期貨合約價格怎麼調整

『壹』 期貨的合約的價格怎麼能夠變動呢既然是合約，那就是按照約定的價格交易啊。看了下其他人對這個的解釋，

這個很簡單啊，也很容易理解啊，你做期貨交易肯定是標准化合約，裡面的內容你想了解那個品種的自己去查看一下。裡面是沒有標注合約價格的，但是這個合約是有市場價格的，你在交易的時候買或賣這一個合約是根據你當時的市場價格來定的，過一段時間市場價格變了，你就依據你平倉的價格是否賺錢或虧錢。如何進行斗爭，交易、生意、買和賣，這個應該懂吧？

『貳』 期貨知識：期權合約的結算價格是怎麼計算的

標的合約的前結算價關繫到了漲跌停價格和開倉保證金的計算，在12月2日當天，投資者需要按照新的合約單位調整前結算價。調整後的合約前結算價格=原合約結算價格×原合約單位/新合約單位。日終，中國結算按照調整後的合約單位及行權價格計算並收取維持保證金、鎖定備兌證券。

『叄』 期貨合約價格

期貨合約價格是在期貨交易所通過競價方式成交的期貨合約的價格。期貨合約價格是由期貨市場上的交易者，包括商品生產者、銷售者、加工者、進出口商以及投機者，根據各自的生產成本、預期利潤、特別是有關商品供需信息和對價格走勢的預測，公開作出自己的理想價格，通過競爭決定，它反映出許多買賣雙方對目前，三個月或一年，甚至一年以後的供求關系和價格走勢的綜合觀點。
由於期貨交易的公開性、公平性、競爭性、靈活性、期貨價格具有權威性，它不僅是買賣雙方對未來商品供需的合理預期，還對現貨交易價格具有重要指導意義。期貨價格為調節生產提供了真實的價格信息，它通過各種途徑傳播到世界各地而成為一種世界價格。標准化的期貨合約減少了因價格的波動所引起的期貨價值改變的不同，將混亂程度降至最低。一張期貨合約中決定商品價格波動的關鍵有以下幾項: ①合約所簽訂的數量單位。②合約是每單位的定價。③價格波動的最低限度。④價格波動最低限度的轉換價值。⑤每天交易的漲跌幅限制。⑥漲跌幅限制的轉換價值。

『肆』 期貨跌停翻幾倍

1、商品期貨： 漲跌停板幅度一般是4%左右（由於品種較多，而且交易所經常會修改相關規則，以交易所官網公布為准），上市首日是規定漲跌停板幅度的2倍；
2、金融期貨： 滬深300、上證50、中證500股指期貨漲跌停板是10%，上市首日及交割日是20%。 國債期貨漲跌停板是1.2%，上市首日及交割日是2.4%。 注意：商品期貨價格連續同方向漲跌停都會相應增加漲跌停板幅度。
期貨交易有漲停板限制嗎?是多少？
1、商品期貨： 漲跌停板幅度一般是4%左右（由於品種較多，而且交易所經常會修改相關規則，以交易所官網公布為准），上市首日是規定漲跌停板幅度的2倍；
2、金融期貨： 滬深300、上證50、中證500股指期貨漲跌停板是10%，上市首日及交割日是20%。 國債期貨漲跌停板是1.2%，上市首日及交割日是2.4%。 注意：商品期貨價格連續同方向漲跌停都會相應增加漲跌停板幅度。
期貨中的漲跌停是多少該怎麼定？
按照商品期貨交易所的規定，以前一天的交易日的結算價作為一個參考。比如一個商品的漲跌停板是10%，前一個交易日的結算價是3000。這樣在第2個交易日漲停板是3300，跌停板是2700。遇到節假日或者是有重大風險事件的時候，還可以擴大漲跌停的化解風險。
每個品種的漲跌停板不一樣，大約在3%，4%左右。當然也有變化的時候，如白糖今天漲停漲4%，第二天的漲跌停就要有所放寬為5%，如再漲停，就是6%。期貨多多交流。
期貨漲停後多久不跌才叫封死？ 期貨的漲停跌停板是多少
只要一直是漲停狀態，就是封死狀態。
期貨跟股票一樣，期貨交易也是有漲跌停限制的。一般每個期貨品種不同漲跌停限制也不同。期貨也實行漲跌停板制度，商品期貨漲跌停板因品種而異，一般在3%-20%。期貨交易實行價格漲跌停板制度，由交易所規定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度，超過這個幅度的報價將被視為無效，不能成交。通常每個交易所的品種漲跌停幅度是規定好的。因為期貨是保證金交易是有杠桿，有時候市場波動較大（價格跳動比較劇烈，變化較快），交易所為了控制風險，會手動調整品種的漲跌停幅度，限制開倉等手段，控制風險。

『伍』 期貨怎樣換合約

期貨交易時段登陸期貨交易軟體，對原有持倉的老合約進行平倉，然後切換至新合約界面進行買賣開倉，即可實現了期貨換合約。

(5)期貨合約價格怎麼調整擴展閱讀：
一、期貨合約轉換，簡稱期轉現。 期轉現是指持有同一交割月份合約的多空雙方之間達成現貨買賣協議後，變期貨部位為現貨部位的交易。
二、期貨合約到期是不可以延期的，對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。需要賣掉當期，然後再買入下一期。
期貨合約是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過 在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的標准化。
在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。
期貨合約到期時間即期貨最後交易日，指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。
三、期貨合約轉換方法：
達成協議的雙方共同向交易所提出申請，獲得交易所批准後，分別將各自持倉按雙方商定的平倉價格由交易所代為平倉(現貨的買方在期貨市場須持有多頭部位，現貨的賣方在期貨市場須持有空頭部位)。同時雙方按達成的現貨買賣協議進行與期貨合約標的物種類相同、數量相當的現貨交換。
期轉現是美國芝加哥期貨交易所(CBOT)、芝加哥商業交易所(CME)、明尼阿波里斯穀物交易所(MGEX)、紐約商品交易所交易所(NYBOT)和紐約商業交易所(NYMEX);英國倫敦國際金融交易所(LIFFE)和倫敦國際石油交易所(IPE)等長期實行的一種交易方式。
在國外，期貨合約轉換不僅在商品期貨交易中得到運用，而且在金融工具的交易中也得到了廣泛應用，芝加哥商業交易所(CME)幾乎所有品種的期貨和期權均可期轉現。
期貨合約轉換流程：
尋找對手;
商定平倉和現貨交收價格;
向交易所申請;
交易所核准;
辦理手續;
納稅。

『陸』 合約簽訂後,期貨價格可以變動嗎如果可以變動，那是怎麼變動的呢

合約沒有約定價格
只規定了數量
最小變動
漲跌停幅度等等
期貨與現貨的價格差異可以理解為持有成本
像資金利息
倉庫費等等
臨近交割
期貨現貨價格趨於一致
空頭認為期價高了
拚命賣
價格自然就打下去了
多頭反之

『柒』 期貨價格如何變動

交易的話是十元選擇期貨品種，然後的話開倉買進，或者賣出，也就是選擇做多做空，價格變動是由市場現貨價格為基礎的，但是期貨交易存在過多的投機炒作行為，所以價格波動要看單位定價的最小波動值，金屬的有最小波動價為10元和5元的，農作物一般1元，貴金屬是按分計算的，總持倉量沒有限制，有人做多有人做空，最後都是要平倉的，因為到交割日期必須交割，所以這個你不用計算，國內期貨和股票一樣，採用電子撮合成交，所以你提出的價位一般會通過電子競價完成交易，有的人看跌你出的價位可以也可能成交的，都是下單以後發出指令通過電子撮合的。

『捌』 怎麼用轉換因子怎麼調整債券價格

怎麼用轉換因子怎麼調整債券價格
轉換因子是由國債期貨的價格可計算得到其他可交割債券交割價格的比價關系。對於現貨市場而言，不同債券的價格存在聯動性。國債期貨的價格也與具有不同到期日和息票利率的債券具有聯動性。在國債期貨到期日，現貨市場往往存在多個符合交割標準的債券，國債期貨在交割中設計了轉換因子制度。在轉換因子制度下，每隻可交割債券都有其相應的轉換因子，通過轉換因子可計算該可交割債券的交割價格。轉換因子在每個特定結算H的合約開始交易前就由交易所決定。在期貨合約的整個交易期間轉換因子不會變。空方必須在交割日的前一天通知多方實際將要交割的債券。買方為接收交割的長期國債向賣方支付的應付價格由以下公式決定：應付價格=合約規模x期貨合約結算價格x轉換因子。