無風險期現套利虛擬貨幣

⑴ 轉口貿易無風險套利是怎麼回事

模式很多；
例如，ABC三家公司，A在國內 B在新加坡 C在香港， A向B購買一筆貨物，最好是銅等什麼便於儲存的，然後A把這批貨物賣給C，B再賣給C，這樣循環著買賣。因為A是做轉口貿易，BC都是自由貿易國家地區，所以雖然有物流卻不用交稅，稅收上面無障礙，可操作。

A購買貨物後開立信用證，B拿到信用證貼現，然後給C，當C拿這筆前向A購買貨物。這是資金流。因為BC都是完全的資本流通區域，資本的流動便捷，無監管，成本很低。同時因為A的購買方和出售方都是不同的地區和公司，國內監管上面監管難度較大。所以所以資金流上無障礙，可操作。

這種操作的主要方式是套銀行利差，因為貼現利率要低於貸款利率，因此一張半年的信用證，貼現後貸出去可獲得一定的利差收益。但是這不是一般人和機構能操作的，需要打通的關節和利益鏈條比較長。而且套出的錢的投資方向也存在風險。

還比如，國內銀行外幣貸款，A公司以人民幣資產抵押向銀行借美元貸款，然後通過虛擬轉口貿易做出去給B或者C公司，然後B或者C公司相互間倒倒手，另一家公司再通過貿易把這筆錢轉回國內A公司，A公司結賬兌換成人民幣存入銀行繼續上述循環。這種操作方式主要是通過國內美元貸款和人民幣存款或其它無風險收益間的利差進行套利。但是面臨很大的人民幣匯率風險。

再比如，銅融資，都差不多，也是如此，只不過要在兩地市場進行套保。

實際上都差不多，只不過各種方式關注的利潤側重點不同，這也是由各個公司所能動用的社會資源不同所決定的，方式中從上而下，需要動用的資源是遞減的。但是不管哪一種，都不是平頭百姓和小公司小作坊能玩的東西。

⑵ 哪些是風險套利的行業

風險套利指在套利的過程中沒有採取規避匯率風險的措施。存在的行業包括：
1、一般是對已經公布的並購公司的證券買賣，買賣時間間隔較長，可能達數月之久。在換股並購中，風險套利者通常做多被收購公司的股票，同時做空收購公司的股票；在現金並購中，風險套利者尋求收購價格與目標公司價格之間的差異
。2、期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為。如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為期現套利。如果發生利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為價差交易。
3、外匯套利：目前市場上主要流行的套利交易，其實本質上屬於套息交易。套息是指利用外幣幣種之間儲蓄利率的差別賺取較高的利息收入。主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息，用於買入的貨幣主要為高利率貨幣中的澳元和紐元，而主要賣出的貨幣為低利率的日元和美元。
4、信用卡套現套利：很多人都有信用卡，卻只知道用信用卡消費，而不知道信用卡還存在巨大的套利空間。在P2P平台早期發展的過程中，是可以直接用信用卡充值進行投資的，這里存在巨大的套利價差，當然現在也禁止直接用信用卡充值了。但是我們還是可以用信用卡貸款的免息期來進行投資套利。
5、虛擬貨幣套利：很多人知道比特幣的時候，比特幣的價錢曾經到了六千元的高位，不管是投資還是投機都已經錯過了最佳時期。但是各比特幣交易平台的各類虛擬貨幣的價格卻有很大差別，這給了套利者較大的套利空間

套利分兩種，一種是無風險套利，比如股指期貨剛上市的一年。為什麼說無風險呢？因為價差如果不回歸合理，持有到期交割後利潤還是在的。另一種是統計學意義的套利（如基於協整的統計套利）和基於基本面分析的套利（如產業對沖），這類的套利其實風險蠻高的，做這類交易大部分沒有交割的心理准備，或者壓根就不能通過交割方式鎖定風險，那統計學中的黑天鵝事件（有的小概率事件其實不是偶然的）一發生，那風險就比較大。
所以，套利關鍵還是靠自己深入研究，理解價差存在的邏輯，及價差發生變化時的博弈。

⑶ 怎麼做無風險套利，能舉例說明嗎

無風險套利主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息。在外匯交易中，套息交易利用了這樣一個基本的經濟原理—在供給和需求這一經濟法則的驅動下，資金會不斷地在不同的市場流人和流出。提供最高投資回報的市場，通常能吸引最多的資本。

例如：我國年利率為7%，美國為10%，一年期美遠期匯率比即期匯率低4%時，可以10%利率借入美元，經外匯市場兌換為人民幣，投資於我國，同時賣出遠期人民幣，則可無風險凈賺1%的差額。

真正的外匯套利大部分是由銀行來做，對於專業知識以及資金量的要求較高。主要利用掉期的手法。也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。它是有一個爆發性的波動機會，但是時間、價格不好確定。

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無風險套利的本質

目前市場上流行的幾種套利交易，其實本質上都是屬於套息交易。無風險套利是一種金融工具，是指把貨幣投資於一組外匯中，規定遠期匯率，取得外匯的存款收益後按既定的匯率將外匯換回本幣，從而獲得高於國內存款利率的收益。也就是套利的同時進行保值，鎖定了匯率。

由於套利的根源在於不同資產或同一資產在不同時空下的定價失衡，供求規律的基本原則決定著，價值低估者會因大規模的購入而價格上升，價值高估者會因大規模的拋售而價格下跌，最終二者達成平衡。當然，這種平衡並非絕對價格上的一致，而是在考慮到交易成本之後失去套利吸引力的一種相對價格。

⑷ 股指期貨無風險套利

牽扯很多模型，方法也很多，說個最簡單的吧
股指期貨的標的是滬深300指數，當月的期貨合約報價和300指數報價是有一定價差的，由於交割日期貨和現貨強制收斂的規定，到期日期現差價理論上應該為零。從一定的差距到零，這之間的價差就是套利利潤（理論上）

具體操作：
假設當月期貨和現貨價差為60點，同時賣出一手股指期貨合約，買入滬深300指數對應的一攬子股票（也可以用ETF代替，計算下相關系數），到交割日，期現差價歸零（可能出現負值）同時平倉，就可以獲取無風險利潤

⑸ 如何進行無風險的套利

這個說來話長啊，不是三言兩語能講清的，建議你做這件事之前還是先充實一些理論知識，先看看相關的書籍為好，
簡單來講， 無風險套利，是指套利的同時進行保值，鎖定了匯率，即稱為無風險套利。把資本(一般是貨幣)投資於一組外匯中，規定遠期匯率，取得外匯的存款收益後按既定的匯率將外匯換回本幣，從而獲得高於國內存款利率的收益。
例如：我國年利率為7%，美國為10%，一年期美遠期匯率比即期匯率低4%時，可以10%利率借入美元，經外匯市場[1]兌換為人民幣，投資於我國，同時賣出遠期人民幣，則可無風險凈賺1%的差額

⑹ 期貨市場上的所謂無風險套利是什麼含義，如何操作

來KuCoin Futures進行無風險套利，獲得更高的年化
以下給出兩種如何在KuCoin Futures進行無風險套利的方法：
1. 永續交割高賣低買對沖套利, 無風險4%穩定年化收益
交割合約的最新成交價會高於永續合約, 而且越遠的交割這個差距會越大. 因為交割合約自身的屬性, 會在交割日按照實際的比特幣價格進行交割, 所以最終永續和交割合約的價格會幾乎一致.
我們可以利用這種前期有差價, 後期價格一致的方式進行套利, 通過在永續低買, 交割高賣的方式開倉. 為了屏蔽爆倉的風險, 採用1倍或者更低的杠桿. 現在實際情況是永續價格在7300$, 交割合約價格在7482$, 我們在永續7300$看漲買入100張合約, 在交割合約7482$看跌賣出100張合約, 這樣到交割時間點, 我們就可以獲得7482與7300的差價收益. 而且期間交割合約的價格跟永續差價小於初始差價時, 還可以多次操作套利.

2. 一倍做空利息套利, 無風險11%穩定年化收益
當你持有BTC的時候, 就相當於看漲BTC. 如果你有1個BTC, 當BTC漲了3000$時, 你就會盈利3000$; 當BTC跌了3000$, 你就會虧損3000$. 但是你不想玩BTC, 只是想將自己的人民幣或者美元進行理財做收益, 那麼你就可以在KuCoin Futures一倍做空比特幣, 一倍做空比特幣是永遠不會爆倉的.此時比特幣的漲跌跟你沒有任何關系, 你也不需要關系比特幣的任何數據和行情. 因為KuCoin Futures合約的機制, 每8個小時很大概率會讓做多的用戶給做空的用戶少額利息, 年化穩定收益在10%以上.
注意: 一定要在永續合約成倉

⑺ 為什麼期現套利無風險

即使用期貨套利也存在機差風險，當然那隻是影響盈利，虧損風險很小。但不能說是毫無風險，期限差價小的話，盈利空間也會小，交易成本就不能不考慮了。

⑻ 什麼是外匯無風險套利

無風險套利是一種金融工具,是指把貨幣投資於一組外匯中,規定遠期匯率,取得外匯的存款收益後按既定的匯率將外匯換回本幣,從而獲得高於國內存款利率的收益。也就是套利的同時進行保值,鎖定了匯率,這就稱為無風險套利。

⑼ 期貨無風險套利的幾種方法

期貨套利共四種：期現套利，跨期套利，跨市場套利、跨品種套利。

如果說無風險套利，確保你有交割能力的前提下，期現套利是最接近無風險的套利方式。剩下的風險只是應對這個結果實現的風險。比如期貨頭寸追加保證金的風險，頭寸平倉時的流動性風險等。

其餘的套利方式，風險依次遞增，期現套利<跨期套利<跨市場套利<跨品種套利。

所以說，所謂的無風險套利，還是有風險的，只是風險相對大小的程度。

實際上的本質就是對產生的價差的投機。而且期貨套利看起來很簡單，但實際上還是需要一定專業性。因為需要對產生價差的本質原因要有所理解。如果哪天價差真不回歸了，結果就是辛辛苦苦多年，一把虧光。

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