远期借贷的合约利率怎么计算

『壹』 远期利率的计算

根据公式（1+is*ts）*（1+if*tf）=1+il*tl
其中：is是直到交割日的货币市场利率；ts是从即期到交割日的时间
if远期利率协议利率；tf是协议期间长度
il是直到到期日的货币市场利率；tl是从即期到到期日的时间
代入公式：（1+4%*60/360）*（1+if*90/360）=1+6%*150/360
解得：if=7.28%

『贰』 远期利率计算公式

远期利率计算公式：
以储蓄利率为例：
现行银行储蓄一年期利率为4.14，二年期利率为4.68，10000元，存一年本利和为（不计所得税等）10000×（1+0.0414）=10414元，存两年为10000×（1+0.0468）^2=10957.9元，如果储户先存一年，到期后立即将本利和再行存一年，则到期后，本利和为10000×（1+0.0414)^2=10845.14元，较两年期存款少得10957.9-10845.14=112.76元，
之所以可以多得112.76元，是因为放弃了第二年期间对第一年本利和10414元的自由处置权，这就是说，较大的效益是产于第二年，如果说第一年应取4.14的利率，那么第二年的利率则是：
（10957.9-10414）/10414×100%=5.22%，这个5.22%便是第二年的远期利率。

拓展资料：
每个银行的存款利率都不一样，通常各大银行的存款利率都是在央行的基准利率上，进行浮动得出的。目前央行的基准利率为：
1、活期存款基准利率为0.35%;
2、定期存款：三个月利率为1.10%;半年利率为1.30%;一年利率为1.50%;二年利率为2.10%;三年利率为2.75%。
存款利率，是计算存款利息的标准。是指一定时期内利息的数额与存款金额的比率，亦称存款利息率。
存款利率是银行吸收存款的一个经济杠杆，也是影响银行成本的一个重要因素。存款利率是国家根据客观经济条件、货币流通及市场物资供求等情况，并兼顾各方利益，有计划地确定的。
2015年10月23日，央行公布降息降准的同时明确，不再对商业银行和农村合作金融机构等设置存款利率上限，至此利率管制基本取消，利率市场化改革进入了新阶段。
存款利率单位为年利率，月利率，日利率(亦称年息率、月息率、日息率)。年利率按本金的百分之几表示，月利率按本金的千分之几表示; 日利率按本金的万分之几表示。习惯称利率为几厘几毫。
2021年6月21日，部分银行将根据利率管理要求下调两年期及三年期大额存单产品利率。
存款可按多种方式分类，如按产生方式可分为原始存款和派生存款，按期限可分为活期存款和定期存款，按存款者的不同，则可划分为单位存款和个人存款。个人存款即居民储蓄存款，是居民个人存入银行的货币。
企业存款。这是国营企业、供销合作社和集体工业企业，由于销货收入同各项支出的时间不一致而产生的暂时闲置货币资金，还包括企业已经提取而未使用的各项专用基金，其中最重要的是固定资产折旧基金，还包括利润留成。企业存款的变化，取决于企业的生产商品购销规模和经营管理状况生产或商品流转扩大，企业存款就会增加，反之则下降;经营管理改善，资金周转加快，企业存款就会减少，反之则增加。企业存款中绝大部分是活期存款，只有少部分是定期存款：
1、财政存款。银行代理国家金库，一切财政收支必须通过银行办理(见国家金库制度)。财政收入同支出在时间上往往是不一致的，在先收后支的情况下，暂时未用的资金就形成财政存款。
2、基本建设存款用于基本建设而尚未支出的资金形成的存款
3、农村存款。集体农业、乡镇企业和农村信用合作社在银行的存款，其中农村信用社存款占90%以上。
4、其他的。

『叁』 3X9的远期利率协议是什么意思啊还有怎样计算远期利率协议的利息请高人指点

三个月后的六个月远期融资利率协议。利息=协议金额*（市场利率-协议利率）*融资月份/12/（1+市场利率*融资月份/12）。利息是一定时期内货币的使用费用。 是指货币持有人（债权人）从借款人（债务人）处获得的借出货币或货币资金的报酬。 包括存款利息、贷款利息和各种债券的利息。 在资本主义制度下，利息的来源是雇佣工人创造的剩余价值。 利息的本质是残值和利润的一部分的特殊转化形式。
拓展资料：
1. 远期利率是给定的即期利率在未来某个时间点到另一个时间点所隐含的利率水平。 确定收益率曲线后，可以根据收益率曲线上的即期利率得到所有远期利率，远期利率与收益率曲线紧密相连。 在现代金融分析中，远期利率被广泛使用。 它们可以预测市场对未来利率走势的预期，是央行制定和实施货币政策的参考工具。 在成熟市场，几乎所有利率衍生品的定价都取决于远期利率。
2. 马克思主义认为，利益的本质是利润的一部分，是剩余价值的转化形式。 货币本身不能创造货币，也不会自行增值。 功能资本只有用货币购买生产资料和劳动，才能在生产过程中通过雇佣工人的劳动创造剩余价值。 货币资本家凭借其对资本的所有权，与功能资本家分享剩余价值。 因此，资本所有权与资本使用权的分离是利益产生的内在前提。 由于再生产过程的特点，资本盈余和资本短缺的共同存在是产生利息的外部条件。
3. 现实意义：放弃未来特定时间对特定货币、商品或其他资产的自由控制权而获得的额外收益例如，将一年的定期存款提取并存入银行一年后，两年期定期存款的收益将超过存款的总收入额外收入是远期利率。 反过来，你放弃一年后的自由支配资金成本就是这部分收入远期利率和即期利率的区别：它们之间的区别在于兴趣日期的起始点不同。 即期利率的起点是当前时间，而远期利率的起点是未来某个时间！

『肆』 远期利率协议实际借款成本率怎么算

1、关于远期利率协议的计算
1、市场利率8.8，高于结算利率8.3，所以拆入方获益，A银行赚进5000*(0.0880-0.0830)/2=12.5万美元
2、相反情况，拆出方获益，B银行赚进5000*(0.0830-0.0800)/2=7.5万美元

2、关于远期利率计算公式
远期利率是指隐含在给定的即期利率之中，从未来的某一时点到另一时点的利率。
如果我们已经确定了收益率曲线，那么所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即期利率求得。所以远期利率并不是一组独立的利率, 而是和收益率曲线紧密相连的。在成熟市场中, 一些远期利率也可以直接从市场上观察到, 即根据利率远期或期货合约的市场价格推算出来。
远期利率的决定[1]
远期利率是由一系列即期利率决定的。
假设现在时刻为 t，T 时刻到期的即期利率为 r，T * 时刻（T * > T）到期的即期利率为r * ，则t时刻的T * − T期间的远期利率RF应满足以下等式:
RF(T * − T) = r * (T * − t) − r(T − t) （1）
若式（1）不成立，就存在套利空间。
对RF(T * − T) = r * (T * − t) − r(T − t)变形可得：
因为

『伍』 第n年远期利率的计算公式

第n年远期利率的计算公式：F=A（1+i）^n。

F：远期本利和。

A：存入本金。

i：计息利率。

n：计息次数。

如果已经确定了收益率曲线，所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即期利率求得。所以远期利率并不是一组独立的利率，而是和收益率曲线紧密相连的。在成熟市场中，一些远期利率也可以直接从市场上观察到，即根据利率远期或期货合约的市场价格推算出来。

含义

远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。在现代金融分析中，远期利率应用广泛。可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。

『陆』 即期利率与远期利率计算公式

即期利率=（债券面额*票面收益率）/债券当前市场价格*100%

远期利率=（出售价格-购入价格+持有期间总利息）/(购入价格*持有期间)*100%

即期收益率：当期收益率又称直接收来益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。

远期利率：所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投源资购买国债的内部收益率zd，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率。

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