期貨合約怎麼計算盈虧
❶ 期貨交易如何計算盈虧
1、計算浮動盈虧。
結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。計算方法公式如下：浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。期貨盈虧計算，期貨交易盈虧計算方法如果是正值，則表明多頭浮動盈利或者空頭浮動虧損。負值則剛好相反。如果帳戶出現浮動虧損，保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
2、計算實際盈虧。
平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。多頭實際盈虧的計算方法公式是：
盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費。
空頭盈虧的計算方法是：
盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費。
期貨盈虧計算公式：
期貨的報價=一個交易單點位（1噸/1克）報價
期貨合約價值=最新報價*交易單位
期貨保證金成本=最新報價*交易單位*保證金比例（每個品種保證比例都是不同的、根據交易所浮動，最新的可以向我索取）
❷ 期貨交易的盈利是怎麼計算的
預計漲價：一手天膠為5噸（合約交易單位），共持有10手，即買入50噸天膠。
正確的計算方法是：利潤＝（售價－買價）×手數×合同交易單位＝（18345－18135）×10×5＝2100×5＝碼攔10500元
多單盈虧＝（收盤點位－開盤點位）＊手數
空單盈虧＝（開盤點位－收盤點位）＊手數
比如，一噸銅的價格是7萬，一手需要35萬，按10％的利潤率計算，因此，期貨交易銅所需資金為3．5萬元。
如果銅價上漲1000點收盤持倉，那麼這手銅價上漲5000元，配枯當收率為5000／35000＝14．2857％時，其高收率令人驚嘆，這就是期貨的杠桿作用，它擴大了資本和收益。
實際上，收益率為5000／350000＝1．42857％。
(2)期貨合約怎麼計算盈虧擴展閱讀：
期貨的基本功能主要有兩個方遲賣胡面：
1、價格發現：有很多期貨交易者以最合適的價格進行交易，因此期貨價格能夠全面反映雙方在未來一定時間內的供求關系和價格走勢預期，這種價格信息增加了市場的透明度，有利於提高資源配置效率。
2、規避市場風險：在實際生產經營過程中，為了避免商品價格的不斷變化導致成本的上升或利潤的下降，可以利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場和現貨市場買賣相同數量的商品，但交易方是相對的，這樣兩個市場交易的盈虧可以相互抵消。
❸ 黃金期貨怎麼計算盈虧，黃金期貨盈利的計算公式
不少新進投資者在開始黃金期貨交易時，經常會發現明明自己買入後，賺了錢，為什麼結算盈虧時，是虧了錢呢，黃金期貨怎麼野岩計算盈虧，它有沒有具體的計算公式呢？
1、看漲合約頌游御：盈虧單價=賣出價 - 買入價，實磨孫際盈虧=盈虧單價 * 合約單位
比如在元/克的價格買入一手黃金期貨，然後在元/克賣出，那麼盈利單價是元/克 - 元/克=元/克，黃金期貨當前交易價格是以1克為單位計價，黃金期貨交易一手的單位數量是1000克，因此，實際盈利為元/克 * 1000克=2500元。
2、看跌合約：盈虧單價=買入價 - 賣出價，實際盈虧=盈虧單價 * 合約單位
比如在元/克的價格賣出一手黃金期貨，結果發現趨勢不對，並未按照原來預期下跌，果斷在元/克的時候買入一手黃金期貨平倉了結，那麼盈虧單價是元/克 元/克= 元/克，實際盈虧為 元/克 *1000克=-1500元，即虧損1500元。
對於黃金期貨投資，盈虧計算並不難，是我們掌握黃金期貨入門的開始，也是剛剛起步，後面任重道遠。溫馨提示：理財有風險，投資需謹慎。
❹ 期貨盈虧如何計算
國內的期貨品種交易單位一般為5噸/手或者10噸/手，大豆是10噸/手。10手賺：（4020-4000）*10噸*10手-手續費。
當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價（計算結果保留至小數點後一位）。在實際計算時，下列特殊情形下的處理方式請注意：
（1）最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。
（2）合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。
(4)期貨合約怎麼計算盈虧擴展閱讀：
會計處理：
在財政部《商品期貨交易財務管燃拿理暫行規定》財商字[1997]44號文中，明確提出：「浮動盈虧，又稱持倉盈虧，是指按合約的初始成交價與結算日的結算升雀價計算的潛在盈虧。」對浮動盈虧有如下規定：交易所「對會員的浮動盈虧，不得作為開新倉所需的保證金計算」。
期貨經紀機構「對客戶的浮動盈虧，應當按日調整客戶的保證金存款賬戶金額。對客戶的浮動盈利，不得皮笑搭作為開新倉所需的保證金計算」；而期貨投資企業「對尚未進行反向交易的已買入或賣出的期貨合約。
因期貨市場價格波動形成的浮動盈虧，企業應根據期貨經紀機構或期貨交易所出具的浮動盈虧清單和資金結算賬單調整保證金賬戶金額，相應地作為一種待處理財產損溢設專戶核算，不計入本期損益，但在年度財務報告中應予說明」，「不能將浮動虧損提前計入本期損益」。
❺ 期貨中的當日盈虧如何計算
每個交易日首次登陸，都會有一個要確認賬單的步驟，很多投資者對賬單內容存在很多疑惑，小編這里對期貨交易賬戶盈虧怎麼計算做了詳細的解讀，並附了實例講解，方便大家理解。
結算方式有兩種：逐筆對沖和逐日盯市，而期貨交易採取當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧，也即選取了逐日盯市的盈虧計算方式。此處也僅解讀逐日盯市結算單。
11月29日晚上20:50前該投資者帳戶入金30000元，11月30日無任何操作，當日RB1705合約結算價為3040。
11月30日帳戶情況：
持倉盯市盈虧=(3040-3226)×10×8= - 14880(即公式④)
客戶權益=28503.5 + 30000-14880=43623.5(即公式⑦⑧)
保證金佔用=3040×10×13%×8=31616(即公式⑨)
可用資金=43623.5-31616=12007.5(≥0)(即公式⑩)
風險度=33550.4÷28503.5×100%=72.47%(即公式)
以上就是有關期貨交易賬戶盈虧怎麼計算的解讀！
❻ 請問股指期貨盈利虧損是怎麼計算的。
計算方式：當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×合約乘數]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量×合約乘數]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）×合約乘數。
(6)期貨合約怎麼計算盈虧擴展閱讀
當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額）結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。
仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至追加保證金。2600元/噸。由於價格下跌禪好，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬亮襲消戶余額為敬知1750元（即6750-5000）。
由於這一餘額小於維持保證金（=2700x50X5%x0．75=5062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2700x50x5%），需補充的保證金5000元（6750-1750〕就是追加保證金。
❼ 期貨收益如何計算
預期價格上漲：一手天膠為5噸（姿薯合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。
正確的計算方法為：盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元
多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數
空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數
舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。
如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。
從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。
(7)期貨合約怎麼計算盈虧擴展閱讀：
期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。
在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負孝稿增長，獲利總額將小於虧損跡慎者額。（零永遠大於負數）
綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，
可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
❽ 期貨怎麼算盈利具體怎麼操作別說廢話
期貨獲利中的計算公式：
昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。
如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。
量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。
量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。
總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。
委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。
當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。
持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。
例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。
倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。持倉差就是持倉的增減變化情況。
例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。
(8)期貨合約怎麼計算盈虧擴展閱讀：
演算法
倉位金：總資金*（X%-Y%）；
單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；
單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；
默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；
每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；
期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；
參考資料：期貨-網路