國內發展趨勢

國內量化投資規模大概是3500到4000億人民幣，其中公募基金1200億，其餘為私募量化基金，數量達300多家，佔比3%(私募管理人共9000多家)，金額在2000億左右。

中國證券基金的整體規模超過16萬億，其中公募14萬億，私募2.4萬億，樂觀估計，量化基金管理規模在國內證券基金的佔比在1%~2%，在公募證券基金佔比不到1%，在私募證券基金佔比5%左右，相比國外超過30%的資金來自於量化或者程序化投資，國內未來的增長空間巨大。

7. 量華網上的量化交易有哪些主要的策略模型

國內的量化策略可以簡單分為三個類型，Alpha策略，CTA策略以及高頻交易策略。其中主要的是Alpha策略和CTA策略。

8. 什麼是量化交易，未來前景如何知道的講講。

國外量化交易已經發展了40年左右，量化交易程序換交易佔比60%，量化基金規模達到30個億美元，而國內量化交易起步較晚第一隻量化基金在2004年左右，至今量化交易規模不過2萬億RMB，國內現在的量化人才也很缺失，隨著過來一批量化交易的海龜回來從事量化交易會一定程度帶動行業的發展，但是仍需一定時間，加上國內量化交易政策還不夠明朗，整體來說量化交易在國內還是一年藍海，但是路途並非坦途。

9. 量化交易主要有哪些經典的策略

量化選股之多因子選股模型
量化擇時--雙均線（MA）、DMA、TRIX、MACD擇時

量化擇時--PE擇時

還有趨勢型，網格型，剝頭皮，概率法則，高頻交易，神經網路，基因演算法

10. 量化交易有哪些重要的模型

您好，

1. Alpha策略模型
   Alpha策略包含不同類別：
   
   按照研究內容來分，可分為基本面Alpha（或者叫財務Alpha）和量價Alpha。業內普遍不會將這兩種Alpha完全隔離開。但是不同團隊會按照其能力、擅長方向以及信仰，在做因子上有所偏向。有的團隊喜歡用數據挖掘的方式做量價因子，而有的團隊喜歡從基本面財務邏輯的角度出發，精細地篩選財務因子。
   
   按照是否對沖可以分為兩類。全對沖的叫做Alpha策略，不對沖的在市面上常被稱作指數增強策略。二者所用模型一樣，但後者少了期貨的對沖。缺少對沖有壞處也有好處，壞處是這種策略的收益曲線是會有較大的回撤。但好處方面，在大漲的年份，這種策略的表現會特別好；從長期看, 公司可以賺取BETA分紅收益, 並且可以吸引看好指數的客戶。相比之下而對沖Alpha策略一般在大牛市中會遠遠跑輸指數；此外不對沖的好處是節約資金，對沖的Alpha策略至少要放20~30%的資金在期貨端用來做保證金。
   
   2.CTA策略模型
   關於CTA策略，
   
   CTA策略的特點是收益風險比相對Alpha來說會較低。但是在行情較好的年份收益可能會很高，尤其是在早期。而且，無論是在編程還是策略上，CTA入門的難度相對來說都是最低的。
   

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