永续合约杠杆怎么计算

1. mxc抹茶交易所的币本位永续合约保证金怎么计算呀

合约交易是需要保证金来保证交易的正常进行的，本文就带你了解保证金。

一、什么是合约保证金 ？

在数字资产合约市场上，交易者只需根据合约价格，按一定比 率，交纳少量资金作为履行合约的财力担保，便可参与合约的买 卖，这种资金就是合约保证金。

二、什么是起始保证金？

开仓位要求的最低保证金金额，起始保证金率表现了杠杆数。初 始保证金率=1/杠杆倍数。比如加10倍杠杆的保证金率就是 0/1。

三、什么是仓位保址金 仓位占用的保证金？

随市价的变动，仓位保证金也跟随变化。仓 位保证金=起始保证金+追加或减少的保证金。比如起始保证 金是1000USDT,追加500USDT后，仓位保证金是1500USDT。

四、什么是维持保证金率 ？

在合约交易中，要想确保仓位不被强平，也就是俗称的爆仓，账 户中的保证金最少不能低于仓位价值的一定比例，这个比例就是 维持保证金率。维持保证金率，决定了合约的强平线，目前主流 永续合约交易所的维持保证金率最低力0.5%。

2. 合约杠杆倍数怎么算

杠杆倍数等于（持仓保证金*合约倍数）除以资金总量。
佣金和股票一样，具体要看你的券商给你的费率。一般不用自己计算，相关的信息都会给出的。合约杠杆是属于数字货币的金融衍生品。数字货币中杠杆和合约是两种类型的交易产品杆有借币还币的操作，而合约是直接放大倍数，交易之后约定一个交割日期。杠杆倍数都是计算开仓一定价值的合约需要多少的保证金。

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4. 永续合约杠杆是什么意思

永续合约是一种新型的合约，它是从传统的期货合约演变来的。但是相比于期货合约，永续合约没有到期或者结算日，它更像是一个保证金现货市场。因此它的交易价格比较接近于标的参考指数价格。因为永续合约没有交割日，所以它更加适合长期持仓。就是说，只要你开的仓位只要没有爆仓被强行平仓，就永远不会被动平仓。你的委托挂单只要不是主动撤回，会永远保留直到达成交易。但是，没有交割日也就意味着永续合约的价格没有一个强制的约束，这样就会变成一个赌博工具了。为了避免这种情况的出现，永续合约就有了下面的规定：
1、在某一时刻，当期货价格大于且明显偏离现货价格，多头需要付费给空方。
2、在某一时刻，当期货价格小于且明显偏离现货价格，空方需要付费给多方。
3、偏离的程度越大，付费的费率越高。
通过这个费用机制的设定，永续合约价格可以锚定现货价格，最大可能去限制对合约价格的恶意操纵。但是这个机制不是整个交易时间里全程启动的。一般都选择在一天中设几个时间点，在到时间点的时候进行检测。如果出现价格差距偏离过大且任然在持仓的时候，该机制才会被启动。
温馨提示：以上内容仅供参考。

应答时间：2021-04-23，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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5. 合约100倍收益怎么算

100倍就是盈亏放大100倍，这个很好理解啊~比如股票，就是没杠杆的，涨1元，你也赚1元，但是100倍，就是涨1元，赚100元，当然亏也就变成100元了~至于永续合约的杠杆就是用户所选的开仓杠杆倍数。初始保证金率：=1/杠杆倍数维持保证金率：用户维持当前仓位所需的最低保证金率，当保证金率小于等于用户当前所需维持保证金率时，即触发爆仓。
逐仓：保证金率=(固定保证金+未实现盈亏)/仓位价值=(固定保证金+未实现盈亏)/(面值*张数/最新标记价格)

6. 鏈熻揣鏉犳潌鎬庝箞绠楋紵

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7. 杠杆的倍数是怎么计算的

• 例如，一个标准仓是10W，如果你1W就可以交易这一个仓，并全额承担一个仓(10W)的价格波动带来的损益。就是10倍杠杆。

• 如果0.5W就可以交易就是20倍。0.1W就是100倍。3倍或5倍其实很困难，杠杠太少了。一般50-100左右就安全与收益都相对兼顾了。

• 杠杆越大，可用资金也就越大，能受风险也越大，当然越大越好，不过不能下单太多，外汇忌重仓。

8. 期权杠杆是多少倍

交易系统一般会显示期权合约的名义杠杆和实际杠杆，投资者不需要自行计算，但需要知道它们的含义，并明确区分。名义杠杆和实际杠杆都是衡量期权杠杆效率的指标，实际杠杆在名义杠杆的基础上考虑了Delta值（在其他因素不变的情况下，1单位标的资产价格变动所引起的期权价值变化）的影响。

（1）名义杠杆

名义杠杆=期权合约面值/期权合约价格，代表将购买标的的资金用来购买期权所提高的资金利用率，其中，期权合约面值=标的价格×期权合约单位。例如，深交所嘉实沪深300ETF期权的合约单位为10,000份，即每张ETF期权合约对应10,000份ETF，假设嘉实沪深300ETF目前价格为4元，嘉实沪深300ETF认购期权价格为0.05元，我们可以得出，该期权合约面值为4×10,000=40,000元，买入一张该期权的成本为0.05×10,000=500元，则该合约的名义杠杆为40,000/500=80倍。一般情况下，实值合约较贵，名义杠杆较低；虚值合约较便宜，名义杠杆较高；平值合约居中。

（2）实际杠杆

实际杠杆实际杠杆=名义杠杆×Delta，代表购买期权提高的实际资金利用率，其中，Delta=期权价格变化/标的价格变化，衡量了标的价格变化对期权价格的影响。例如，假设上述例子中的深交所嘉实沪深300ETF认购期权Delta=0.5，在其他条件不变的情况下，标的价格上涨1元，该期权合约将上涨0.5元，我们可以得出，该期权合约的实际杠杆=名义杠杆×Delta=80×0.5=40倍。一般情况下，实值合约实际杠杆较低，虚值合约实际杠杆较高，平值合约居中。