合約期貨不交割怎麼解決

⑴ LME期貨合約到期不能交割如何賠償

合約到期時就要進行交割。期貨到期對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平了，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。
實際上是違約方承擔違約責任,因為客戶交易不能直接進入期升鄭貨交易所,而是必須通過期貨公司。而期貨交易所是交岩大易結算的總對手方,就是說結算時是買方和賣方客戶通過各自開戶的期貨公司跟交易所結算,而不是買方和賣方客戶通過各自開戶的期貨公司之間直吵棗頌接結算,中間的對手方是交易所。

⑵ 期貨到日未能交割怎麼辦

在你開戶時，如果你是私人賬戶，是不允許你開套保戶的，因此就決定了你不可以參扒含物與交割。
一般情況下你的持倉也無法進入交割月。在進入交割月時，期貨公司就春液會提醒你自動平倉，或增加你的持倉保證金以迫使你自動平倉。交割月的持倉保證金一般可以達到34%或更高。
如果你非要進入到最後交割日也不平倉的話，老孫個人投機戶會被強制按當日結算價平倉。

⑶ 期貨基差大交割不了怎麼辦

期貨基差大是做空還是做多
基差值變大說明期貨處於正向的市場，但做多還是做空要以實際行情來看。
1、正向市場中如果供給不足，需求相對旺盛拍改陵，則會導致合約價格的上升幅度大於遠期月份合約，或者合約價格的下降幅度小於遠期月份合約。可在近月合約上做多，在遠月合約做空，建立建立同等頭寸套利操作。
2、實盤套利當價差的絕對值大於持倉成本時，正向市場中實盤套利的機會出現。此時，可以在近月合約做多，而在遠月上建立同等頭寸的空頭合約。近月接倉單，遠月到期時以倉單交割來平倉，即可獲得無風險收益。
3、正向熊市套利如果市場中供給過剩，需求相對不足，則會導致近期月份合約價格的下降幅度大於遠期月份合約，或近期月份合約價格的上升幅度小於遠期月份合約，或者，此時可進行在近月合約做空，而在遠月上建立同等頭寸的多頭合約的套利操作。
4、首先要明白基差是什麼:基差=現貨價格-期貨價格。期貨價格進場出現與現貨價格大幅偏離的情況，基差回歸交易策略即以此為基礎。
拓展資料：
一、基差
1、基差是某一特定商品於某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。它的計算方法是現貨價格減去期貨價襲戚格。若殲山現貨價格低於期貨價格，基差為負值;現貨價格高於期貨價格，基差為正值。基差的內涵是由現貨市場和期貨市場間的運輸成本和持有成本所構成的價格差異所決定的。
2、也就是說，基差包含兩個成分:「時間和空間」，運輸成本反映著現貨市場與期貨市場間的時間因素。即兩個不同交割月份間的持有成本，它反映著持有成本或儲蓄某一商品由某一段時間至另一時間的成本，包括儲藏空間，利息與保險費。儲藏費用是儲存商品所支付的實際支出，它一般隨時間與地區而異;利息是儲存商品所需的資本成本，利息費用將隨利率的上漲而變動;保險費用是為保險儲存商品的費用。
3、反映持有成本的那部分基差隨時間而變動;時間越長持有成本越大。由於期貨契約只有交害割性，到期後賣方應將商品給買方。
二、定義
1、基差是指被對沖資產的現貨價格與用於對沖的期貨合約的價格之差。由於期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險，降低基差風險實現套期保值關鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。
2、基差風險與對沖平倉時的基差直接相關，當投資者持有現貨，持有期貨空頭頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將盈利;相反，當投資者未來將買入某項資產，持有期貨多頭頭寸對沖，對沖平倉日基差擴大，投資者將虧損。

⑷ 期貨到日未能交割怎麽辦

基本上不存在合約到期不交割的問題，因為在進入交割月的前一個月，持倉保證金就開始提漏扒高了。而進入交割月後，保證金也隨著交割日期的臨近而逐步提高，到最後交易日保證金一般都會提高到50%左右。在此期間，如果你的保證金不足，期貨公司自然會對你的持倉予以強行平倉的，不返滲昌會讓你把喊模持倉維持到最後交易日。

如果你把持倉維持到了交割日期，但不履行交割手續，則交易所會對你罰款處理，通常罰款的比例是交割貨物價值的20-30%，所以不交割絕對是得不償失的。

到目前為止，國內期貨市場上還沒有出現過持倉進入交割月而不交割的。

⑸ 期貨到期後必須交割嗎

必須交割。期貨交割是指期貨合約到期時,交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移,了結到期未平倉合約的過程,一旦期貨到期之後,必須交割。
拓展資料：
期貨交易特徵
1、雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。
2、費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。
3、杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%），操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。
4、機會翻番
期貨是「T+0」的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。（方便的進出可以增加投資的安全性）
5、大於負市場
期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）