国库券期货合约总值怎么计算

⑴ 六个月的短期国库券的久期如何计算

六个月的短期裂旁国库券的久期计算公式：合约规模*(100-年化贴现率*6/12)/100。6个月期(注：25周相当于6个月)国债期货报价与6个月期国债期货清算规则(可以理解为合约价值)在计算方式不同造成的。6个月期国债期货报价是100减去年化贴现率，而国债期货的资金清算规则是以合约规模*(100-年化中睁贴现率*6/12)/100，也就是说资金清算考虑到了时间因素，因此在对于计算6个肆培橡月期国债期货基点的价值时实际上是要用上它的资金清算规则的计算方式，故此是最后是需要乘以6/12。