合約資產怎麼算

⑴ 遠期合約價值計算的一道題

1.關於遠期合約價值計算的一道題：某公司股票現在時刻的價格是每股10元，一個月之後每股將分得現金紅利0.505元，市場無風險年收益率為12%。若以此股票為標的資產的遠期合約交割價格為10.201元，還有2個月到期，則對多頭方而言該遠期合約的價值是多少？
2.根據題目可得：遠期多頭方在2個月後才能以10.201拿到1股，相當於10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而現在持有股票人在一個月後能得紅利0.505，相當於0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除權後的股票價格等於9.500，遠期價格為9.500-10.010=－0.510。則對多頭方而言該遠期合約的價值是－0.510。
拓展資料：
1.遠期合約的價值是指遠期合約本身的價值。關於遠期價值的討論分為兩種情況:簽訂遠期合約時和簽訂後。今天我們就來說說什麼是遠期合約的價值。在簽訂遠期合約時，如果信息是對稱的，雙方對未來的預期是一樣的，對於一份公平的合約，多頭和空頭雙方選擇的交割價格應使遠期價值在簽訂合約時等於零。長期合約簽訂後，由於交割價格不再變化，長短雙方的長期價值會隨著標的資產價格的變化而變化。遠期價格是指簽訂遠期合約時價值為零的交割價格。理論上，遠期價格是交割價格。關於遠期價格的討論也分為遠期合約簽訂時和簽訂後兩種情況。
2.公平合理的遠期合約在簽訂當天應使交割價格等於遠期價格。若實際交割價格不等於理論上的遠期價格，則遠期合約價值對多頭和空頭雙方都不為零，實際上隱含著套利空間。遠期合約簽訂後，交割價格已經確定，遠期合約價值不一定為零，遠期價格不一定等於交割價格。同樣，在期貨合約中，我們定義期貨價格(FuturesPrices)價值為零。
3.值得注意的是，對於期貨合約來說，期貨合約價值的概念很少被談論。基於期貨交易機制，投資者持有期貨合約，其價值變化來自實際期貨報價的變化。因為期貨每天盯市結算，每天結清浮動盈虧，所以期貨合約價值在每天收盤後歸零。當無風險利率恆定，所有到期日相同時，交割日相同的遠期價格和期貨價格應相等。當標的資產價格與利率正相關時，期貨價格高於遠期價格。

⑵ 合約交易怎麼玩

1，登錄火幣網（https://www.huobi.ae/）或者火幣APP，在底部導航欄找到「合約」，點擊進入。
2、若還未開通合約交易，點擊「開通合約交易」，在提示頁面點擊「去開通」。
3、在火幣合約開通頁面，未完成身份認證要先進行身份認證、未通過風險認證需先進行風險認證，待風險認證通過審核後進入用戶服務協議頁面，同意協議後點擊「確認」，進入答題頁面。答題完成後，點擊「提交並開通交易」，則成功開通合約交易。
4、已開通火幣合約後，點擊界面右上角的「」。在彈出的窗口點擊「保證金劃轉」，將彈出一個「關於全倉模式的提示」，點擊「知道了」。
5、在 「劃轉」頁面，選擇從「幣幣賬戶」劃轉到火幣合約「合約賬戶」，選擇劃轉的幣種然後輸入需要劃轉的數量，最後點擊「劃轉」。
6、劃轉完成後可以在左上角看見當前賬戶總權益。然後點擊火幣合約左上角的列表按鈕會彈出不同的合約種類，根據自己的需要選擇不同的合約種類，例如「BTC季度1228」。
7、在火幣合約交易界面，看漲選擇「開多」，看跌則選擇「開空」，根據情況選擇杠桿倍數。輸入委託價格或選擇對手價下單，輸入委託的數量， 然後點擊「買入開多」(開空時為 「賣出開空」)。點擊火幣合約右上角的行情按鈕可以查看市場行情。
8、下單成功後，已成交委託顯示在「持倉」，未成交部分顯示在「當前委託」(撮合成功前可以撤銷委託)。如果想查看當前委託可以將頁面下拉，或點擊「全部」，在彈出的界面，點擊火幣合約「歷史記錄」可以查看最近一周的歷史記錄。
9、火幣合約平倉時，切換為平倉界面，平多頭合約點擊「賣出平多」，平空頭合約選擇「買入平空」。輸入委託價格或選擇對手價平倉，輸入需要平倉的數量，確認後點擊「賣出平多」(平空點擊「買入平空」)。
拓展資料：
1，合約交易盈虧計算方式： 合約交易中，最重要的部分莫過於合約的盈虧計算，以火幣網舉例(官網：https://www.huobi.com/) 與傳統的商品期貨不同的是，每張火幣合約錨定的並不是固定數量的數字資產，而是固定數量的美元。
2，即，一張合約的美元價值始終是固定的。 一張BTC合約代表的是價值100美元的比特幣，對於其他幣種，一張合約的面值是10美元。

⑶ 數字貨幣資產怎麼計算

數字貨幣資產計算：
1、全倉賬戶權益=賬戶余額加所有品種合約的已實現盈虧加所有品種合約的未實現盈虧。
2、賬戶余額=本期初始權益加本期轉入加本期轉出。
3、多倉未實現盈虧=（最新成交價-開倉價）乘以多倉合約張數乘以合約面值。空倉未實現盈虧=（開倉價價-最新成交價）乘以空倉合約張數乘以合約面值。

⑷ 期貨價格怎麼算出來的

期貨價格是指期貨市場上通過公開競價方式形成的期貨合約標的物的價格。
期貨價格=現貨價格+融資成本

如果對應資產是一個支付現金股息的股票組合，那麼購買期貨合約的一方因沒有馬上持有這個股票組合而沒有收到股息。相反，合約賣方因持有對應股票組合收到了股息，因而減少了其持倉成本。因此期貨價格要向下調整相當於股息的幅度。結果期貨價格是凈持倉成本即融資成本減去對應資產收益的函數。即有：

期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益

一般地，當融資成本和股息收益用連續復利表示時，指數期貨定價公式為：

F=Se^(r-q)(T-t)

其中：

F=期貨合約在時間t時的價值；

S=期貨合約標的資產在時間t時的價值；

r=對時刻T到期的一項投資，時刻t是以連續復利計算的無風險利率（%)；

q=股息收益率，以連續復利計（%)；

T=期貨合約到期時間（年）

t=時間（年）

考慮一個標准普爾500指數的3個月期貨合約。假設用來計算指數的股票股息收益率換算為連續復利每年3%,標普500指數現值為400，連續復利的無風險利率為每年8%。這里r=0.08,S=400,T-t=0.25,q=0.03，期貨價格F為：

F=400e^(0.05)(0.25)=405

我們將這個均衡期貨價格叫理論期貨價格，實際中由於模型假設的條件不能完全滿足，因此可能偏離理論價格。但如果將這些因素考慮進去，那麼實證分析已經證明實際的期貨價格和理論期貨價格沒有顯著差異。
本條內容來源於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》