遠期借貸的合約利率怎麼計算

『壹』 遠期利率的計算

根據公式（1+is*ts）*（1+if*tf）=1+il*tl
其中：is是直到交割日的貨幣市場利率；ts是從即期到交割日的時間
if遠期利率協議利率；tf是協議期間長度
il是直到到期日的貨幣市場利率；tl是從即期到到期日的時間
代入公式：（1+4%*60/360）*（1+if*90/360）=1+6%*150/360
解得：if=7.28%

『貳』 遠期利率計算公式

遠期利率計算公式：
以儲蓄利率為例：
現行銀行儲蓄一年期利率為4.14，二年期利率為4.68，10000元，存一年本利和為（不計所得稅等）10000×（1+0.0414）=10414元，存兩年為10000×（1+0.0468）^2=10957.9元，如果儲戶先存一年，到期後立即將本利和再行存一年，則到期後，本利和為10000×（1+0.0414)^2=10845.14元，較兩年期存款少得10957.9-10845.14=112.76元，
之所以可以多得112.76元，是因為放棄了第二年期間對第一年本利和10414元的自由處置權，這就是說，較大的效益是產於第二年，如果說第一年應取4.14的利率，那麼第二年的利率則是：
（10957.9-10414）/10414×100%=5.22%，這個5.22%便是第二年的遠期利率。

拓展資料：
每個銀行的存款利率都不一樣，通常各大銀行的存款利率都是在央行的基準利率上，進行浮動得出的。目前央行的基準利率為：
1、活期存款基準利率為0.35%;
2、定期存款：三個月利率為1.10%;半年利率為1.30%;一年利率為1.50%;二年利率為2.10%;三年利率為2.75%。
存款利率，是計算存款利息的標准。是指一定時期內利息的數額與存款金額的比率，亦稱存款利息率。
存款利率是銀行吸收存款的一個經濟杠桿，也是影響銀行成本的一個重要因素。存款利率是國家根據客觀經濟條件、貨幣流通及市場物資供求等情況，並兼顧各方利益，有計劃地確定的。
2015年10月23日，央行公布降息降準的同時明確，不再對商業銀行和農村合作金融機構等設置存款利率上限，至此利率管制基本取消，利率市場化改革進入了新階段。
存款利率單位為年利率，月利率，日利率(亦稱年息率、月息率、日息率)。年利率按本金的百分之幾表示，月利率按本金的千分之幾表示; 日利率按本金的萬分之幾表示。習慣稱利率為幾厘幾毫。
2021年6月21日，部分銀行將根據利率管理要求下調兩年期及三年期大額存單產品利率。
存款可按多種方式分類，如按產生方式可分為原始存款和派生存款，按期限可分為活期存款和定期存款，按存款者的不同，則可劃分為單位存款和個人存款。個人存款即居民儲蓄存款，是居民個人存入銀行的貨幣。
企業存款。這是國營企業、供銷合作社和集體工業企業，由於銷貨收入同各項支出的時間不一致而產生的暫時閑置貨幣資金，還包括企業已經提取而未使用的各項專用基金，其中最重要的是固定資產折舊基金，還包括利潤留成。企業存款的變化，取決於企業的生產商品購銷規模和經營管理狀況生產或商品流轉擴大，企業存款就會增加，反之則下降;經營管理改善，資金周轉加快，企業存款就會減少，反之則增加。企業存款中絕大部分是活期存款，只有少部分是定期存款：
1、財政存款。銀行代理國家金庫，一切財政收支必須通過銀行辦理(見國家金庫制度)。財政收入同支出在時間上往往是不一致的，在先收後支的情況下，暫時未用的資金就形成財政存款。
2、基本建設存款用於基本建設而尚未支出的資金形成的存款
3、農村存款。集體農業、鄉鎮企業和農村信用合作社在銀行的存款，其中農村信用社存款佔90%以上。
4、其他的。

『叄』 3X9的遠期利率協議是什麼意思啊還有怎樣計算遠期利率協議的利息請高人指點

三個月後的六個月遠期融資利率協議。利息=協議金額*（市場利率-協議利率）*融資月份/12/（1+市場利率*融資月份/12）。利息是一定時期內貨幣的使用費用。 是指貨幣持有人（債權人）從借款人（債務人）處獲得的借出貨幣或貨幣資金的報酬。 包括存款利息、貸款利息和各種債券的利息。 在資本主義制度下，利息的來源是雇傭工人創造的剩餘價值。 利息的本質是殘值和利潤的一部分的特殊轉化形式。
拓展資料：
1. 遠期利率是給定的即期利率在未來某個時間點到另一個時間點所隱含的利率水平。 確定收益率曲線後，可以根據收益率曲線上的即期利率得到所有遠期利率，遠期利率與收益率曲線緊密相連。 在現代金融分析中，遠期利率被廣泛使用。 它們可以預測市場對未來利率走勢的預期，是央行制定和實施貨幣政策的參考工具。 在成熟市場，幾乎所有利率衍生品的定價都取決於遠期利率。
2. 馬克思主義認為，利益的本質是利潤的一部分，是剩餘價值的轉化形式。 貨幣本身不能創造貨幣，也不會自行增值。 功能資本只有用貨幣購買生產資料和勞動，才能在生產過程中通過雇傭工人的勞動創造剩餘價值。 貨幣資本家憑借其對資本的所有權，與功能資本家分享剩餘價值。 因此，資本所有權與資本使用權的分離是利益產生的內在前提。 由於再生產過程的特點，資本盈餘和資本短缺的共同存在是產生利息的外部條件。
3. 現實意義：放棄未來特定時間對特定貨幣、商品或其他資產的自由控制權而獲得的額外收益例如，將一年的定期存款提取並存入銀行一年後，兩年期定期存款的收益將超過存款的總收入額外收入是遠期利率。 反過來，你放棄一年後的自由支配資金成本就是這部分收入遠期利率和即期利率的區別：它們之間的區別在於興趣日期的起始點不同。 即期利率的起點是當前時間，而遠期利率的起點是未來某個時間！

『肆』 遠期利率協議實際借款成本率怎麼算

1、關於遠期利率協議的計算
1、市場利率8.8，高於結算利率8.3，所以拆入方獲益，A銀行賺進5000*(0.0880-0.0830)/2=12.5萬美元
2、相反情況，拆出方獲益，B銀行賺進5000*(0.0830-0.0800)/2=7.5萬美元

2、關於遠期利率計算公式
遠期利率是指隱含在給定的即期利率之中，從未來的某一時點到另一時點的利率。
如果我們已經確定了收益率曲線，那麼所有的遠期利率就可以根據收益率曲線上的即期利率求得。所以遠期利率並不是一組獨立的利率, 而是和收益率曲線緊密相連的。在成熟市場中, 一些遠期利率也可以直接從市場上觀察到, 即根據利率遠期或期貨合約的市場價格推算出來。
遠期利率的決定[1]
遠期利率是由一系列即期利率決定的。
假設現在時刻為 t，T 時刻到期的即期利率為 r，T * 時刻（T * > T）到期的即期利率為r * ，則t時刻的T * − T期間的遠期利率RF應滿足以下等式:
RF(T * − T) = r * (T * − t) − r(T − t) （1）
若式（1）不成立，就存在套利空間。
對RF(T * − T) = r * (T * − t) − r(T − t)變形可得：
因為

『伍』 第n年遠期利率的計算公式

第n年遠期利率的計算公式：F=A（1+i）^n。

F：遠期本利和。

A：存入本金。

i：計息利率。

n：計息次數。

如果已經確定了收益率曲線，所有的遠期利率就可以根據收益率曲線上的即期利率求得。所以遠期利率並不是一組獨立的利率，而是和收益率曲線緊密相連的。在成熟市場中，一些遠期利率也可以直接從市場上觀察到，即根據利率遠期或期貨合約的市場價格推算出來。

含義

遠期利率是隱含在給定的即期利率中從未來的某一時點到另一時點的利率水平。確定了收益率曲線後，所有的遠期利率都可以根據收益率曲線上的即期利率求得，遠期利率是和收益率曲線緊密相連的。在現代金融分析中，遠期利率應用廣泛。可以預示市場對未來利率走勢的期望，是中央銀行制定和執行貨幣政策的參考工具。

『陸』 即期利率與遠期利率計算公式

即期利率=（債券面額*票面收益率）/債券當前市場價格*100%

遠期利率=（出售價格-購入價格+持有期間總利息）/(購入價格*持有期間)*100%

即期收益率：當期收益率又稱直接收來益率，是指利息收入所產生的收益，通常每年支付兩次，它佔了公司債券所產生收益的大部分。當期收益率是債券的年息除以債券當前的市場價格所計算出的收益率。它並沒有考慮債券投資所獲得的資本利得或是損失，只在衡量債券某一期間所獲得的現金收入相較於債券價格的比率。

遠期利率：所謂到期收益，是指將債券持有到償還期所獲得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又稱最終收益率，是投源資購買國債的內部收益率zd，即可以使投資購買國債獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。 它相當於投資者按照當前市場價格購買並且一直持有到滿期時可以獲得的年平均收益率。

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